Создан заказ №902746
3 января 2016
В таблице 1 Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги X(t) – показатель эффективности рынка ценных бумаг
Как заказчик описал требования к работе:
Нужен аспирант или преподаватель, чтобы помочь сделать решение задач по эконометрике, сроки очень сжатые. Отзовитесь, пожалуйста!
Фрагмент выполненной работы:
В таблице 1:
Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги;
X(t) – показатель эффективности рынка ценных бумаг.
Требуется:
Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг. Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.
Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями.
Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров.
Проанализировать влияние показателя эффективности рынка ценных бумаг на показатель эффективности ценной бумаги с помощью коэффициента эластичности.
Таблица 1
№ варианта t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
№1 Y(t) 42 37 32 31 25 22 18 15 12
X(t) 40 38 35 33 35 30 32 30 26
Решение:
Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.
Изобразим поле корреляции
Можно предположить наличие линейной зависимости между эффективностью ценной бумаги и эффективностью рынка ценных бумаг.
Система нормальных уравнений для определения коэффициентов уравнения
na+bx=yax+bx2=xy
Для расчета параметров уравнения линейной регрессии строим расчетную таблицу 2.
Таблица .2
№ x y yx
x2 y2 ỹx
y - ỹx
(y - ỹx)2 A
1 40 42 1680 1600 1764 40,858 1,142 1,304 2,719
2 38 37 1406 1444 1369 36,472 0,528 0,279 1,427
3 35 32 1120 1225 1024 29,893 2,107 4,439 6,584
4 33 31 1023 1089 961 25,507 5,493 30,173 17,719
5 35 25 875 1225 625 29,893 -4,893 23,941 19,572
6 30 22 660 900 484 18,928 3,072 9,437 13,964
7 32 18 576 1024 324 23,314 -5,314 28,239 29,522
8 30 15 450 900 225 18,928 -3,928 15,429 26,187
9 26 12 312 676 144 10,156 1,844 3,400 15,367
Итого 299 234 8102 10083 6920 233,949 0,051 116,642 133,061
Среднее 33,22 26 900,22 1120,33 768,89 25,99 - 12,960 14,785
Ϭ 4,076 9,638 - - - - - - -
Ϭ2 16,617 92,889 - - - - - - -
Все расчеты в таблице велись по формулам
.
Параметры регрессии
b=yx-y*xx2-x2=900,22-33,22*261120,33-33,222=2,193
a=y-b*x=26-2,193*33,22=-46,862
Полученное уравнение регрессии
yx=-46,862+2,193*x
Параметр регрессии позволяет сделать вывод, что с увеличением эффективности рынка ценных бумага на 1 ед. эффективность ценной бумаги увеличится на 2,193 ед.
Изобразим фактические данные и линию регрессии графически.
Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями.
Теснота связи линейной регрессии оценивалась по коэффициенту корреляции:
rxy=b*σxσy=2,193*4,0769,638=0,928
Поскольку 0,9 ≤rxy≤ 1, то между признаками существует весьма высокая положительная связь (rxy ≥ 0).
Коэффициент детерминации: r2xy =0.9282= 0,86
Это означает, что 86 % вариации эффективности ценной бумаги y объясняется вариацией фактора x – эффективностью рынка ценных бумаг, а остальные 14 % – вариацией других, неучтенных в данном исследовании факторов.
Качество модели определяет средняя ошибка аппроксимации
A=1ny-yxy*100%=14,785 %
Качество модели можно оценить, как удовлетворительное, т.к...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
4 января 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
В таблице 1
Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги
X(t) – показатель эффективности рынка ценных бумаг.jpg
2020-11-01 16:25
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.8
Положительно
Прекраснейший автор!! Сделал все очень быстро! Идеально оформил! Очень вежливый и доброжелательный. Профессионал своего дела. Всем советую.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
