Создан заказ №836616
28 ноября 2015
В таблице 1 Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги X(t) – показатель эффективности рынка ценных бумаг
Как заказчик описал требования к работе:
Срочно нужно написать решение задач по эконометрике ко вторнику. Список требований в файле.
Фрагмент выполненной работы:
В таблице 1:
Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги;
X(t) – показатель эффективности рынка ценных бумаг.
Требуется:
Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг. Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.
Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями.
Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров.
Проанализировать влияние показателя эффективности рынка ценных бумаг на показатель эффективности ценной бумаги с помощью коэффициента эластичности.
Таблица 1
№ варианта t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
№1 Y(t) 11 14 18 22 25 31 33 38 45
X(t) 26 30 32 30 35 33 35 38 40
Решение:
Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.
Изобразим поле корреляции
Можно предположить наличие линейной зависимости между эффективностью ценной бумаги и эффективностью рынка ценных бумаг.
Система нормальных уравнений для определения коэффициентов уравнения
na+bx=yax+bx2=xy
Для расчета параметров уравнения линейной регрессии строим расчетную таблицу 2.
Таблица .2
№ x y yx
x2 y2 ỹx
y - ỹx
(y - ỹx)2 A
1 26 11 286 676 121 8,62 2,38 5,66 21,64
2 30 14 420 900 196 18,38 -4,38 19,18 31,29
3 32 18 576 1024 324 23,26 -5,26 27,67 29,22
4 30 22 660 900 484 18,38 3,62 13,10 16,45
5 35 25 875 1225 625 30,58 -5,58 31,14 22,32
6 33 31 1023 1089 961 25,70 5,30 28,09 17,10
7 35 33 1155 1225 1089 30,58 2,42 5,86 7,33
8 38 38 1444 1444 1444 37,90 0,10 0,01 0,26
9 40 45 1800 1600 2025 42,78 2,22 4,93 4,93
Итого 299 237 8239 10083 7269 236,18 135,64 150,55
Среднее 33,22 26,33 915,44 1120,33 807,67 26,24 15,07 16,73
Ϭ 4,08 10,69
Ϭ2 16,62 114,22
Все расчеты в таблице велись по формулам
.
Тогда
Параметры регрессии
b=yx-y*xx2-x2=915,44-33,22*26,331120,33-33,222=2,44
a=y-b*x=26,33-2,44*33,22=-54,82
Полученное уравнение регрессии
yx=-54,82+2,44*x
Параметр регрессии позволяет сделать вывод, что с увеличением эффективности рынка ценных бумага на 1 ед. эффективность ценной бумаги увеличится на 2,44 ед.
Изобразим фактические данные и линию регрессии графически.
Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями.
Теснота связи линейной регрессии оценивалась по коэффициенту корреляции:
rxy=b*σxσy=2,44*4,0810,69=0,932
Поскольку 0,9 ≤rxy≤ 1, то между признаками существует весьма высокая положительная связь (rxy ≥ 0).
Коэффициент детерминации: r2xy =0.9322= 0,868
Это означает, что 86,8 % вариации эффективности ценной бумаги y объясняется вариацией фактора x – эффективностью рынка ценных бумаг, а остальные 13,2 % – вариацией других, неучтенных в данном исследовании факторов.
Качество модели определяет средняя ошибка аппроксимации
A=1ny-yxy*100%=150,559=16,73 %
Качество модели можно оценить, как неудовлетворительное, т.к...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
29 ноября 2015
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
В таблице 1
Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги
X(t) – показатель эффективности рынка ценных бумаг.jpg
2020-06-24 02:03
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор выполнил работу раньше срока. За оформление препод поставил 3 балла, ожидала большего.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
