Работу сдали, спасибо автору))
Информация о работе
Подробнее о работе
Контрольная работа по дисциплине «Финансовые риски» Вариант 6
- 13 страниц
- 2020 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Задача 2.
Оценить уровень риска проекта с использованием статистических методов
1. Рассчитать среднее значение дохода по проектам, дисперсию, среднеквадратическое отклонение, сравнить проекты по рассчитанным критериям (показателям) оценки риска, сделать выводы.
2. Рассчитать коэффициент вариации для дохода по проектам, продолжить сравнение проектов, сделать выводы.
Варианты заданий
Характеристики
№
п/п Исходные данные
Задача 3.
Проведите анализ следующих сценариев будущего развития условного инвестиционного проекта:
«Оптимистический» сценарий: Z = (-15 000, 8000, 8000, 8000), r = 8%;
«Пессимистический» сценарий: Z = (-15 000, 4000, 4000, 4000), r = 15%;
«Наиболее вероятный» сценарий: Z = (- 15 000, 6000, 6000, 6000), r = 10%.
Оцените ожидаемое значение чистой настоящей стоимости и различные меры риска (дисперсию, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации), если вариантности реализации «оптимистического» и «пессимистического» сценариев составляют по 20% каждая.
Задача 1.
Рассчитать уровень финансового риска деятельности организации на основе эффекта финансового рычага, на основе показателя сила воздействия финансового рычага.
Исходные данные:
Исходные данные:
На основании данных таблицы:
1. Рассчитать стандартное отклонение и коэффициент вариации двух комбинаций портфелей А и В, если по первому варианту доля проекта А составляет 40%, доля проекта В – 60%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций.
2. Определить степень риска индивидуально для каждого проекта.
Задача 5.
Оценить риск потери платежеспособности предприятия на основе специальных финансовых коэффициентов:
Общий показатель платежеспособности (L1)
Коэффициент абсолютной ликвидности (L2)
Коэффициент «критической» оценки (срочной ликвидности) (L3)
Коэффициент текущей ликвидности (L4)
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (L5)
Доля оборотных средств в активах (L6)
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (L7)
Исходные данные для проведения оценки – данные финансовой отчетности предприятия (Приложение Б, таблица 6.1 и 6.2).
Задача 6.
Рассчитать финансовый риск предприятия высшего уровня – риск его финансовой несостоятельности – на основании использования интегральной балльной оценки финансового состояния предприятия.
Исходные данные для проведения оценки – данные финансовой отчетности предприятия (Приложение Б, таблица 6.1 и 6.2).
Задача 7.
Исходя из данных таблицы, в которой приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагам и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов, требуется:
1. Определить характеристики каждой ценной бумаги: a0, , рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, ;
2. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (по модели Шарпа).
Задача 8.
На основании данных таблицы предыдущей задачи (задачи 7):
1) рассчитать ожидаемую доходность и риск (в форме стандартного отклонения) акций двух компаний;
2) рассчитать общий риск и общую доходность портфеля с использованием модели Марковица;
3) сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (по модели Марковица).
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
