Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Контрольная работа по дисциплине эконометрике

  • 21 страниц
  • 2019 год
  • 1 просмотр
  • 0 покупки
Автор работы

user2836182

150 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

3) Выделим неслучайные компоненты динамического ряда (тренд и/или сезонную/циклическую компоненту).
Простейший подход к моделированию сезонных колебаний - это расчет значений сезонной компоненты методом скользящей средней и построение аддитивной модели временного ряда.
Общий вид аддитивной модели следующий: Y = T + S.
Эта модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может быть представлен как сумма трендовой (T) и сезонной (S) компонент.
Построение аддитивной модели сводится к расчету значений T и S для каждого уровня ряда.
4) Построим аддитивную модель временного ряда.
1. Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней. Для этого:
1.1. Просуммируем уровни ряда последовательно за каждые двенадцать месяцев со сдвигом на один момент времени и определим условные годовые начисленные заработные платы (гр. 3 табл. 2).
1.2. Разделив полученные суммы на 12, найдем скользящие средние (гр. 4 табл. 2). Полученные таким образом выровненные значения уже не содержат сезонной компоненты.
1.3. Приведем эти значения в соответствие с фактическими моментами времени, для чего найдем средние значения из двух последовательных скользящих средних – центрированные скользящие средние (гр. 5 табл. 2).
1.4. Найдем оценки сезонной компоненты как разность между фактическими уровнями ряда и центрированными скользящими средними (гр. 6 табл. 2).

Анализируя расположение точек корреляции, предполагаем, что связь между признаками X и Y может быть линейной, т.е. y = a + bx, или нелинейной вида: y = axb, y = aebx
Основываясь на теории изучаемой взаимосвязи, предполагаем получить зависимость Y от X вида y = a + bx, чем больше расходов домашних хозяйств на конечное потребление (факторный признак), тем больше при прочих равных условиях валовой региональный продукт (результативный признак). В данной модели параметр b называется коэффициентом регрессии и показывает, насколько в среднем отклоняется величина результативного признака у при отклонении величины факторного признаках на одну единицу.
Параметры a и b уравнения y = a + b*x определяются методом наименьших
квадратов:
an + bΣx = Σy
aΣx + bΣx2 = Σyx
Разделив на n и решая методом Крамера, получаем формулу для определения b:
b= ((yx) ̅-ȳ*x ̅)/(x2-(x ̅ )2) = (352135942471,225 – 479441,752 * 328314,052)/ 242386530952,867 – 328314,0522) = 1.446
a = ¯y - b*¯x = 479441,752 – 1.446 * 328314,052 = 4698,186
Уравнение регрессии:
y ̅ = 4698,186 + 1.446 x
с увеличением расходов домашних хозяйств на конечное потребление на 1 рубль валовый региональный продукт возрастает в среднем на 1.446 руб.

Задание 1. По исходным данным выполнены следующие задания: построение поля корреляции и формулировка гипотезы о форме связи, рассчитаны параметры уравнений линейной, степенной и показательной (экспоненциальной) парной регрессии, проведена оценка тесноты связи с помощью показателей корреляции и детерминации, оценка с помощью средней ошибки аппроксимации качество моделей регрессий, оценка с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования, с помощью t-статистики – значимость параметров регрессии (линейной и линеаризованной форм), рассчитано прогнозное значение результата.
Задание 2. На основании официальной статистики рассмотрен временной ряд для конкретного социально-экономического показателя, состоящий не менее чем из 20-30 уровней. Изображен графически динамика исходного ряда. Выделены неслучайные компоненты динамического ряда. Построена модель динамического ряда. Рассчитано теоретическое значение социально-экономического показателя и протестированы остатки на предмет автокорреляции (критерий Дарбина-Уотсона), коэффициента автокорреляции остатков.

1. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учебник / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко – М.: ЮНИТИ, 2010.–312с.
2. Тимофеев, В.С. Эконометрика: учебник для бакалавров:рек. МО для вузов по эконом. направ. и спец./В.С.Тимофеев, А.В.Фадденков, В.Ю.Щеколдин.-2-е изд., перераб.-и доп.-М.:Юрайт,2014.-328 с.-(Бакалавр. Базовый курс).
3. Новиков, А.И. Эконометрика: учеб. пособие для вузов по напр. "Экономика" и экон.спец.: рек. УМО / А.И. Новиков. - 2-е изд., испр. И доп.- М.: Инфра-М, 2013. - 144 с. - (Высшее образование);
4. Костюнин, В.И. Эконометрика: учебник и практикум для бакалав. / В.И.Костюнин.- М.: Юрайт, 2014.- 285 с.

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Согласен с условиями политики конфиденциальности и  пользовательского соглашения

Фрагменты работ

3) Выделим неслучайные компоненты динамического ряда (тренд и/или сезонную/циклическую компоненту).
Простейший подход к моделированию сезонных колебаний - это расчет значений сезонной компоненты методом скользящей средней и построение аддитивной модели временного ряда.
Общий вид аддитивной модели следующий: Y = T + S.
Эта модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может быть представлен как сумма трендовой (T) и сезонной (S) компонент.
Построение аддитивной модели сводится к расчету значений T и S для каждого уровня ряда.
4) Построим аддитивную модель временного ряда.
1. Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней. Для этого:
1.1. Просуммируем уровни ряда последовательно за каждые двенадцать месяцев со сдвигом на один момент времени и определим условные годовые начисленные заработные платы (гр. 3 табл. 2).
1.2. Разделив полученные суммы на 12, найдем скользящие средние (гр. 4 табл. 2). Полученные таким образом выровненные значения уже не содержат сезонной компоненты.
1.3. Приведем эти значения в соответствие с фактическими моментами времени, для чего найдем средние значения из двух последовательных скользящих средних – центрированные скользящие средние (гр. 5 табл. 2).
1.4. Найдем оценки сезонной компоненты как разность между фактическими уровнями ряда и центрированными скользящими средними (гр. 6 табл. 2).

Анализируя расположение точек корреляции, предполагаем, что связь между признаками X и Y может быть линейной, т.е. y = a + bx, или нелинейной вида: y = axb, y = aebx
Основываясь на теории изучаемой взаимосвязи, предполагаем получить зависимость Y от X вида y = a + bx, чем больше расходов домашних хозяйств на конечное потребление (факторный признак), тем больше при прочих равных условиях валовой региональный продукт (результативный признак). В данной модели параметр b называется коэффициентом регрессии и показывает, насколько в среднем отклоняется величина результативного признака у при отклонении величины факторного признаках на одну единицу.
Параметры a и b уравнения y = a + b*x определяются методом наименьших
квадратов:
an + bΣx = Σy
aΣx + bΣx2 = Σyx
Разделив на n и решая методом Крамера, получаем формулу для определения b:
b= ((yx) ̅-ȳ*x ̅)/(x2-(x ̅ )2) = (352135942471,225 – 479441,752 * 328314,052)/ 242386530952,867 – 328314,0522) = 1.446
a = ¯y - b*¯x = 479441,752 – 1.446 * 328314,052 = 4698,186
Уравнение регрессии:
y ̅ = 4698,186 + 1.446 x
с увеличением расходов домашних хозяйств на конечное потребление на 1 рубль валовый региональный продукт возрастает в среднем на 1.446 руб.

Задание 1. По исходным данным выполнены следующие задания: построение поля корреляции и формулировка гипотезы о форме связи, рассчитаны параметры уравнений линейной, степенной и показательной (экспоненциальной) парной регрессии, проведена оценка тесноты связи с помощью показателей корреляции и детерминации, оценка с помощью средней ошибки аппроксимации качество моделей регрессий, оценка с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования, с помощью t-статистики – значимость параметров регрессии (линейной и линеаризованной форм), рассчитано прогнозное значение результата.
Задание 2. На основании официальной статистики рассмотрен временной ряд для конкретного социально-экономического показателя, состоящий не менее чем из 20-30 уровней. Изображен графически динамика исходного ряда. Выделены неслучайные компоненты динамического ряда. Построена модель динамического ряда. Рассчитано теоретическое значение социально-экономического показателя и протестированы остатки на предмет автокорреляции (критерий Дарбина-Уотсона), коэффициента автокорреляции остатков.

1. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учебник / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко – М.: ЮНИТИ, 2010.–312с.
2. Тимофеев, В.С. Эконометрика: учебник для бакалавров:рек. МО для вузов по эконом. направ. и спец./В.С.Тимофеев, А.В.Фадденков, В.Ю.Щеколдин.-2-е изд., перераб.-и доп.-М.:Юрайт,2014.-328 с.-(Бакалавр. Базовый курс).
3. Новиков, А.И. Эконометрика: учеб. пособие для вузов по напр. "Экономика" и экон.спец.: рек. УМО / А.И. Новиков. - 2-е изд., испр. И доп.- М.: Инфра-М, 2013. - 144 с. - (Высшее образование);
4. Костюнин, В.И. Эконометрика: учебник и практикум для бакалав. / В.И.Костюнин.- М.: Юрайт, 2014.- 285 с.

Купить эту работу

Контрольная работа по дисциплине эконометрике

150 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 200 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

30 июня 2022 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
user2836182
4.2
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—5 дней
150 ₽ Цена от 200 ₽

5 Похожих работ

Контрольная работа

По 25 регионам РФ имеются данные о потребительских расходах в среднем на душу населения, руб., среднедушевых денежных доходах населения, в месяц, тыс.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
155 ₽
Контрольная работа

Контрольная работа по дисциплине «Эконометрика»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
350 ₽
Контрольная работа

Методы исследования многомерных случайных величин

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Контрольная работа

НГУЭУ Эконометрика Вариант 8 (2 задания и тесты) метод.указания 2019 г.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Контрольная работа

[НГУЭУ] Методы оптимальных решений (тест, зачет, экзамен, вопросы, ответы)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽

Отзывы студентов

Отзыв Irina Andreeva об авторе user2836182 2015-09-06
Контрольная работа

Спасибо за быстро выполненную работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Общая оценка 5
Отзыв Raze об авторе user2836182 2015-12-28
Контрольная работа

Благодарю за работу по эконометрике, выполнено качественно и в срок и с наступающим Новым Годом)

Общая оценка 5
Отзыв Леонид Леонид об авторе user2836182 2016-12-05
Контрольная работа

Спасибо!

Общая оценка 5
Отзыв Марина [email protected] об авторе user2836182 2018-08-29
Контрольная работа

Сдано на "отлично"! Спасибо за помощь!

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Эффективность инвестирования в производные финансовые унструменты

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Анализ и прогнозирование ценовой динамики фондового рынка

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽
Готовая работа

Анализ и эконометрическое моделирование потоков денежных средств (на основе данных финансовой отчетности ОАО «Ростелеком»)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2400 ₽
Готовая работа

Анализ динамики и структуры цены автомобилей

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Эконометрическое моделирование с использованием временных рядов

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Система предварительной оценки стоимости жилого фонда.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3300 ₽
Готовая работа

Моделирование ценообразования на региональном рынке жилья

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
50000 ₽
Готовая работа

Диплом Повышение качества трудовой жизни

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽
Готовая работа

Дипломная работа "Построение и анализ линейной регрессионной модели рынка вторичного жилья Самарской области средствами MS Excel"

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Разработка и оптимизация бизнес-процесса «Обеспечение локомотивных бригад Филиала ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Разработка и оптимизация бизнес-процесса «Обеспечение локомотивных бригад Филиала ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Решение экономических задач линейного программирования средствами MS Office и Mathcad

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽