ОЦЕНКА РИСКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ВТБ»)

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 5
1.1. Потребительского кредитование: сущность и виды 5
1.2. Понятие и виды рисков 12
1.3. Управление риском потребительского кредитования 15

ГЛАВА II. РИСК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ВТБ») 21
2.1. Характеристика деятельности ПАО «ВТБ» 21
2.2. Анализ потребительского кредитования в банке 22
2.3. Политика по управлению рисками в банке 30

ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ПАО «ВТБ» 53
3.1. Анализ риска потребительского кредитования в банке 53
3.2. Рекомендации по снижению риска в потребительском кредитовании 55
3.3. Эффективность предложенных мероприятий 57

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 68

ПРИЛОЖЕНИЯ 70

1.2. Понятие и виды рисков
Любая коммерческая деятельность (предпринимательская деятельность) всегда связана с рисками. Почти все решения в коммерческой деятельности предприниматели принимают в условиях неопределенности, при которой из нескольких вероятных вариантов выбирается один оптимальный вариант.
Риск является неизбежным, но достаточно важным элементом любой коммерческой деятельности, которая осуществляется под воздействием большого числа факторов. Коммерческая деятельность всегда ориентируется на достижение соответствующих результатов и требует для достижения этих результатов принятия управленческих решений. В коммерческой сфере риск можно понимать в качестве экономической категории, отражающей возможность появления неблагоприятной ситуации или неудачного исхода деятельности.
В общем смысле слова понятие риск включает в себя возможность (опасность) потери, вытекающей из специфики определенных явлений природы или неправильных человеческих действий.
...

1.3. Управление риском потребительского кредитования
Деятельность коммерческого банка постоянно подвержена различным рискам, обусловленным ее чувствительностью, как к факторам социально- экономической направленности, так и к экологическим, политическим и прочим факторам. Стоит отметить, что наибольшая вероятность банковского риска появляется в ходе кредитования физических лиц.
На сегодняшний день потребительское кредитование является неотъемлемой частью розничного рынка, покупателями на котором выступают отдельные лица, приобретающие товары и услуги для удовлетворения своих потребностей.
К главным видам риска в процессе потребительского кредитования необходимо отнести процентный, портфельный и кредитный риски.
Основной причиной процентного риска является неоднозначность тенденций изменения процентных ставок во временном пространстве.
...

2.1. Характеристика деятельности ПАО «ВТБ»
Банк ВТБ зарегистрирован Банком России на рынке финансовых услуг 17 октября 1990 г. Входит в реестр системы обязательного страхования вкладов. Организация позиционируется как крупный универсальный финансовый институт и представляет широкий спектр финансовых услуг для физических и юридических лиц: осуществляет расчетно-кассовое обслуживание, развивает программы кредитования, привлекает средства во вклады, проводит операции на валютном и фондовом рынках. ВТБ является участником международных платежных систем Visa и Masterсard, имеет представительства в городах России, в городе Москва работают 211 отделений и 758 банкоматов.
Головной офис банка в городе Москва расположен по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 21, стр. 1. Контактный телефон: 8 800 200-23-26.
Продуктовая линейка, разработанная банком ВТБ, содержит широкий спектр программ различного направления.
Клиентам предлагается 13 видов срочных вкладов на различные сроки и ставками до 8.50%.
...

2.2. Анализ потребительского кредитования в банке
В ПАО «ВТБ» активно действует программа розничного кредитования, в рамках которой организация предлагает своим заемщикам нецелевое потребительское кредитовании с обеспечением и без него.
Кредитные продукты с необеспечением предоставляются только на основании предъявления клиентом необходимых документов и согласно требованиям банка.
Потребительские кредиты с обеспечением предполагают наличие возможности выбрать вид обеспечения, например залог транспортного средства или поручительство физического лица и т.д.
Благодаря высокой скорости оформления кредита клиенты банка могут достаточно быстро использовать полученные заемные суммы. Нецелевой кредит позволяет клиенту потратить займ на необходимые ему цели (на свое усмотрение).
Кроме этого, рассматриваемый банк предлагает жилищное и ипотечное кредитование.
...

2.3. Политика по управлению рисками в банке
Как уже указывалось выше основным риском в финансовой деятельности ПАО «ВТБ» является кредитный риск, поэтому банк направляет все свои возможности ля его минимизации.
С этой целью в ПАО «ВТБ» разработана система управления кредитными рисками, которая представляет собой совокупность управленческих решений, которые призваны идентифицировать риски, провести их анализ по качеству и количеству с целью разработки защитных механизмов, которые основаны на модификации осуществления самого процесса кредитования для того, чтобы уменьшить потери, возникшие по причине неисполнения или неполного исполнения заемщиками банка своих обязательств по договорам.
Рассмотрим основные принципы, на которых основывается управление кредитными рисками ПАО «ВТБ».
Первый принцип- это принцип соответствия стратегии.
...

3.1. Анализ риска потребительского кредитования в банке
Финансовый анализ деятельности ПАО «ВТБ» и его потребительского кредитования позволил выявить ряд возможных рисков для его работы: процентный риск, кредитный риск, рыночный риск, операционный риск, риск потери платежеспособности, стратегический риск, риск потери деловой активности, комплаенс- риск и правовой риск.
Как уже было замечено выше основным финансовым риском в работе исследуемого банка является кредитный, при котором существует большая вероятность невыполнения заемщиком взятых на себя обязательств.
Источником такого риска чаще всего является кредитование предприятий нефинансовой сферы, а также выдача займов физическим лицам. Также кредитному риску подвергаются денежные средства, которые ПАО «ВТБ» вкладывает в долговые обязательства эмитента.
Управление кредитными рисками рассматриваемого коммерческого банка достаточно консервативно и происходит с применением методов и процедур, регламентируемых полномочными органами.
...

3.2. Рекомендации по снижению риска в потребительском кредитовании

Т.к. выше было уже предложено внедрение системы лимитирования, для ее эффективного функционирования необходимо создать процедуру ее автоматизации с целью снижения вероятности выдачи кредитов недобросовестным и рискованным заемщикам, что, в свою очередь, уменьшит степень риска в целом.
Поэтому оптимизация бизнес- процессов выступает одним из мощнейших факторов снижения вероятности возникновения большей части операционных рисков, среди которых риски, связанные с человеческими факторами, которые улучшают эффективность управляемости банком и повышают его операционную активность, в общем.
Стоит обратить внимание на то, что любая корректировка бизнес- процесса, даже небольшая, является достаточно сложным организационным мероприятием, внося краткосрочную неопределенность в работу большинства сотрудников, вызывая у последних сомнения в их необходимости для организации, а также желание получить новые знания и навыки.
...

3.3. Эффективность предложенных мероприятий
Проведем расчет экономического эффекта от внедрения предложенных выше мероприятий. Анализ будем производить на примере филиала ПАО «ВТБ».
Рассмотрим сначала эффективность мероприятия по сокращению количества должностей в кредитном отделе ПАО «ВТБ».
С показателями фонда оплаты труда и штатным расписанием сотрудников кредитного отдела рассматриваемого банка на 2018 г. и прогнозный 2019 г. можно ознакомиться в табл. 10 и табл. 11.

Таблица 10
Штат кредитного отдела ПАО «ВТБ» на 2018 г.
Должность
Количество человек
Оклад, руб.
ФОТ в
месяц, руб.
ФОТ в год, руб.
Страховые взносы за год, руб.
Начальник
1
40 000
40 000
480 000
163200
Заместитель начальника
1
38 000
38 000
456 000
155040
Эксперт
4
25 000
100000
1200 000
408000
Кредитный инспектор
4
18 000
720 000
864 000
293760
Секретарь
2
11 000
22 000
264 000
89760
Всего
12
132000
920000
2184 000
1109760

Исходя из данных табл.
...

Заключение
В ходе исследования были решены следующие задачи:
• исследована сущность и виды потребительского кредитования;
• рассмотрены понятие и виды рисков, а также механизм их управления
• сделан анализ потребительского кредитования в ПАО «ВТБ»;
• проведен анализ рисков потребительского кредитования в банкеи раскрыта его политика по урегулированию рисков, возникающих в процессе финансовой деятельности ПАО;
• разработаны рекомендации, направленные на снижение рисков в потребительском кредитовании;
• рассчитана эффективность предложенных мероприятий.
На сегодняшний день кредит является базовой частью современной экономики, присущим компонентом экономического развития. Кредит настолько распространен, что его используют как крупные организации, так и малые структуры; как целое государство, так и отдельные его граждане.
...

библиографический список
1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
2. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.
3. Федеральный закон«О ломбардах» от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 31. Ст. 3992.
4. Федеральный закон «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3627.
5. Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. № 27. Ст. 3435.
6. Федеральный закон«О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. № 51. Ст. 6673.
7. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник. – М.: Дашков и К, 2017. – 483 с.
8. Беляков А.А.
...

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
2. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.
3. Федеральный закон«О ломбардах» от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 31. Ст. 3992.
4. Федеральный закон «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3627.
5. Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. № 27. Ст. 3435.
6. Федеральный закон«О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. № 51. Ст. 6673.
7. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник. – М.: Дашков и К, 2017. – 483 с.
8. Беляков А.А. Будущее России зависит от инвестиций, а инвестиции – от раскрытия потенциала банковской системы // Бизнес и банки. 2018. № 45. С. 7-8.
9. Быков И.А. Правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации: проблемы и особенности // Образование и право. 2016. № 1. С. 2-5.
10. Внуков Н.А. Договор потребительского кредита как вид потребительского договора // Право и экономика. 2018. № 4. С. 7-14.
11. Гридин А.В. Страховая защита интересов банка в рамках потребительского кредитования // Юридическая работа в кредитной организации. 2016. № 3. С. 8-10.
12. Даниленко С.А. Банковское потребительское кредитование: учебно-практическое пособие. – М.: Юстицинформ, 2017. – 263 с.
13. Демченко С.С. Субъекты потребительского кредитования: особенности правового статуса // Право и экономика. 2018. № 5. С. 10-16.
14. Диденко Д.В. Образовательное кредитование в России: состояние, проблемы, пути решения // Финансы и бизнес. 2018. № 1. С. 142-160.
15. Дмитриев И.В. Модель оценки эффективности банка, осуществляющего кредитование предприятий сельского хозяйства // Банковские услуги. 2018. № 9. С. 28-45.
16. Дубинина Н. Какие будут потребы // Банковское обозрение. 2016. № 5. С. 13-17.
17. Ерпылева Н. Ю. Банковское право России: современные проблемы // Гражданин и право. 2018. № 1. С. 4-6.
18. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: практикум: учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 431 с.
19. Иванова Е.В. Обеспечение возвратности банковских кредитов // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2018. № 2. С. 18-22.
20. Ильин И.Е. Банки и заемщики: кто кому должен // Банковский ритейл. 2018. № 2. С. 9-10.
21. Кашкин В. Кредитование МСБ: проблемы и решения: реализация доступности кредитования бизнеса // Консультант. 2018. № 7. С. 82-87.
22. Кисурина Л.Г. Кредиты и займы // Экономико-правовой бюллетень. 2016. № 4. С. 20-23.
23. Кратенко М.В. Дополнительные услуги в потребительском кредитовании (к вопросу о злоупотреблении свободой договора) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 6. С. 7-11.
24. Ломакина И.Т. Потребительское кредитование: правовая сущность и особенности правового регулирования // Банковское право. 2017. № 34. С. 13-17.
25. Попова Е.В. Паспорт потребительского кредита как механизм предоставления информации заемщикам-физлицам // Банковский ритейл. 2018. № 2. С. 13-16.
26. Пристансков Д.В. Цессия в практике банковского кредитования // Законодательство. 2016. № 3. С. 23-25.
27. Романов В. Потребительское кредитование. Обзор ВАС РФ // Современный предприниматель. Индивидуальный подход к бизнесу. 2018. № 6. С. 10-14.
28. Рыкова И.Н. Система мониторинга кредитного риска банка // Банковское кредитование. 2016. № 3. С. 20-21.
29. Сарнаков И.В. Существенные условия договора потребительского кредита // Право и экономика. 2018. № 8. С. 10-12.
30. Тарасова Н. Залог как способ возвратности кредитов // Банковское дело в Москве. 2018. № 6. С. 11-14.
31. Тарташев В.А. Секретная кухня проверки потенциальных заемщиков // Банковское кредитование. 2016. № 1. С. 42-43.
32. Терновская Е.П. Банковское кредитование реального сектора: основные тенденции послекризисного периода // Финансы и кредит. 2018. № 27. С. 23-29.
33. Тихомирова Е.В. Кредитование малого и среднего бизнеса – перспективное направление кредитной политики банков // Деньги и кредит. 2017. № 1. С. 46-53.
34. Филатова В.Ф. Несоответствие условий кредитного договора требованиям законодательства // Банковский ритейл. 2017. № 3. С. 12-14.
35. Шаповалов М.А. Влияние позиции Роспотребнадзора на формирование судебной практики по потребительскому кредитованию // Юридическая работа в кредитной организации. 2016. № 4. С. 7-11.
36. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/.
37. Официальный сайт Эксперта РА [Электронный ресурс]. URL: https://raexpert.ru/.