Создан заказ №825321
24 ноября 2015
Задачи по риск-менеджменту
Как заказчик описал требования к работе:
На залачи уже есть правильные ответы,нужно написать ход их решения
37.Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля стоимостью 14 млн. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равно 26%. В году 252 торговы
х дня.
ответ(293,53 тыс. руб.)
62.Портфель состоит из акций пяти компаний. Акции куплены на суммы: Pi = 1 млн.руб., Р2 = 3 млн.руб., Р3 = 5 млн.руб., Р4 = 6 млн.руб.. Р5 = 8 млн.руб. Беты акций относительно фондового индекса равны: /?i=0,6; /?2=0.75: Дч=0.9; /?4=1.2; у95= 1,3. Стандартное отклонение рыночного портфеля для одного дня составляет 1.8%. Определить однодневный VaRпортфеля с доверительной вероятностью 90% согласно методике Рискметрик банка J.P. Morgan на основе стандартных факторов риска. Ответ(574.85 тыс. руб.)
87.Определить однодневный EaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля стоимостью 800 тыс. руб.. в который входят акции двух компаний. Уд. вес первой акции в стоимости портфеля составляет 35%, второй — 65%. Стандартное отклонение доходности первой акции в расчете на один день равно 1.43%. второй - 1,76%, коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,62. Ответ(15.43 тыс. руб.)
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
25 ноября 2015
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Задачи по риск-менеджменту.jpg
2021-01-18 10:20
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Все выполнено в срок, качественно выполненная работа. Автор вежлив, быстро отвечает. Советую)
Хочешь такую же работу?
300 ₽
