Создан заказ №886920
19 декабря 2015
Диверсификация. Расчёт риска и доходности портфеля. Оптимальный портфель
Как заказчик описал требования к работе:
Для данной работы была поставлена следующая задача:
Для акций, входящих в индекс S@P100 выбрать акции представляющие отраслиЭнергетику, финансы, нефть, телекоммуникации. Выберите 5 фирм в каждой отрасли, рассчитайте матрицу вариаций- ковариаций по дневным доходностям этих фирм (ДАННАЯ РАБОТА УЖЕ СДЕ
ЛАНА). Рассчитайте вариацию портфеля, составленного из 5 акций фирм одной отрасли, считая доли акций равными (наивная диверсификация). Составьте наивно диверсифицированный портфель из акций, входящих в эти три отрасли. Найдите наименьшую вариацию портфеля, которую можно получить при наивной диверсификации между отраслями. Может ли наивная диверсификация между отраслями оказаться нежелательной.
1. Построить эффективный портфель.
2. Для каждого из полученных портфелей рассчитать индексы Шарпа, Трейнора ,Дженсена и найти коэффициент альфа
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
20 декабря 2015
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Диверсификация. Расчёт риска и доходности портфеля. Оптимальный портфель.docx
2020-07-06 09:11
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.9
Положительно
В принципе, работа устроила. Только описание было не столь подробным, какое хотелось.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
