Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Скорринговые методы оценки кредитоспособности физического лица

  • 30 страниц
  • 2017 год
  • 373 просмотра
  • 0 покупок
Автор работы

EkaterinaKonstantinovna

Большой опыт в написании работ, очень давно работаю на этом ресурсе, выполнила более 15000 заказов

660 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

Введение

Актуальность темы исследования. В настоящее время банковская сфера является неотъемлемой частью экономики. Именно благодаря развитию банковской системы физические и юридические лица могут брать кредиты, развивать экономику и технологии на более выгодных условиях. Однако, вместе с увеличением спроса и предложения на ссудный капитал более остро встает вопрос адекватной оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков.
На данный момент для оценки кредитоспособности физических лиц широко применяется кредитный скоринг - математическая модель оценки кредитного риска, которая основываясь на анализе набора характеристик заемщика позволяет определить его способность вернуть кредит. Точность оценки важна, поэтому чаще всего в банках используют несколько скоринговых моделей, охватывающих различные наборы характеристик. Более детальное изучение методов оценки кредитоспособности заемщика и методов сочетания этих моделей позволит рынку заемного капитала обрести необходимую гибкость и надежность.
Анализ последних исследований и публикаций. Ведущее место в направлении исследования и применения анализа кредитоспособности заемщиков принадлежит западным ученым, в частности необходимо отметить следующих ученых: С. А. Брю, Э. Хилла, Дж. К. Гэлбрейта, Э. Дж. Доллан, Дж. М. Кейнса, Р. Коттер, К. Р. Макконелла, Э. Рида, Е. Роде, П. Самуэльсона, Р. Смита, М. Шрайнера, М. Фридмена, Л. Харриса.
Большую ценность представляют собой исследования зарубежных ученых по проблемам кредитования в условиях рыночной экономики. Это научные труды М. Шрайнера, Д. Дюринга, Э. Альтмана и других.
Анализ этих работ выявил необходимость систематизировать существующий процесс принятия окончательного кредитного решения в ситуации противоречий, когда решение скоринговых моделей банка отличаются.
В отечественной литературе рассмотрены лишь отдельные вопросы кредитования. Наиболее известные из них есть работы таких ученых, как С. В. Атласа, М. С. Атлас, Н. И. Валенцева, B. C. Геращенко, В. А. Зайденварга, В. C. Захарова, Ю. И. Кашина, Л. И. Колычева, Р. В. Корнеевой, Л. Н. Красавина, А. И. Лаврушина и других авторов.
В работе рассмотрены наиболее распространенные скоринговые модели, использующие различные наборы данных. Выработан ряд предложения по выбору оптимальной модели оценки кредитоспособности заемщика.
Цель исследования. Целью работы является анализ скоринговых моделей, используемых для анализа кредитоспособности будущего заемщика, выделение наиболее оптимальной модели для оценки клиента.
Задачи исследования. Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих взаимосвязанных задач:
1. Изучить организацию и методы кредитоспособности заёмщика
2. Проанализировать систему оценки кредитоспособности физических лиц в банке.
3. Предложить пути совершенствования методов оценки кредитоспособности заёмщиков – физических лиц.



Оглавление

Введение 3
1. Теоретические аспекты анализа кредитоспособности 5
1.1. Сравнительная характеристика понятия «кредитоспособность» через факторы, его определяющие 5
1.2. Сущность скоринга 11
2. Особенности применения скоринга (на примере Северного банка ПАО Сбербанк) 17
2.1. Организационно-экономическая характеристика банка 17
2.2. Применение скоринга в деятельности банка 19
3. Предложения по совершенствованию скоринга 25
Заключение 28
Список использованных источников 30


Заключение

В последнее время в Российской Федерации скоринговые схемы приобре-тают все большую популярность, особенно в банковском бизнесе. Применение скоринга позволяет минимизировать субъективность при рассмотрении заявок, сократить время принятия решений по выдаче кредитов, управлять кредитными рисками. Компьютерные и вычислительные технологии постоянно движутся вперед, и сегодня балльная методика - одна из нескольких технологий, приме-няемых в скоринге. В классическом варианте скоринговая система включает в себя следующие элементы: интерфейс удаленного заполнения анкет, схема до-кументооборота заявок, скоринг, рабочие места сотрудника службы безопасности и кредитного инспектора, автоматическая генерация пакета документов и интеграция с учетной банковской системой.
Кредитный скоринг - это процесс оценки заемщика банком или другой кредитной организацией. По результатам этой оценки потенциальный кредитор принимает решение по кредитной заявке. Если в ходе этого процесса, а кредитный скоринг это именно процесс, заемщик не набирает строго определенного количества баллов - то в получении кредита ему отказывают.
Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.
Данные, которые предоставляет о себе заемщик часто необходимо проверять на достоверность, не является ли заявитель неблагонадежным.
Ключевые параметры скоринговых программ в разных банках могут существенно различаться. Одному и тому же клиенту в одном банке заявку могут одобрить, а в другом - отказать в кредитовании.
Даже при использовании похожих методов оценки кредитоспособности банки вносят свои индивидуальные особенности в структуру методики. Безусловно, использование различных методов оценки кредитоспособности позволяет добиться минимизации риска невозврата кредита заемщиком. Усовершенствование способов и технологий оценки кредитоспособности позволяет улучшать кредитные показатели банка.

Список использованных источников

1. Афанасьева О. Н. Методика оценки кредитоспособности заемщика, основанная на анализе денежного потока // Финансы, деньги, инвестиции. 2013. № 4 (48). С. 20–23
2. Вериковский А. С. Теоретические аспекты совершенствования методов оценки кредитоспособности заемщика // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2012. № 2 (68). С. 13–14.
3. Волков А. А. Управление рисками в коммерческом банке. М.: Омега-Л, 2012. 160 с.
4. Всяких М.В., Нестерова Н.С. Необходимость оценки кредитоспособности предприятий//Символ науки. 2016. № 4-1. С. 49-51
5. Гутова К.В., Герасименко О.В., Терещенко А.Г. Управление платежеспособностью организации в рамках стабилизации финансового состояния//Инновационная наука. 2016. № 4-1. С. 146-149
6. Езепчук Л. А., Шишкова Н. Д. Организационно-экономические проблемы оценки и анализ кредитоспособности заемщика в РФ // Проблемы инновационно-инвестиционного развития Дальнего Востока России: Материалы международной научно-практической конференции / под ред. А. Е. Зубарева, И. В. Брянцевой. Хабаровск: ТОГУ, 2013. 298 с
7. Каранина Е. В. Оптимизация процесса систематизации и оценки рисков предприятия в кризисных условиях // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2010. № 4. С. 50–63
8. Кованёв А. А., Проурзин Л. Ю. Методические подходы к оценке финансового положения заемщиков банка // Финансовая экономика. 2014.№ 2. С. 50–53
9. Константинов К.К. Взаимосвязь понятий ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности//Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 3-7. С. 100-102
10. Лосевская С.А. Кредитный скоринг при кредитовании физических лиц // Вестник Донского государственного аграрного университета. 2014. № 2 (12). С. 79-83.
11. Лосевская С.А., Грабская Е.Б., Шепило Е.А. Кредитный скоринг при кредитовании физических лиц //Новая модель экономического роста: научно¬теоретические проблемы и механизм реализации материалы Международной научно-практической конференции. пос. Персиановский, 2014. С. 118-122.
12. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015)
13. Официальный сайт Сбербанка России. Территориальные банки. URL: http://www.sbrf.ru/novosibirsk/ru/territory/
14. Официальный сайт Сбербанка России. Территориальные банки. URL: http://www.sbrf.ru/novosibirsk/ru/territory/
15. Потехина С. А. Оценка кредитоспособности ссудозаемщика как метод снижения банковских рисков: дис. … канд. экон. наук: 08.00.10. СПб., 2003. 192 c.
16. Разъяснения к приказу Банка России от 18.12.2014 № ОД-3552 «Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях применения распорядительных актов Банка России».
17. Рехвиашвили Л. Г. Мировой опыт в вопросах оценки кредитоспособности заемщика // Современные аспекты экономики. 2011. № 11 (171). С. 131–135
18. Скоринг как метод оценки кредитного риска //Корпоративный менедж¬мент. URL: http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/scoring.shtml
19. Шапиашвили Г.Р., Сазонов С.П. Скоринговая система оценки кредитоспособности заемщика: специфика применения для субъектов малого бизнеса//Управление. Бизнес. Власть. 2016. № 1 (10). С. 85-88

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Согласен с условиями политики конфиденциальности и  пользовательского соглашения

Фрагменты работ

Введение

Актуальность темы исследования. В настоящее время банковская сфера является неотъемлемой частью экономики. Именно благодаря развитию банковской системы физические и юридические лица могут брать кредиты, развивать экономику и технологии на более выгодных условиях. Однако, вместе с увеличением спроса и предложения на ссудный капитал более остро встает вопрос адекватной оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков.
На данный момент для оценки кредитоспособности физических лиц широко применяется кредитный скоринг - математическая модель оценки кредитного риска, которая основываясь на анализе набора характеристик заемщика позволяет определить его способность вернуть кредит. Точность оценки важна, поэтому чаще всего в банках используют несколько скоринговых моделей, охватывающих различные наборы характеристик. Более детальное изучение методов оценки кредитоспособности заемщика и методов сочетания этих моделей позволит рынку заемного капитала обрести необходимую гибкость и надежность.
Анализ последних исследований и публикаций. Ведущее место в направлении исследования и применения анализа кредитоспособности заемщиков принадлежит западным ученым, в частности необходимо отметить следующих ученых: С. А. Брю, Э. Хилла, Дж. К. Гэлбрейта, Э. Дж. Доллан, Дж. М. Кейнса, Р. Коттер, К. Р. Макконелла, Э. Рида, Е. Роде, П. Самуэльсона, Р. Смита, М. Шрайнера, М. Фридмена, Л. Харриса.
Большую ценность представляют собой исследования зарубежных ученых по проблемам кредитования в условиях рыночной экономики. Это научные труды М. Шрайнера, Д. Дюринга, Э. Альтмана и других.
Анализ этих работ выявил необходимость систематизировать существующий процесс принятия окончательного кредитного решения в ситуации противоречий, когда решение скоринговых моделей банка отличаются.
В отечественной литературе рассмотрены лишь отдельные вопросы кредитования. Наиболее известные из них есть работы таких ученых, как С. В. Атласа, М. С. Атлас, Н. И. Валенцева, B. C. Геращенко, В. А. Зайденварга, В. C. Захарова, Ю. И. Кашина, Л. И. Колычева, Р. В. Корнеевой, Л. Н. Красавина, А. И. Лаврушина и других авторов.
В работе рассмотрены наиболее распространенные скоринговые модели, использующие различные наборы данных. Выработан ряд предложения по выбору оптимальной модели оценки кредитоспособности заемщика.
Цель исследования. Целью работы является анализ скоринговых моделей, используемых для анализа кредитоспособности будущего заемщика, выделение наиболее оптимальной модели для оценки клиента.
Задачи исследования. Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих взаимосвязанных задач:
1. Изучить организацию и методы кредитоспособности заёмщика
2. Проанализировать систему оценки кредитоспособности физических лиц в банке.
3. Предложить пути совершенствования методов оценки кредитоспособности заёмщиков – физических лиц.



Оглавление

Введение 3
1. Теоретические аспекты анализа кредитоспособности 5
1.1. Сравнительная характеристика понятия «кредитоспособность» через факторы, его определяющие 5
1.2. Сущность скоринга 11
2. Особенности применения скоринга (на примере Северного банка ПАО Сбербанк) 17
2.1. Организационно-экономическая характеристика банка 17
2.2. Применение скоринга в деятельности банка 19
3. Предложения по совершенствованию скоринга 25
Заключение 28
Список использованных источников 30


Заключение

В последнее время в Российской Федерации скоринговые схемы приобре-тают все большую популярность, особенно в банковском бизнесе. Применение скоринга позволяет минимизировать субъективность при рассмотрении заявок, сократить время принятия решений по выдаче кредитов, управлять кредитными рисками. Компьютерные и вычислительные технологии постоянно движутся вперед, и сегодня балльная методика - одна из нескольких технологий, приме-няемых в скоринге. В классическом варианте скоринговая система включает в себя следующие элементы: интерфейс удаленного заполнения анкет, схема до-кументооборота заявок, скоринг, рабочие места сотрудника службы безопасности и кредитного инспектора, автоматическая генерация пакета документов и интеграция с учетной банковской системой.
Кредитный скоринг - это процесс оценки заемщика банком или другой кредитной организацией. По результатам этой оценки потенциальный кредитор принимает решение по кредитной заявке. Если в ходе этого процесса, а кредитный скоринг это именно процесс, заемщик не набирает строго определенного количества баллов - то в получении кредита ему отказывают.
Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.
Данные, которые предоставляет о себе заемщик часто необходимо проверять на достоверность, не является ли заявитель неблагонадежным.
Ключевые параметры скоринговых программ в разных банках могут существенно различаться. Одному и тому же клиенту в одном банке заявку могут одобрить, а в другом - отказать в кредитовании.
Даже при использовании похожих методов оценки кредитоспособности банки вносят свои индивидуальные особенности в структуру методики. Безусловно, использование различных методов оценки кредитоспособности позволяет добиться минимизации риска невозврата кредита заемщиком. Усовершенствование способов и технологий оценки кредитоспособности позволяет улучшать кредитные показатели банка.

Список использованных источников

1. Афанасьева О. Н. Методика оценки кредитоспособности заемщика, основанная на анализе денежного потока // Финансы, деньги, инвестиции. 2013. № 4 (48). С. 20–23
2. Вериковский А. С. Теоретические аспекты совершенствования методов оценки кредитоспособности заемщика // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2012. № 2 (68). С. 13–14.
3. Волков А. А. Управление рисками в коммерческом банке. М.: Омега-Л, 2012. 160 с.
4. Всяких М.В., Нестерова Н.С. Необходимость оценки кредитоспособности предприятий//Символ науки. 2016. № 4-1. С. 49-51
5. Гутова К.В., Герасименко О.В., Терещенко А.Г. Управление платежеспособностью организации в рамках стабилизации финансового состояния//Инновационная наука. 2016. № 4-1. С. 146-149
6. Езепчук Л. А., Шишкова Н. Д. Организационно-экономические проблемы оценки и анализ кредитоспособности заемщика в РФ // Проблемы инновационно-инвестиционного развития Дальнего Востока России: Материалы международной научно-практической конференции / под ред. А. Е. Зубарева, И. В. Брянцевой. Хабаровск: ТОГУ, 2013. 298 с
7. Каранина Е. В. Оптимизация процесса систематизации и оценки рисков предприятия в кризисных условиях // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2010. № 4. С. 50–63
8. Кованёв А. А., Проурзин Л. Ю. Методические подходы к оценке финансового положения заемщиков банка // Финансовая экономика. 2014.№ 2. С. 50–53
9. Константинов К.К. Взаимосвязь понятий ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности//Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 3-7. С. 100-102
10. Лосевская С.А. Кредитный скоринг при кредитовании физических лиц // Вестник Донского государственного аграрного университета. 2014. № 2 (12). С. 79-83.
11. Лосевская С.А., Грабская Е.Б., Шепило Е.А. Кредитный скоринг при кредитовании физических лиц //Новая модель экономического роста: научно¬теоретические проблемы и механизм реализации материалы Международной научно-практической конференции. пос. Персиановский, 2014. С. 118-122.
12. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015)
13. Официальный сайт Сбербанка России. Территориальные банки. URL: http://www.sbrf.ru/novosibirsk/ru/territory/
14. Официальный сайт Сбербанка России. Территориальные банки. URL: http://www.sbrf.ru/novosibirsk/ru/territory/
15. Потехина С. А. Оценка кредитоспособности ссудозаемщика как метод снижения банковских рисков: дис. … канд. экон. наук: 08.00.10. СПб., 2003. 192 c.
16. Разъяснения к приказу Банка России от 18.12.2014 № ОД-3552 «Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях применения распорядительных актов Банка России».
17. Рехвиашвили Л. Г. Мировой опыт в вопросах оценки кредитоспособности заемщика // Современные аспекты экономики. 2011. № 11 (171). С. 131–135
18. Скоринг как метод оценки кредитного риска //Корпоративный менедж¬мент. URL: http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/scoring.shtml
19. Шапиашвили Г.Р., Сазонов С.П. Скоринговая система оценки кредитоспособности заемщика: специфика применения для субъектов малого бизнеса//Управление. Бизнес. Власть. 2016. № 1 (10). С. 85-88

Купить эту работу

Скорринговые методы оценки кредитоспособности физического лица

660 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 500 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

7 июля 2017 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
EkaterinaKonstantinovna
4.6
Большой опыт в написании работ, очень давно работаю на этом ресурсе, выполнила более 15000 заказов
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—6 дней
660 ₽ Цена от 500 ₽

5 Похожих работ

Отзывы студентов

Отзыв Raze об авторе EkaterinaKonstantinovna 2018-06-13
Курсовая работа

Благодарю за работу, выполнено качественно и в срок)

Общая оценка 5
Отзыв Алекс Сашин об авторе EkaterinaKonstantinovna 2016-10-10
Курсовая работа

хорошо

Общая оценка 5
Отзыв Марина [email protected] об авторе EkaterinaKonstantinovna 2017-11-23
Курсовая работа

все сдано, спасибо!

Общая оценка 5
Отзыв Светлана Титова об авторе EkaterinaKonstantinovna 2014-10-30
Курсовая работа

Спасибо за работу, правки делаете быстро.

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Готовая работа

Кредит для бизнеса на лучших условиях

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
45 ₽
Готовая работа

Перевод статьи для аспирантуры по англ. языку_Экономическая специальность

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
850 ₽
Готовая работа

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
120 ₽
Готовая работа

Проблемы и пути повышения финансовой безопасности торговых организаций Ленинградской области

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
400 ₽
Готовая работа

проекты и программы цифровой трансформации, реализуемые в России и ее субъектах

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Готовая работа

Сравнительный анализ финансовых систем Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в период 2014-2019 гг.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

Развитие финансового рынка в Южной Корее

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
150 ₽
Готовая работа

Экономическая сущность финансов предприятий: история и современность

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
150 ₽
Готовая работа

Развитие системы финансирования инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства в россии

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Готовая работа

Статья Ключевая ставка Центрального Банка

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
150 ₽
Готовая работа

Современное состояние финансовой системы Великобритании

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
100 ₽