Создан заказ №896685
30 декабря 2015
Эконометрика (реферат)
Как заказчик описал требования к работе:
Нужен реферат около 12 страниц по любой из тем. Оригинальность 70% по Антиплагиат.ру. Оформить строго по образцу (прикрепил). За небольшую стоимость.
Дайте определение эконометрики.
С какими науками связана эконометрика.
В чем состоит особая роль статистики в формировании эконометрического метода.
Какие типы данных используются в эконометрических исследованиях.
По каким типам шкал производятся измерения в эконометрике
Поясните смысл коэффициента регрессии, назовите способы его оценивания, как он используется для расчета мультипликатора в функции потребления.
Что такое число степеней свободы и как оно определяется для факторной и остаточной сумм квадратов.
Какова концепция F-критерия Фишера.
Какой нелинейной функцией может быть заменена парабола второй степени, если не наблюдается смена направленности связи признаков.
Запишите все виды моделей, нелинейных относительно включаемых переменных, оцениваемых параметров.
В чем отличие применения МНК к моделям, нелинейным относительно включаемых переменных и оцениваемых параметров.
Как определяются коэффициенты эластичности по разным видам регрессионных моделей.
Назовите показатели корреляции, используемые при нелинейных соотношениях рассматриваемых признаков.
В чем состоит специфика модели множественной регрессии.
Сформулируйте требования, предъявляемые к факторам для включения их в модель множественной регрессии.
Назовите методы устранения мультиколлинеарности факторов.
Что значит взаимодействие факторов и как оно может быть представлено графически.
Как интерпретируются коэффициенты регрессии линейной модели потребления.
Какие коэффициенты используются для оценки сравнительной силы воздействия факторов на результат.
20) В каких случаях рассчитывается “ квази-“.
Каково назначение частной корреляции при построении модели множественной регрессии.
Составьте матрицу частных коэффициентов корреляции разного порядка для регрессионной модели с четырьмя факторами.
Что такое частный F-критерий и чем он отличается от последовательного F- критерия.
Как связаны между собой t-критерий Стъюдента и для оценки значимости и частные F-критерии.
При каких условиях строится уравнение множественной регрессии с фиктивными переменными.
Как трактуются коэффициенты модели, построенной только на фиктивных переменных.
Сформулируйте основные предпосылки применения МНК для построения регрессионной модели.
Как можно проверить наличие гомо- или гетероскедастичности остатков.
Как оценивается отсутствие автокорреляции остатков при построении статистической регрессионной модели.
В чем смысл обобщенного МНК.
Назовите возможные способы построения систем уравнений.
Как связаны между собой структурная и приведенная формы модели.
В чем состоит проблема идентификации модели.
Раскройте суть косвенного МНК.
В каких случаях используется двухшаговый МНК.
Что собой представляют собой мультипликаторные модели кейнсианского типа.
Приведите пример динамической модели экономики.
Как строится структурная модель спроса и предложения.
Перечислите основные элементы временного ряда.
Что такое автокорреляция уровней временного ряда и как ее можно оценить количественно.
Перечислите основные виды трендов.
Какова интерпретация параметров линейного и экспоненциального трендов.
Выпишите общий вид мультипликативной и аддитивной модели временного ряда.
Как структурные изменения влияют на тенденцию временного ряда.
Какие тесты используют для проверки гипотезы о структурной стабильности временного ряда.
Какова концепция теста Чоу.
Изложите суть метода Гуйарати. В чем его преимущество перед тестом Чоу.
В чем состоит специфика построения моделей регрессии по временным рядам данных.
Что такое ложная корреляция и как ее избежать.
Перечислите основные методы исключения тенденции.
Изложите суть метода отклонений от тренда.
В чем суть метода последовательных разностей? Какова интерпретация параметров уравнения регрессии по первым разностям уровней рядов.
Охарактеризуйте понятие автокорреляции в остатках.
Что такое критерий Дарбина-Уотсона? Изложите алгоритм его применения для тестирования модели регрессии на автокорреляцию в остатках.
Перечислите основные этапы обобщенного МНК.
Что такое коинтеграция временных рядов..
Приведите примеры экономических задач, эконометрическое моделирование которых требует применения моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии.
Какова интерпретация параметров модели с распределенным лагом.
Какова интерпретация параметров модели авторегрессии.
В чем суть метода Алмон? При какой структуре лага он применим.
Опишите методику применения подхода Койка для построения модели с распределенным лагом.
Изложите методику применения метода главных компонент для построения модели с распределенным лагом.
В чем сущность модели адаптивных ожиданий.
В чем сущность модели неполной корректировки.
Изложите методику применения метода инструментальных переменных дя оценки параметров модели авторегрессии.
Изложите методику тестирования модели авторегрессии на автокорреляцию в остатках
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
31 декабря 2015
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Эконометрика (реферат).docx
2019-12-12 21:55
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.4
Положительно
Спасибо большое автору за качественную работу и отзывчивость! Вносила все правки, которые требовал преподаватель. Верно выполнены все вычисления по эконометрика в excel
Хочешь такую же работу?
300 ₽
