Благодарю за работу!
Информация о работе
Подробнее о работе
ДИПЛОМ Формирование портфеля ценных бумаг
- 80 страниц
- 2019 год
- 95 просмотров
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
ВВЕДЕНИЕ
1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
1.1 Сущность понятия портфеля ценных бумаг
1.2 Классические теории портфельного анализа
1.3 Современные методы анализа и ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ценных бумаг.
2. МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИНДЕКСНЫХ МЕР РИСКА
2.1. Описание задачи портфельной оптимизации
2.2 Математическая постановка задачи портфельной оптимизации
2.3 Методика оптимизации модели на основе спектральных мер риска
2.4 Определение комплексных индексных мер риска
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ИНДЕКСНЫХ МЕР РИСКА
3.1 Использование мер риска на российском рынке
3.2 Использование мер риска на зарубежном рынке
3. Анализ зависимости результатов от параметров
3.4 Оценка эффективности предложенной методики
3.5 Оценка достоверности параметров
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Фондовые рынки являются неотъемлемой частью мировой финансовой системы и оказывают существенное влияние на развитие экономики. Рынок ценных бумаг представляет собой важнейший механизм перераспределения инвестиций как основы экономического роста. [51].
Фондовый рынок постоянно модифицируется и развивается: появляются новые финансовые инструменты, совершенствуется организационная структура фондовых рынков, расширяется круг участников (инвесторов).
Ежедневно на мировых фондовых рынках инвесторы ведут активную работу по вложению средств в ценные бумаги. Оптимизация структуры портфеля ценных бумаг – одна из наиболее важных задач в инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Суть портфельной оптимизацию состоит в том, чтобы выбрать из совокупности альтернативных портфелей тот, который по итогам наблюдений принесёт в течение некоторого периода наилучший результат с точки зрения инвестора. То есть, требуется определить конкретные активы для вложения средств, а также пропорции распределения капитала между активами.
Однако многообразие ценных бумаг, изменчивая ситуация на рынке не всегда позволяют принять правильное решение относительно структуры портфеля ценных бумаг. Сформировать качественный в том или ином смысле портфель ценных бумаг в условиях неопределенности достаточно сложно. Для принятия обоснованного решения инвестору приходится использовать экономико-математические методы анализа.
В настоящее время ведутся широкие исследования по разработке математических методов формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Однако все современные методы имеют определенные недостатки и ограничения. Таким образом, в современных условиях задача анализа и оптимизации портфеля ценных бумаг сохраняет свою актуальность.
Цель работы заключается в разработке экономико-математической методики формирования портфеля ценных бумаг на основе спектральных мер риска для повышения уровня доходности вложения денежных средств на фондовом рынке.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
• предложить спектральные меры финансового риска, используемые для формирования оптимального портфеля ценных бумаг и учитывающие различные существующие подходы к оценке риска вложения-средств, в портфель.
• разработать методику формирования оптимального портфеля на основе предложенных мер риска.
• разработать программное обеспечение для поддержки принятия инвестиционных решений при формировании портфеля ценных бумаг.
Теоретической и методологической основой, исследования явились фундаментальные и прикладные исследования зарубежных и отечественных ученых в области инвестиционного анализа, теории управления проектами, портфельного анализа, экономико-математического моделирования. При решении поставленных задач использованы методы теории вероятностей и математической статистики, теории принятия решений, методы оптимизации.
Научная новизна исследования заключается – в разработке методики анализа и оптимизации портфеля ценных бумаг на основе спектральных мер риска.
Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.
.....
13. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика / Лагутин М.Б. / М.: Бином, 2017. - 472 с.
14. Ларсон Хольц. Фондовая биржа. Эволюция фондовой биржи. У/ Всемирныый консалтинговый центр. 2014.
15. Максимова. В.Ф. Инвестиционный менеджмент / Московская финансово-промышленная академия. -М., 2015. - 158 с.
..
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
