Выпускная квалификационная работа бакалавра написана на 61 страницах, содержит 13 рисунков, 20 таблиц, 42 использованных источника.
Ключевые слова: риск, кредитный риск, кредит, коммерческий банк.
Цель — исследование методов оценки и регулирования кредитного риска в Российской банковской практике.
Задачи: определить сущность кредитного риска; рассмотреть оценку кредитоспособности как основной метод оценки кредитного риска; изучить методы управления кредитным риском; дать основную характеристику деятельности ПАО «Сбербанк»; исследовать управление кредитным риском в организации; провести анализ кредитоспособности заемщика на примере ПАО «Сбербанк»; разработать мероприятия по повышению эффективности управления кредитным риском; дать оценку эффективности предложенных мероприятий.
Актуальность темы обоснована тем, что управление риском является одним из важнейших аспектов банковской деятельности, поэтому реализация оптимальных, с точки зрения минимума риска решений позволит организации более рационально и эффективно использовать собственный капитал и привлеченные средства, исходя из этого, на наш взгляд, поиск решений проблем риска должен быть поставлен на профессиональную основу.
По результатам исследования определены основные направления управления кредитным риском ПАО «Сбербанк».
В результате проведенных исследований разработаны рекомендации по повышению эффективности управления кредитным риском в ПАО «Сбербанк»
Актуальность проблемы банковских рисков сложно переоценить, ведь деятельность любой организации неразрывно связана с вероятностью непредвиденных потерь или дополнительных расходов. Банк как коммерческая организация ставит своей основной целью получение прибыли, именно поэтому в целях повышения эффективности функционирования кредитной организации важно определить, изменение каких факторов способно существенно повлиять на ее деятельность, а также установить оптимальное соотношение между рискованностью и доходностью своих операций.
Современные методики определения кредитоспособности заемщиков, которые используются отечественными банками очень разные. Так, каждый банк разрабатывает собственную систему оценки кредитоспособности клиентов, которая фиксируется во внутрибанковских документах. Вследствие этого множество методик, которые использовались для оценки потенциальных заемщиков, учитывали особенности кредитной политики определенного банка.
Это давало возможность маневренности коммерческими банками в оценке финансового состояния потенциальных заемщиков. Так один и тот же клиент имел возможность получить различные классы при оценке в разных банках. Все зависело от того, какую политику вел банк на рынке банковских услуг и какой сегмент экономики намеревался кредитовать. В странах с развитой рыночной экономикой для оценки кредитоспособности клиентов применяются методики анализа, основанные на агрегированных количественных и качественных характеристиках заемщика.
Теоретическую и методологическую основу работы составили труды отечественных ученых, которые рассматривают различные аспекты кредитного риска и его управления. Так, Агеева Н.А., Алиев Б.Х., Власов А.В., Даниленко С.А., Дворецкая А.Е., Звонова Е.А., Лаврушин О.И., Мудрак А.В., Соколинская Н.Э., Финлей С. И и др. рассматривали в своих трудах специфические черты, присущие кредитному риску, выделили различия кредитного риска от других видов рисков.
Предметом исследования является система экономических отношений, которая связанна с банками, банковскими рисками, формами и методами управления ими;
Объект исследования – ПАО «Сбербанк».
Целью является исследование методов оценки и регулирования кредитного риска в Российской банковской практике.
Целью исследования обусловлено выполнение следующих задач:
- определить сущность кредитного риска;
- рассмотреть оценку кредитоспособности как основной метод оценки кредитного риска;
- изучить методы управления кредитным риском;
- дать основную характеристику деятельности ПАО «Сбербанк»;
- исследовать управление кредитным риском в организации;
- провести анализ кредитоспособности заемщика на примере ПАО «Сбербанк»;
- разработать мероприятия по повышению эффективности управления кредитным риском;
- дать оценку эффективности предложенных мероприятий.
В процессе выполнения ВКР применялись общенаучные и локальные методы исследования, в числе которых диалектический и системный подходы, метод восхождения от общего к частному, анализ и синтез, сравнение, аналогия, математические приёмы и соответствующие им инструменты.
Проанализировав ряд научных работ, как иностранных ученых (А. Смит, П.С Роуз), так и отечественных авторов (Алиев Б.Х., Русановская Е.В.), можно сделать вывод что вопросам управления кредитными рисками ученые уделяли сравнительно небольшое внимание, останавливаясь преимущественно на теории риска, так же некоторые нюансы данного вопроса встречаются в исследованиях экономики банковской деятельности и ряда экономико-математических дисциплин.
В ходе изучения проблемы управления кредитными рисками была использована соответствующая учебная и методическая литература, нормативно - правовые акты.

Введение 3
Раздел 1. Теоретические аспекты понятия кредитный риск 6
1.1. Сущность кредитного риска 6
1.2. Виды кредитного риска и факторы, влияющие на него 15
1.3. Методические подходы к управлению кредитным риском коммерческого банка 18
Раздел 2. Анализ управления кредитным риском в ПАО «Сбербанк» 27
2.1. Характеристика деятельности банка 27
2.2. Управление кредитным риском в организации 32
2.3. Рекомендации по повышению эффективности управления кредитным риском в ПАО «Сбербанк» 44
Заключение 52
Список использованных источников 58




1. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 26.07.2019) // СЗРФ. – 2019. - №30.
2. Федеральный закон от 0,.02.1996 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» (ред. от 29.12.2006) // СЗРФ. – 2007. - №1.
3. Указ Президента РФ от 10.06.1994 г. № 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации» (ред. от 27.04.1995) // СЗРФ. - 1995. - № 18.
4. Агарков В.В. Анализ кредитной политики банка в сфере кредитования физических лиц / Агарков В.В. // Журнал Кант. - 2016. - №3 (12). - С. 99-105.
5. Агеева Н.А. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / Агеева Н.А. - М.: Инфра-М, 2017. - 160 с.
6. Алиев Б.Х. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / Алиев Б.Х. - М.: Инфра-М, 2018. - 288 с.
7. Афоничкин А.И. Моделирование и анализ рисков развития экономических систем: монография / Афоничкин А.И. – Самара: СамНЦ РАН, 2017. – 244 с.
8. Власов А.В. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие / Власов А.В. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 160 с.
9. Гамза В.А. Безопасность банковской деятельности: учебное пособие / Гамза В.А. - М.: Юрайт, 2017. - 528 с.
10. Гарнов А.П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2017. - 482 с.
11. Дамодаран А. Стратегический риск-менеджмент. Принципы и методики: монография / Дамодаран А. - М.: Вильямс, 2016. – 320 с.
12. Дворецкая А.Е. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / Дворецкая А.Е. - М.: Юрайт, 2018. - 482 с.
13. Звонова Е.А. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум / Звонова Е.А. - М.: Юрайт, 2017. - 464 с.
14. Золотарев В.С. Модернизация банковской системы РФ. Тренды и инструменты развития: учебное пособие / Золотарев В.С. - М.: Финансы и Статистика, 2016. - 267 с.
15. Ковалева Т.М. Финансы, деньги, кредит, банки: учебное пособие / Ковалева Т.М. - М.: КноРус, 2016. - 256 с.
16. Казакова Е.Б. Потребительское кредитование как наиболее востребованная банковская операция / Казакова Е.Б. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2016. - N4-1. - С. 108-112.
17. Короткевич А.И. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / Короткевич А.И. - М.: ТетраСистемс, 2017. - 160 с.
18. Лаврушин О.И. Банковская система в современной экономике: учебное пособие / Лаврушин О.И. - М.: КноРус, 2016. - 360 с.
19. Лаврушин О.И. Банковские риски: учебное пособие / Лаврушин О.И. - М.: КноРус, 2019. - 292 с.
20. Лаврушин О.И. Банковское дело. Современная система кредитования: учебное пособие / Лаврушин О.И. - М.: КноРус, 2016. - 360 с.
21. Лузанов А.Н. Банковская система США: история, география, перспективы развития: учебное пособие / Лузанов А.Н. - М.: ЭРа, 2017. - 288 с.
22. Мудрак А.В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: учебное пособие / Мудрак А.В. - М.: Флинта, 2016. - 232 с.
23. Новоселова Е.Г. Организация деятельности коммерческого банка / Новоселова Е.Г. // Вестник Томского государственного университета. - 2016. - №2. -С. 57-62.
24. Полищук Ф.С. Кредитный скоринг: Разработка рейтинговой системы оценки риска кредитования физических лиц / Полищук Ф.С. // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. - 2016. - №19. - С. 112-116.
25. Ровенский Ю.А. Банковский маркетинг: учебное пособие / Ровенский Ю.А. - М.: Оригинал-Маркет, 2016. - 272 с.
26. Савинов О.Г. Регулирование банковского кредитования физических лиц в современных условиях / Савинов О.Г. // Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. - 2017. - №2. - С. 65-70.
27. Свешникова Е.Т. Многомерный сравнительный анализ обязательных нормативов коммерческих банков / Свешникова Е.Т. // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2016. - №2 (30). – С. 87-102
28. Смольянинова Е.Н. Финансовый менеджмент как обязательный элемент стратегического управления кредитной организацией / Смольянинова Е.Н. // Современные исследования социальных проблем. – 2016. - №4. – С. 47-65.
29. Соколинская Н.Э. Подходы к оценке эффективности управления рисками в российских коммерческих банках / Соколинская Н.Э. // Инновации и инвестиции. – 2018. - №10. – С. 33-39.
30. Сухов М.И. Банковский сектор России: некоторые актуальные вопросы регулирования / Сухов М.И. // Деньги и кредит. - 2016. - №4. - С. 21-29.
31. Тавасиев А.М. Банковское кредитование: учебник / Тавасиев А.М. - М.: Инфра-М, 2017. - 368 с.
32. Теплякова Н.А. Банковский маркетинг: ответы на экзаменационные вопросы / Теплякова Н.А. - М.: ТетраСистемс, 2016. - 160 с.
33. Третьяк О.А. Маркетинг. Новые ориентиры модели управления: учебник / Третьяк О.А. - М.: Проспект, 2016. - 416 с.
34. Финлей С. Управление потребительским кредитованием: учебное пособие / Финлей С. - М.: Гревцов Букс, 2016. - 328 с.
35. Фролов А.В. Анализ финансового состояния Банка Москвы на современном этапе / Фролов А.В. // Инновационная наука. – 2017. - №6-1. – С. 175-178.
36. Шевчук Д.А. Деньги. Кредит. Банки: конспект лекций / Шевчук Д.А. - М.: Юрайт, 2017. - 124 с.
37. Юзвович Л.И. Банковские риски в условиях финансовой глобализации: теория и практика диверсификации: монография / Юзвович Л.И.. - М.: Флинта, 2017. - 149 с.
38. Янкина И.А. Деньги. Кредит. Банки: практикум / Янкина И.А. - М.: Юрайт, 2018. - 192 с.
39. Янов В.В. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / Янов В.В. - М.: КноРус, 2016. - 424 с.
40. Официальный сайт Центрального банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru (дата обращения: 10.05.2020). - Загл. с экрана
41. Официальный сайт Аналитического центра НАФИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nacfin.ru/ (дата обращения: 10.05.2020). - Загл. с экрана
42. Официальный сайт Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://raexpert.ru/ (дата обращения: 10.05.2020). - Загл. с экрана
4 автора готовы выполнить вашу работу
4
helptostudent
40
выполненных работ
13
отзывов
40
выполненных работ
13
отзывов
Цена
70 руб.
Написать сообщение
4
user85409
604
выполненных работ
338
отзывов
604
выполненных работ
338
отзывов
Цена
10 руб.
Написать сообщение
4
МаксимСергеевич
141
выполненных работ
75
отзывов
Все работы обладают высокой оригинальностью по Антиплагиат.ВУЗ (ру). По ETXT - не пишу.
141
выполненных работ
75
отзывов
Цена
10 руб.
Написать сообщение
4
user845756
153
выполненных работ
80
отзывов
Быстро, качественно, недорого выполню Ваш заказ, всегда на связи!
153
выполненных работ
80
отзывов
Цена
350 руб.
Написать сообщение
Отзывы тех, кто уже заказывал работу
737022
положительных
отзыва
4.6
средняя
оценка
alevtinasar77
2014-08-31
Прекрасного качества работа! Все вовремя и очень хорошо сделано).Спасибо Вам громадное за уникальную работу!
Оценка сервиса
Положительно
Zorelela
2015-03-25
Здравствуйте, не могу с Вами связаться, сделала новый заказ, выбрала вас, ответьте пожалуйста)
Оценка сервиса
Положительно
zakaz77
2014-06-17
Хорошая работа! Спасибо!
Оценка сервиса
Положительно
anna927
2016-02-29
довольна всем
Оценка сервиса
Положительно
Заказать работу
Другие учебные работы по предмету
Узнай стоимость помощи по твоей работе
8-800-301-64-61 [email protected]
Сумма к оплате
  руб.
Комиссия сервиса   руб.
Купить
или
Заказать работу написанную специально для вас
от   800   руб.
20 дней гарантии на правки
Заказать
Введите почту
Для покупки готовой работы введите свою почту, на неё будет отправлена купленная вами работа.
Нажав на кнопку "Купить", вы соглашаетесь с обработкой персональных данных в соответствии с политикой сервиса
Автор24 - это сервис, где
профессиональные преподаватели
выполнят вашу работу
2 575   преподавателей онлайн
Найдите автора для вашей работы
Вы получите предложения с ценой в течение 5 минут.
Создание заказа
Можешь задать вопрос тут:
Есть вопросы? Наши супер-герои тебе помогут!
8-800-301-64-61
Работаем по будням с 10:00 до 20:00 по Мск
[email protected] А еще у нас есть… База знаний