Создан заказ №987561
2 марта 2016
Имеется возможность вложить деньги в три инвестиционных фонда открытого типа простой
Как заказчик описал требования к работе:
Оформить все графики в контрольной; 2. начертить схемы в соответствие со стандартами (можно в графическом редакторе на пк). Работу нужно сдавать в пятницу, поэтому 2 дня на выполнение максимум. Подробное задание прикрелено.
Фрагмент выполненной работы:
Имеется возможность вложить деньги в три инвестиционных фонда открытого типа: простой, специальный (обеспечивающий минимальную долгосрочную прибыль от акций мелких компаний) и глобальный. Прибыль инвестиции может изменяться в зависимости от условий рынка.
Таблица содержит значения процентов прибыли от суммы инвестиции при трех возможностях развития рынка.
Фонды Процент прибыли от инвестиции (%)
Ухудшающийся Умеренный Растущий
Простой 1 2 1,5
Специальный 3 4 1
Глобальный 2 2 3
Вычислите нижние и верхние цены игры, найдите седловые точки (если они есть).
Постройте матрицу рисков.
Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять λ=0,5),
Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,5; 0,2; 0,3, применив правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска (правило Байеса).
Решение:
Введём обозначение стратегий вложения денег:
Q1 – простой фонд,
Q2 – специальный фонд,
Q3 –глобальный фонд.
Отождествляем эти стратегии с поведением первого игрока А.
Возможности развития рынка будем считать стратегиями игрока В.
1. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Чтобы избежать вычислительных ошибок, введём данные платёжной матрицы на листе MS Excel.
Максимальный гарантированный выигрыш, который может обеспечить себе игрок A, т.е.
называется нижней ценой игры.
Минимальный гарантированный проигрыш, который может обеспечить себе игрок В, т.е.
называется верхней ценой игры.
В игре нет седловой точки, т.к. цена игры:
2. Риск – мера несоответствия между разными возможными результатами принятия определенных стратегий. Максимальный выигрыш в j-м столбце характеризует благоприятность состояния природы.
3. Применим различные критерии принятия решений.
1) Критерии Вальда опирается на принцип наибольшей осторожности, поскольку он основывается на выборе наилучшей из наихудших стратегий.
Критерий соответствует алгоритму поиска нижней цены игры.
W=2 соответствует стратегии Q3, т.е., согласно критерию Вальда следует вложить деньги в глобальный фонд.
2) Критерии Сэвиджа использует матрицу рисков R, поскольку он основывается на выборе наилучшей из наихудших стратегий.
Критерий Сэвиджа не даёт ответа на вопрос о выборе стратегии.
3) Критерии Гурвица является критерием пессимизма-оптимизма...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
3 марта 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Имеется возможность вложить деньги в три инвестиционных фонда открытого типа простой.docx
2016-03-06 13:09
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Сделано было все быстро , на много раньше срока и качественно, было приятно работать с автором!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
