Создан заказ №708985
8 сентября 2015
Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям а также данные о доходности компании
Как заказчик описал требования к работе:
Выполнить контрольную по эконометрике за 2 дня в двух вариантах. Пишите сразу сколько будет стоить контрольная.
Фрагмент выполненной работы:
Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, а также данные о доходности компании.
№ Цена акции, долл. США Доходность капитала, % Уровень дивидендов, %
1 25 15,2 2,6
2 20 13,9 2,1
3 15 15,8 1,5
4 34 12,8 3,1
5 20 6,9 2,5
6 33 14,6 3,1
7 28 15,4 2,9
8 30 17,3 2,8
9 23 13,7 2,4
10 24 12,7 2,4
11 25 15,3 2,6
12 26 15,2 2,8
13 26 12,0 2,7
14 20 15,3 1,9
15 20 13,7 1,9
16 13 13,3 1,6
17 21 15,1 2,4
18 31 15,0 3,0
Построить корреляционное поле между ценой акции и уровнем дивидендов. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями уровнем дивидендов и ценой.
Оценить тесноту линейной связи между ценой акций и уровнем дивидендов с надежностью 0,95.
Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости цены акций от уровня дивидендов.
Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
Дать точечный и интервальный с надежностью 0,95 цены акции, если дивиденды составляют 2,2%.
Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 величины цены акции компании с доходностью капитала 17% и уровнем дивидендов 2,2%.
Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Решение:
. Построим корреляционное поле между ценой акций и уровнем дивидендов:
y
x1
На основе анализа поля рассеяния, выдвинем гипотезу о линейном виде зависимости между рассматриваемыми переменными:
,
Найдем оценки неизвестных параметров модели по результатам выборочных наблюдений над х1 и у, т. е. получим уравнение регрессии:
2. Коэффициент парной корреляции признаками по формуле:
,
Составим вспомогательную таблицу:
i х1 у х12 у2 х1у ()2 ()2
1 2,6 25 6,76 625 65 25,659 -0,659 0,434 0,889 0,790
2 2,1 20 4,41 400 42 20,087 -0,087 0,008 -4,111 16,901
3 1,5 15 2,25 225 22,5 13,400 1,600 2,560 -9,111 83,012
4 3,1 34 9,61 1156 105,4 31,231 2,769 7,666 9,889 97,790
5 2,5 20 6,25 400 50 24,545 -4,545 20,653 -4,111 16,901
6 3,1 33 9,61 1089 102,3 31,231 1,769 3,129 8,889 79,012
7 2,9 28 8,41 784 81,2 29,002 -1,002 1,005 3,889 15,123
8 2,8 30 7,84 900 84 27,888 2,112 4,461 5,889 34,679
9 2,4 23 5,76 529 55,2 23,430 -0,430 0,185 -1,111 1,235
10 2,4 24 5,76 576 57,6 23,430 0,570 0,325 -0,111 0,012
11 2,6 25 6,76 625 65 25,659 -0,659 0,434 0,889 0,790
12 2,8 26 7,84 676 72,8 27,888 -1,888 3,564 1,889 3,568
13 2,7 26 7,29 676 70,2 26,773 -0,773 0,598 1,889 3,568
14 1,9 20 3,61 400 38 17,858 2,142 4,589 -4,111 16,901
15 1,9 20 3,61 400 38 17,858 2,142 4,589 -4,111 16,901
16 1,6 13 2,56 169 20,8 14,514 -1,514 2,293 -11,111 123,457
17 2,4 21 5,76 441 50,4 23,430 -2,430 5,905 -3,111 9,679
18 3 31 9 961 93 30,117 0,883 0,780 6,889 47,457
сумма 44,3 434 113,09 11032 1113,4 434,000 - 63,178 - 567,778
Подставляя соответствующие значения из таблицы, получим:
Проведем проверку значимости коэффициентов парной корреляции по t критерию Стьюдента. Если
то гипотеза о существенном отличии коэффициента корреляции от нуля принимается.
Определим критическое значение коэффициента Стьюдента
Таким образом, мы получили, что между признаками существует очень сильная прямая связь.
3. Рассчитаем коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода при помощи формул:
,
Следовательно,
Следовательно, зависимость между х1 и у можно отобразить при помощи данного уравнения:
4. Проверим на значимость параметры уравнения регрессии с помощью t-критерия. Гипотеза случайности полученной величины aj (j=0, 1) отклоняется с вероятностью ошибки , если
,
где
Проверим значимость параметров уравнения:
-6,677
10,658
Пусть уровень значимости α=0,05, тогда =2,119. Следовательно, оба коэффициента регрессии являются значимыми.
Доверительный интервал для коэффициентов регрессионного уравнения b0, b1 имеет следующий вид:
ai
,
Тогда мы получаем следующие доверительные интервалы:
0,986 a0
-5,407 a0 -1,227
Следовательно, a0 будет лежать в промежутке от -5,407 до -1,227 с 95% вероятностью.
2,471 a1
5,906 a1 16,383
Тогда, a1 будет лежать в промежутке от 5,906 до 16,383 с 95% вероятностью
5. Найдем коэффициент детерминации при помощи формулы:
0,9432=0,889
то есть вариация курса акций на 88,9% объясняется вариацией дивидендов.
Рассчитаем фактическое значение F-статистики Фишера по формуле:
Найдем табличное значение критерия со степенями свободы df1=1, df2=n-df1-1=18-1-1=16, при уровне значимости α=0,05, равное Fm=4,493.
Fф> Fm, поэтому статистическая значимость уравнения регрессии принимается.
6. Для уровня дивидендов 2,2% дадим точечный прогноз цены акций:
долл. США
Теперь найдем доверительный интервал
,
где , - соответственно нижняя и верхняя границы доверительного интервала,
- значение независимой переменной, для которого определяется доверительный интервал,
- квантиль распределения Стъюдента,
(1-) – доверительная вероятность,
(n-2) – число степеней свободы,
0,534
Пусть 1-=0,95, тогда
Следовательно, цена акции при уровне дивидендов 2,2% будет составлять с 95% вероятностью от 20,068 до 22,334 долл. США.
7...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
9 сентября 2015
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям а также данные о доходности компании.docx
2015-11-05 12:34
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ автору! Сдала на 5. Работа была выполнена вовремя (даже раньше указанного срока), с отличным разъяснением и, что очень приятно, во время подготовки Автор всегда был на связи!! Еще раз спасибо
Хочешь такую же работу?
300 ₽
