Создан заказ №721895
23 сентября 2015
Постановка задачи Рассматривается доходность ценных бумаг двух компаний X и Y
Как заказчик описал требования к работе:
Добрый день! нужно до завтра 01.10.15 до 07:00 по Московскому времени решить задачу 5 вариант в приложенном файле, если получится раньше будет еще лучше, помогите пожалуйста...задание в файле в формате ексель там варианты и в вкладке все что нужно сделать по 5 варианту.
Фрагмент выполненной работы:
Постановка задачи. Рассматривается доходность ценных бумаг двух компаний: X и Y. Требуется установить зависимость доходности компании Y от доходности компании Х. Предполагается работа компаний в одной отрасли.
Задание:
а). Скопировать вариант В-* в свой файл, составить спецификацию линейной эконометрической модели и оценить ее.
б). Сделать выводы о статистической значимости уравнения в целом и параметров регрессии. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Сделать вывод на основании коэффициента детерминации.
в). При помощи теста Дарбина-Уотсона проверить условие теоремы Гаусса-Маркова о некоррелированности случайных возмущений.
г). При помощи теста Голдфелда-Квандта проверить предпосылку теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности случайных возмущений.
B-5 X Y
1 21,17628 34,67146
2 23,12913 36,24717
3 24,32876 37,23728
4 26,51272 34,49725
5 5,330203 11,50848
6 27,79853 30,36737
7 22,64071 28,7573
8 4,406896 11,45475
9 29,08995 37,47765
10 4,537691 13,56972
11 1,470326 11,65483
12 7,26323 15,80878
13 18,85598 29,18868
14 23,18265 31,81832
15 7,267148 15,39624
Решение:
Построим поле корреляции между переменными:
Из графика видно, что связь между рассматриваемыми доходностями ценных бумаг двух компаний Х и Y, линейная и положительная.
Для оценки линейной экономической модели вида:
Y=a+bX
Используем инструментарий MS Excel «Анализ данных - Регрессия»:
Регрессионная статистика
Множественный R 0,9614
R-квадрат 0,9244
Нормированный R-квадрат 0,9185
Стандартная ошибка 3,0244
Наблюдения 15,0000
Дисперсионный анализ
df
SS MS F Значимость F
Регрессия 1,0000 1453,2309 1453,2309 158,8740 0,0000
Остаток 13,0000 118,9119 9,1471
Итого 14,0000 1572,1427
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%
Y-перес. 8,6055 1,5383 5,5943 0,0001 5,2823 11,9287
X 1,0145 0,0805 12,6045 0,0000 0,8406 1,1884
Уравнение линейной экономической системы:
Y=8,6055+1,0145X
Поскольку значения в столбце P-Значение ниже 0,05, то параметры уравнения регрессии статистически значимы при 95% уровня точности.
Поскольку Значимость F=0,00<0,05, то уравнениt регрессии в целом статистически значимо.
Коэффициент детерминации равен 0,9244 и близок к единице, что говорит о высоком качестве аппроксимирующего уравнения линейной регрессии. Следовательно, в 92,44% случаев изменение доходности ценных бумаг компании Y связано с изменением доходности ценных бумаг компании X.
Тест Дарбина-Уотсона
Оценка адекватности построенной модели по свойству независимости остаточной компоненты определяется по d-критерию Дарбина-Уотсона (проверяется наличие/отсутствие автокорреляции).
Y
1 34,6715 30,0889 4,58 21,00
2 36,2472 32,0701 4,18 4,58 -0,41 0,16 17,45
3 37,2373 33,2871 3,95 4,18 -0,23 0,05 15,60
4 34,4973 35,5028 -1,01 3,95 -4,96 24,56 1,01
5 11,5085 14,0130 -2,50 -1,01 -1,50 2,25 6,27
6 30,3674 36,8072 -6,44 -2,50 -3,94 15,49 41,47
7 28,7573 31,5746 -2,82 -6,44 3,62 13,12 7,94
8 11,4548 13,0763 -1,62 -2,82 1,20 1,43 2,63
9 37,4777 38,1174 -0,64 -1,62 0,98 0,96 0,41
10 13,5697 13,2090 0,36 -0,64 1,00 1,00 0,13
11 11,6548 10,0972 1,56 0,36 1,20 1,43 2,43
12 15,8088 15,9741 -0,17 1,56 -1,72 2,97 0,03
13 29,1887 27,7350 1,45 -0,17 1,62 2,62 2,11
14 31,8183 32,1244 -0,31 1,45 -1,76 3,10 0,09
15 15,3962 15,9781 -0,58 -0,31 -0,28 0,08 0,34
Сумма
379,655 379,655 0,00
69,22 118,91
.
Расчетное значение критерия сравнивается с нижним и верхним критическими значениями статистики Дарбина-Уотсона. При n=15 и уровне значимости 5%, , .
Поскольку , то делаем вывод о наличии положительной автокорреляции остатков. Следовательно, не выполняется условие теоремы Гаусса-Маркова о некоррелированности случайных возмущений.
Теста Голдфелда-Квандта
1...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
24 сентября 2015
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Постановка задачи Рассматривается доходность ценных бумаг двух компаний X и Y.jpg
2015-11-17 00:33
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Прекрасный автор! Заказывала 2 работы у данного автора в разное время и та, и другая - успешно!!:) Ответственный подход к работе, всегда на связи, все подробно расписано и качественно сделано, оценили по максимуму. Спасибо еще раз большое!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
