Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 200 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
Пример заказа на Автор24
Студенческая работа на тему:
Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда
Создан заказ №767112
26 октября 2015

Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда

Как заказчик описал требования к работе:
Нужен аспирант или преподаватель, чтобы помочь сделать решение задач по эконометрике, сроки очень сжатые. Отзовитесь, пожалуйста!
Фрагмент выполненной работы:
Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 2 13 14 4 9 4 10 13 Требуется: 1) Проверить наличие тренда графическим методом с использованием Мастера диаграмм. Сделать вывод. Построить линейную модель , параметры которой оценить МНК ( - расчетные, смоделированные значения временного ряда): с использованием Анализа данных; с использованием Поиска решений; с использованием матричных функций; с использованием функции ЛИНЕЙН. Дать экономическую интерпретацию параметрам модели. 2) Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. 3) Построить доверительные интервалы параметров модели с доверительной вероятностью 95% и 99% Решение: 1. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Проверим наличие тренда графическим методом. Рис. 1 – График фактических данных и линейного тренда Точки исходных данных расположены хаотично и не вытянуты вдоль наклонной прямой, что позволяет сделать предположение о том, что не существует объективная тенденция прямой линейной связи между значениями Y и временем. Коэффициент детерминации уравнения R20,048 не превышает критическое значение R2кр=0,444 для =0,05 и n=9, что свидетельствует о статистической не значимости линейной модели и отсутствии устойчивого линейного тренда во временном ряду. Само значение R2 показывает, что изменение Y во времени на 4,8 % описывается линейной моделью. Построим линейную модель , параметры которой оценить МНК ( - расчетные, смоделированные значения временного ряда): С использованием анализа данных: Регрессионная статистика Множественный R 0,219 R-квадрат 0,048 Нормированный R-квадрат -0,088 Стандартная ошибка 4,474 Наблюдения 9,000 Дисперсионный анализ   df SS MS F Значимость F Регрессия 1,000 7,064 7,064 0,353 0,571 Остаток 7,000 140,114 20,016 Итого 8,000 147,178         Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Y-пересечение 6,796 3,250 2,091 0,075 -0,890 14,482 t 0,343 0,578 0,594 0,571 -1,023 1,709 с использованием Поиска решений; Отведем под переменные а1 и а0 ячейки А39 и В39 соответственно, а в ячейку Е39 введем минимизируемую функцию: =СУММ(E25:E33) которая вычисляет сумму квадратов разностей для элементов указанных массивов. Рис. 2. Организация исходных данных в книге Excel для применения функции Поиск решений Выберем команду Сервис, Поиск решения и заполним диалоговое окно Поиск решения. Отметим, что на переменные а1 и а0 ограничения не налагаются. Рис. 3 – Диалоговое окно «Поиск решения» В результате вычислений получены значения переменных: а0= 6,796, а1= 0,343. Линейную модель с использованием матричных функций; Матрица X: 4445150281 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 295444315218900 = 9 45 45 285 231174711303000 = 0,527778 -0,08333 -0,08333 0,016667 30306431494370 76,604 = 403,608 33015771697570 = 6,796 0,343 Уравнение регрессии: с использованием функции ЛИНЕЙН. 0,343 6,796 0,578 3,250 0,048 4,474 0,353 7,000 7,064 140,114 Угловой коэффициент а1 показывает, что Y за одну временную единицу увеличивается в среднем на 0,343 усл. ед. 2) Оценка точности модели Определим среднюю ошибку аппроксимации по формуле: . Результаты расчета представлены в таблице. Таблица 3. Расчетная таблица Наблюдение 1 7,14 0,590 0,590 0,076 2 7,48 -5,192 5,192 2,268 3 7,83 5,305 5,305 0,404 4 8,17 5,450 5,450 0,400 5 8,51 -4,372 4,372 1,056 6 8,85 0,019 0,019 0,002 7 9,20 -5,109 5,109 1,249 8 9,54 0,193 0,193 0,020 9 9,88 3,116 3,116 0,240 Сумма 5,715 Средняя относительная ошибка построенной модели Следовательно, модель имеет неудовлетворительный уровень точности. 3. Построим доверительные интервалы параметров модели с доверительной вероятностью 95% и 99% S – стандартная ошибка оценки, которая определяется по формуле: (a0- tкрит Sa0; a0+ tкрит Sa0) Стандартное отклонение случайной величины a0. (a1 - tкрит Sa1; a1 + tкрит Sa1) Стандартное отклонение случайной величины a1. 95 % доверительный интервал: Примем значение уровня значимости α=0,05 (95% интервал), критерий Стьюдента равен = 2,36. Тогда получим доверительный интервал для параметра а0: (6,796- 2,36* 4,474; 6,796+ 2,36 * 4,474)=( -0,890; 14,482) Тогда получим доверительный интервал для параметра а1: (0,343- 2,36* 0,578; 0,343+ 2,36 * 0,578)=( -1,023; 1,709) 99 % доверительный интервал: Примем значение уровня значимости α=0,01 (99% интервал), критерий Стьюдента равен = 3,50. Тогда получим доверительный интервал для параметра а0: (6,796 – 3,50* 4,474; 6,796 + 3,50 * 4,474)=( -4,578; 18,170) Тогда получим доверительный интервал для параметра а1: (0,343 – 3,50* 0,578; 0,343 + 3,50 0,578)=( -1,678; 2,364) Задания для выполнения контрольной работы №2 (25 баллов) На основании данных, приведенных в табл. «Данные к задаче 2»: 1. Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных. Вычислите матрицу коэффициентов парной корреляции, проверьте значимость коэффициентов корреляции. 2. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели: а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции; б) с помощью пошагового отбора методом исключения. и постройте уравнения множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Выберите лучшую модель. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии. 3...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
27 октября 2015
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
Dip5
5
скачать
Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.jpg
2017-06-10 01:09
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Огромное спасибо Елене! Задача была решена очень подробно и отправлена без задержек.

Хочешь такую же работу?

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.
Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Компания «Вест» состоящая из 12 региональных представительств
Лабораторная работа
Эконометрика
Стоимость:
300 ₽
Моделирование структуры временного ряда
Лабораторная работа
Эконометрика
Стоимость:
300 ₽
Эконометрика
Контрольная работа
Эконометрика
Стоимость:
300 ₽
Эконометрика
Решение задач
Эконометрика
Стоимость:
150 ₽
Задачи по эконометрике
Решение задач
Эконометрика
Стоимость:
150 ₽
Предметно аналитическая справка
Курсовая работа
Эконометрика
Стоимость:
700 ₽
Эконометрика
Решение задач
Эконометрика
Стоимость:
150 ₽
эконометрика
Решение задач
Эконометрика
Стоимость:
150 ₽
Решение задач по эконометрике
Решение задач
Эконометрика
Стоимость:
150 ₽
задача по эконометрике
Решение задач
Эконометрика
Стоимость:
150 ₽
Эконометрика
Решение задач
Эконометрика
Стоимость:
150 ₽
Statgraphics 1 задача эконометрика с методичкой
Решение задач
Эконометрика
Стоимость:
150 ₽
задачи
Решение задач
Эконометрика
Стоимость:
150 ₽
Задача по эконометрике
Решение задач
Эконометрика
Стоимость:
150 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Факторы эконометрики
Оптимальный выбор факторов и проблема их обоснования в эконометрике проводится на основе следующих типов анализа:
В процессе содержательного анализа решают вопросы целесообразности ввода в модель определенных факторов по их экономическому смыслу.
В ходе содержательного анализа решают проблему определения факта наличия взаимосвязей явлений, при этом каждое явление может быть представлено разнообразн...
подробнее
Эластичность в эконометрике
Коэффициент эластичности, как и индексы детерминации и корреляции для нелинейных форм связи, используются для характеристики зависимостей результативной и факторных переменных. Коэффициент эластичности позволяет дать оценку степени зависимости переменных.
Коэффициент эластичности может быть рассчитан как средний и точечный коэффициент.
Средний коэффициент эластичности показывает, на сколько проценто...
подробнее
Модель Диксита
Наука об экономике развивается достаточно давно. Хозяйственные отношения между людьми существуют еще с первобытных времен. Многие философы, религиозные деятели, ученые пытались описать закономерности экономических систем. Сама наука оформилась лишь в девятнадцатом веке, когда помимо качественной оценки происходящего, стали изучать и сопоставлять факты хозяйственной жизни. Современная теория эконом...
подробнее
Теорема Коуза
В экономической теории большое внимание уделяется изучению издержек, так как основным предметом деятельности науки является поиск оптимальных решений для удовлетворения спроса в условиях ограниченности ресурсов. Издержки могут рассматриваться с разных позиций. Например, если о них говорят с позиции предприятия, то подразумевают частные издержки. Так же существуют общие издержки, связанные с потреб...
подробнее
Факторы эконометрики
Оптимальный выбор факторов и проблема их обоснования в эконометрике проводится на основе следующих типов анализа:
В процессе содержательного анализа решают вопросы целесообразности ввода в модель определенных факторов по их экономическому смыслу.
В ходе содержательного анализа решают проблему определения факта наличия взаимосвязей явлений, при этом каждое явление может быть представлено разнообразн...
подробнее
Эластичность в эконометрике
Коэффициент эластичности, как и индексы детерминации и корреляции для нелинейных форм связи, используются для характеристики зависимостей результативной и факторных переменных. Коэффициент эластичности позволяет дать оценку степени зависимости переменных.
Коэффициент эластичности может быть рассчитан как средний и точечный коэффициент.
Средний коэффициент эластичности показывает, на сколько проценто...
подробнее
Модель Диксита
Наука об экономике развивается достаточно давно. Хозяйственные отношения между людьми существуют еще с первобытных времен. Многие философы, религиозные деятели, ученые пытались описать закономерности экономических систем. Сама наука оформилась лишь в девятнадцатом веке, когда помимо качественной оценки происходящего, стали изучать и сопоставлять факты хозяйственной жизни. Современная теория эконом...
подробнее
Теорема Коуза
В экономической теории большое внимание уделяется изучению издержек, так как основным предметом деятельности науки является поиск оптимальных решений для удовлетворения спроса в условиях ограниченности ресурсов. Издержки могут рассматриваться с разных позиций. Например, если о них говорят с позиции предприятия, то подразумевают частные издержки. Так же существуют общие издержки, связанные с потреб...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы