Спасибо автору за креативные презентации! Очень они порадовали. Также отмечу, что автор оперативно вносит исправления, когда нужно. Мерси!
Информация о работе
Подробнее о работе
Реализация скоринговых моделей и анализ их качества (на примере ПАО "Сбербанк России")
- 70 страниц
- 2016 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Во-первых, отсутствие кредитных историй и актуальных данных о заемщиках, влечет за собой риск выхода на рынок потребительского кредитования.
Во-вторых, сегмент небольших и средних банков, не может себе позволитьвнедрить дорогостоящий проект с собственной системой анализа платежеспособности клиента (скоринг). Все это сопровождается большими сроками и высокими требованиями к специалистам управляющих системой.
Оценка кредитоспособности заемщика наиболее значимый этап на пути принятия банком положительного или отрицательного решения о выдаче тому или иному физическому или юридическому лицу кредитных средств, ипотеки или кредитной карты. Для решения вопроса о том, стоит ли давать кредит заемщику, на каких условиях, и на сколько он будет полезен банку, разрабатывается и внедряется большое количество скоринговых моделей в бизнес – процессы коммерческих банков.
Поэтому необходимо провести сравнительный анализ качества скоринговых моделей оценки кредитоспособности заемщика для минимизации рисков, связанных с выдачей кредитов недобросовестным заемщикам, и увеличением числа добросовестных.Объектом исследования выпускной квалификационной работы (далее ВКР) является скоринговая модель оценки заемщиков ПАО "Сбербанк России" по потребительскому кредитованию физических лиц.
Предметом исследования в данной ВКР является сравнительный анализ качества скоринговых моделей.
Целью ВКР является реализация скоринговых моделей оценки заемщиков ПАО "Сбербанк России" по потребительскому кредитованию физических лиц и сравнительный анализ их качества. Для достижения намеченной цели в работе потребовалось поставить и решить следующие задачи:
изучить теоретические аспекты скоринговых систем;
выявить основные принципы анализа качества скоринговых моделей, основанных на логистической регрессии;
определить проблемы, связанные с применением скоринговых моделей;
построить скоринговые модели оценки заемщиков физических лиц, основанные на логистической регрессии, с помощью Deductor Academic 5.3;
провести сравнительный анализ качества реализованных скоринговых моделей и выбрать оптимальную.
При выполнении ВКР была использована аналитическая платформа Deductor Academic 5.3с помощью которого выявляются закономерности и тенденции, в существующих наборах данных. Разработка скоринговых моделей основана на логистической регрессии.
Практическая значимость, реализованных скоринговых моделей и сравнительного анализа их качествапозволяет определить эффективность моделей при оптимальном выборе параметров заемщиков и наглядно показать управление рисками банка.
ВКР состоит из введения, трех глав, заключения и списка источников.
В первой главе раскрываются теоретические аспекты скоринговой системы, а именно, понятие скоринга, основные принципы анализа качества скоринговых моделей, основанных на логистической регрессии, выявляются проблемы применения скоринговых моделей.
Во второй главе реализуются скоринговые модели оценки заемщиков потребительского кредитования физических лиц ПАО "Сбербанк России" с помощью аналитической платформы Deductor Academic 5.3. Подготавливаются данные о заемщиках для построения скоринговых карт. Разрабатываются скоринговые карты на основе логистической регрессии.
В третьей главе автором проводится сравнительный анализ качества разработанных скоринговых моделей с помощью ROC-анализа. Производятся расчеты дополнительных показателей качества поматрицам классификаций скоринговых моделей.
В заключении ВКР подводятся итоги исследования и формулируются выводы.
Введение 4
1 Теоретические аспекты скоринговых систем 7
1.1 Понятие скоринговой системы 7
1.2 Основные приципы анализа качества скоринговых моделей основанных на логистической регрессии 17
1.3 Проблемы применения скоринговых моделей 26
2 Реализация скориноговых моделей оценки заемщиков физических лиц с помощью Deductor Academic 5.3 29
2.1 Подготовка данных о заемщиках для построения скоринговых моделей 29
2.2 Построение бальных скоринговых моделей на основе логистической регрессии 43
3 Сравнительный анализ качества реализованных скоринговых моделей 54
3.1 Сравнение качества скоринговых моделей с помощьюroc-анализа 54
3.2 Расчет дополнительных показателей качества по матрицам классификаций скоринговых моделей 59
3.3 Выбор оптимальной скоринговой модели для управления кредитными рисками банка 64
Заключение 67
Список использованных источников 69
На сегодняшний день, создается и внедряется множество скоринговых систем, используемых для управлениякредитными рисками. Это связанно с увеличением количества российских банков, сотрудничающих с торговыми компаниями по программам потребительского кредитования физических лиц.
Конкурентная борьба за клиента вынудила большинство банков выйти на сегмент потребительского кредитования. Однако есть проблема - рынок потребительского кредитования растет быстрее создания новых методикоценки заемщика. И причин этому несколько.
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http//www.consultant.ru.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http//www.consultant.ru.
3. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015). – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http//www.consultant.ru.
4. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 29.12.2015). – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http//www.consultant.ru.
5. О кредитных историях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 30.12.2015). – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http//www.consultant.ru.
6. Об обязательных нормативах банков [Электронный ресурс]: Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И (ред. от 30.11.2015). – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http//www.consultant.ru.
7. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов (утв. Банком России) // Вестник Банка России № 67 (1385) от 28.11.2015.Гололобова, М.Н. Критерии классификации банковских рисков, возникающих при кредитовании физических лиц [Текст] / М.Н. Гололобова // Вопросы экономических наук. – 2014. – № 6. – С. 202-210.
8. Вьюгин, В.В. Математические основы машинного обучения и прогнозирования [Текст] / В.В. Вьюгин// Задачи классификации и регрессии с опорными векторами. – 2013. – С. 104-115.
9. Жиркина, Н.И. Кредитование физических лиц: содержание, роль и принципы организации [Текст] / Н.И. Жиркина // Вопросы экономики и права. – 2013. – № 34. – С. 338-341.
10. Заиченко, Е.М. Об организации кредитного риск-менеджмента при потребительском кредитовании [Текст] / Е.М. Заиченко // Деньги и кредит. – 2013. – № 8. – С. 54-56.
11. Кирюшкина, А.Н. Кредитование физических лиц в Российской Федерации: основные проблемы и пути решения [Текст] / А.Н. Кирюшкина, Е.А. Потапова // Карельский научный журнал. – 2013. – № 3. – С. 11-14.
12. Козлов, Д.Н. Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 1) [Текст] / Д.Н. Козлов, В.В. Левин // Управление финансовыми рисками. – 2013. – № 1. – С. 26-40.
13. Козлов, Д.Н. Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 2) [Текст] / Д.Н. Козлов, В.В. Левин // Управление финансовыми рисками. – 2013. – № 2. – С. 116-128.
14. Сорокин, А.С. Применение законов распределения случайных величин для моделирования экономических явлений и процессов [Текст] / Н.Я. Бамбаева, А.С. Сорокин - М.: MJeSI, 2013. - 156 с.
15. Ниворожкина, Л.И. Экономическое моделирование риска невыплат по потребительским кредитам [Текст] / Прикладная эконометрика. - 30(2). - 2013. С. 65-76.
16. Экономико-правовые и социальные проблемы адаптации региона к условиям информационного общества. VIII Межрегиональная научная студенческая конференция 25 апреля 2006/Тезисы/. Тверь: Тверской филиал Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. 2006. – 142 с.
17. Siddiki, N. CreditRiskScorecards [Текст] / N. Siddiki. - Mann, Ivanov, Ferber. – 2013. – 288 p.
18. Андреева Г. Скоринг как метод оценки кредитного риска [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/scoring.shtml, свободный.
19. Внедрение современных технологий скоринга [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://scoringlab.ru/topical-themes/credit-specialist, свободный.
20. Методики оценки кредитоспособности физических лиц [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/ocenka_kreditosposobnosti/metodiki_ocenki_kreditosposobnosti_fizicheskikh_lic/29-1-0-232, свободный.
21. Паклин Н. Кредитование физических лиц [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.sinercom.ru/OLAP/decision/loans, свободный.
22. Показатели информативности диагностических тестов[Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://vmede.org/sait/?page=3&id=Onkologiya_analiz_vasilev_2008&menu=Onkologiya_analiz_vasilev_2008, свободный.
23. Решения SAP для разных сегментов банковской отрасли [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://go.sap.com/cis/solution/industry/banking.html, свободный.
24. Свободная энциклопедия Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http//www.wikipedia.com, свободный.
25. Скоринг карты [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.statistica.ru/local-portals/data-mining/ckoring-karty, свободный.
26. Скоринг оценка физических лиц [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.franklin-grant.ru/ru/services/banks-scoring-consumer.asp, свободный.
27. Технологии анализа данных [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://basegroup.ru, свободный.
28. Центр статистического анализа [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://statmethods.ru, свободный.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
