Создан заказ №691526
4 августа 2015
Вариант 5 Ожидаемая доходность рыночного портфеля а стандартное отклонение его доходности
Как заказчик описал требования к работе:
Оформить все графики в контрольной; 2. начертить схемы в соответствие со стандартами (можно в графическом редакторе на пк). Работу нужно сдавать в пятницу, поэтому 2 дня на выполнение максимум. Подробное задание прикрелено.
Фрагмент выполненной работы:
Вариант 5
Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15 б) 0,2 в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 9%.
Решение:
Бета-коэффициент характеризует степень риска ценной бумаги.
Рассчитаем его по формуле:
β=covri;rmσm2
где covri;rm – ковариация между доходностями актива и рыночного портфеля;
σm2 – стандартное отклонение доходности рыночного портфеля.
При ковариации covri;rm=0,15:
β(0,15)=0,150,252=2,4
При ковариации covri;rm=0,2:
β(0,2)=0,20,252=3,2
При ковариации covri;rm=-0,1:
β(-0,1)=-0,10,252=-1,6
Полученные результаты свидетельствуют о том, что между ковариацией доходностей и бета-коэффициентом существует прямая связь – чем выше ковариация, тем выше значение бета-коэффициента.
Равновесную ожидаемую доходность для каждого из вариантов определим по следующей формуле:
Er=rf+βEM-rf
где rf – безрисковая процен...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
5 августа 2015
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Вариант 5
Ожидаемая доходность рыночного портфеля а стандартное отклонение его доходности .docx
2016-11-11 00:05
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Ну что скажешь, -ОТЛИЧНЫЙ АВТОР -ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!!! Все быстро делает, аккуратно и грамотно. Слов нет! Рекомендую!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
