Создан заказ №1417899
26 октября 2016
По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y млрд руб
Как заказчик описал требования к работе:
Выполнить контрольную по эконометрике за 2 дня в двух вариантах. Пишите сразу сколько будет стоить контрольная.
Фрагмент выполненной работы:
По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от ряда факторов: Х1- товарные запасы в фактических ценах, млрд. руб.; X2 - номинальная заработная плата, руб.; Х3 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х4 - официальный курс рубля по отношению к доллару США.
Таблица 13
№ п/п Y X1 X2 X3 Х4
1 72,9 42,1 988 117,7 6,026
2 67,0 36,7 1000 123,8 6,072
3 69,7 37,9 1059 126,9 6,106
4 70,0 39,1 1040 134,1 6,133
5 69,8 39,6 1047 123,1 6,164
6 69,1 39,6 1122 126,7 6,198
7 70,7 38,8 1110 130,4 6,238
8 80,1 44,9 1052 129,3 7,905
9 105,2 42,9 1112 145,4 16,065
10 102,5 41,5 1123 163,8 16,010
11 108,7 46,9 1164 164,8 17,880
12 134,8 50,6 1482 227,2 20,650
13 116,7 48,3 1167 164,0 22,600
14 117,8 46,7 1199 183,7 22,860
15 128,7 50,4 1385 195,8 24,180
16 129,8 51,9 1423 219,4 24,230
17 133,1 54,2 1472 209,8 24,440
18 136,3 54,6 1626 223,3 24,220
19 139,7 54,4 1618 223,6 24,190
20 151,0 54,9 1608 236,6 24,750
21 154,6 57,0 1684 236,6 25,080
22 160,2 58,1 1716 248,6 26,050
23 163,2 63,1 1785 253,4 26,420
24 191,7 68,0 1808 351,4 27,000
Задание:
1.Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
2.Выделите значимые и незначимые факторы в модели. Постройте уравнениерегрессии со статистически значимыми факторами. Дайте экономическуюинтерпретацию параметров модели.
3.Рассчитайте стандартизованные коэффициенты модели и запишите уравнение регрессии в стандартизованном виде. Упорядочите факторы по степени влияния на оборот розничной торговли?
4.Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичносги остатков, применив гест Голдфельда – Квандга.
5.Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью геста Дарбина – Уотсона.
6.Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (но первым 12 и остальным наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X?
Решение:
1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
Построение модели линейной регрессии зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от ряда факторов: Х1- товарные запасы в фактических ценах, млрд. руб.; X2 - номинальная заработная плата, руб.; Х3 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х4 - официальный курс рубля по отношению к доллару США выполняем с использованием инструмента Регрессия в пакете Анализ данных Excel
Выбрали команду на вкладке Данные команда Анализ данных
В диалоговом окне Анализ данных выбрали инструмент Регрессия.
В диалоговом окне Регрессия в поле Входной интервал Y ввели адрес одного диапазона ячеек, который представляет зависимую переменную. В поле Входной интервал Х ввели адрес диапазона, который содержит значения независимой переменной.
Установили флажок Метки в первой строке для отображения заголовков столбцов.
Выбрали параметры вывода. В данном примере Выходной интервал $A$65.
В поле Остатки поставили необходимые флажки.
ОК.
Рис. 1. Фрагмент протокола выполнения регрессионного анализа.
Используя протокол регрессионного анализа (рис. 1), уравнение зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от ряда факторов: Х1- товарные запасы в фактических ценах, млрд. руб.; X2 - номинальная заработная плата, руб.; Х3 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х4 - официальный курс рубля по отношению к доллару США можно записать в следующем виде:
.
4.Оцените качество построенной модели с помощью коэффициента детерминации, критерия Фишера.
Значение F-критерия Фишера можно найти в таблице Дисперсионный анализ протокола Еxcel (см. рис. 1): Fрасч = 437,59.
Табличное значение F-критерия при доверительной вероятности α = 0,95 и числе степеней свободы, равном ν1 = k = 1 и ν2 = n – k – 1= 24 – 4 – 1 = 19 составляет 2,895.
Поскольку Fрасч > Fтабл, уравнение регрессии следует признать значимым, то есть его можно использовать для анализа и прогнозирования.
2. Выделите значимые и незначимые факторы в модели. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
Чтобы оценить тесноту связи между значениями этих переменных, вычислим значение коэффициента корреляции средствами Excel. Для этого можно воспользоваться функцией =КОРРЕЛ( ), указав адреса пяти столбцов чисел. Ответ помещен в В56 G62.
Вычислим матрицу коэффициентов парной корреляции, проверим значимость коэффициентов корреляции:
Для построения корреляционного анализа воспользуемся пакетом прикладных программ Microsoft Excel, функцией «Анализ данных».
Выполняем следующие действия:
Данные для корреляционного анализа должны располагаться в смежных диапазонах ячеек.
Выбрать команду «Сервис» → «Анализ данных».
В диалоговом окне «Анализ данных» выбрать инструмент «Корреляция», а затем щелкнуть кнопку «ОК».
В диалоговом окне «Корреляция» в поле «Входной интервал» необходимо ввести диапазон ячеек, содержащих исходные данные. Если введены и заголовки столбцов, то установить флажок «Метки в первой строке».
Выбрать параметры вывода. В данном случае «Новый рабочий лист».
«ОК»
Результаты корреляционного анализа
Рис.2
Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции начнем с анализа первого столбца матрицы, в котором расположены коэффициенты корреляции, отражающие тесноту связи, зависимой переменной оборота розничной торговли с включенными в анализ факторами. Анализ показывает, что зависимая переменная, то есть оборот розничной торговли, имеет весьма высокую связь с товарными запасами в фактических ценах (ryx1 = 0,9687), с денежными доходами населения (ryx3 = 0,9665), с официальный курс рубля по отношению к доллару США (ryx4 = 0,9465) и с номинальной заработной платой (ryx2 = 0,9437).
Значимость коэффициентов регрессии оценим с помощью критерия Стьюдента.
Расчетные значения критерия Стьюдента следующие: ; ; и ...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
27 октября 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y млрд руб.docx
2019-10-26 15:04
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.6
Положительно
Работа автора вызывает только положительные эмоции. Это самый достойный и бюджетный вариант для студента. Рекомендую данного автора!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
