Благодарю за 3-ю главу диплома и множественные оперативные доработки))
Информация о работе
Подробнее о работе
Банковские риски и методы их оценки
- 65 страниц
- 2016 год
- 131 просмотр
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Содержание
Введе-ние……………………………………………………………………….....5
1 Риск в коммерческих бан-ках……………………………………….………….7
1.1 Сущность и классификация банковских рис-ков……………………………..7
1.2 Методы управления и регулирования рисков………………..……………. 11
2 Система управления риском на примере АО «Банк ЦентрКре-дит».............18
2.1 Управление и методы регулирования рисками в банке ..…………….……18
2.2 Характеристика банка АО «Банк ЦентрКре-дит»…………………………....29
2.3 Оценка процентного риска на примере АО «Банк ЦентрКредит»………...33
3 Анализ риска и совершенствование методов управления рис-ком………….38
3.1 Кредитный портфель и оценка риска кредитования банка АО
«Банк ЦентрКре-дит»………………………………………………….……….38
3.2 Совершенствование методов управления рисками в коммерческом банке
на примере АО «Банк ЦентрКре-дит»………………………………………...45
3.3 Применение эффективной методики управления процентным риском….53
Заключе-ние………………………………………………………………………….61
Список использованной литературы……………………………………………...64
1.1 Сущность и классификация банковских рисков
Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращение ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям и т.д.
Банковские риски входят в систему экономических рисков, а поэтому являются сложными уже по своей природе. Находясь в системе, они испытывают на себе влияние других экономических рисков, являясь одновременно специфическими, самостоятельными рисками. Вопрос о риске в экономике очень важен, поскольку с ним тесно связан процесс принятия решений в условиях информационной неопределенности. Разобраться в том, что такое риск, очень важно.
...
2.1 Управление и методы регулирования рисками в банке
Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО «Банк ЦентрКредит», направленная на минимизацию потерь. Через систему управления рисками осуществляются цели и задачи банковской политики, которая определяется постоянно изменяющейся внешней экономической средой.
Инициирование кредита и анализ кредитоспособности должны быть направлены на то, чтобы решение о кредитовании принималось в соответствии с кредитной политикой, а следовательно, в соответствии с определенными стандартами кредитования. Оценка потенциального заемщика не сводится исключительно к финансовому анализу.
Рисунок 3 - Инициирование процесса кредитования и анализ
кредитоспособности
В целом, анализ кредитного риска должен быть сфокусирован на четырех аспектах кредитоспособности. Среди них выделяют следующие:
1. Отраслевой аспект.
...
2.2 Характеристика банка АО «Банк ЦентрКредит»
Анализ активов банка является следующим после анализа ресурсной базы банка этапом комплексной системы анализа финансово-хозяйственной деятельности коммерческого банка. Считается, что анализ и оценка активных операций является наиболее важной стадией анализа деятельности коммерческого банка, так как позволяет оценить, насколько эффективно банк использует свою ресурсную базу, а также в некоторой степени определить степень специализации банка.
...
2.3 Оценка процентного риска на примере АО «Банк ЦентрКредит»
Активные и пассивные позиции банков не могут быть полностью приведены в соответствие, так как бизнес, в котором заняты банки, часто бывает неопределенной продолжительности и различного вида. Не приведенное в соответствие положение потенциально увеличивает прибыльность, но также может повысить риск убытков.
Таким образом, одним из главных показателей позиции банка по процентному риску является степень несбалансированности (несогласованности) между активами и пассивами. Несбалансированность относится к разнице во времени, в течение которой могут произойти изменения процентных ставок по активам и пассивам. Такой период времени обычно известен как дата установления новой цены по статье активов и пассивов. Ключевой метод измерения подверженности риску изменения процентных ставок связан с применением методики, который называется ГЭП менеджментом.
...
3.1 Кредитный портфель и оценка риска кредитования банка АО
«Банк ЦентрКредит»
Основной банковской операцией традиционно является кредитование. Кредитованию, как и другим активным операциям, предшествуют операций по формированию ресурсов банка (пассивные операции). Виды активных операций во многом зависят от качества, стабильности и срочности пассивов банка. Пассивы «БЦК» состоят из собственных и привлеченных средств. Собственные средства БЦК по состоянию на 1 января 2007 г. занимают 29%, привлеченные - 71%. В составе собственных средств доля уставного капитала занимает 49%. Уставный капитал банка обеспечивает устойчивость его финансового состояния. В этих целях Национальный банк РК устанавливает требования к минимальной величине уставного капитала и собственных средств банка и норматив достаточности собственного капитала Н1. Данные требования с запасом выполняются Банком «ЦентрКредит».
...
АО «Банк ЦентрКредит»
2.1 Управление и методы регулирования рисками в банке
Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО «Банк ЦентрКредит», направленная на минимизацию потерь. Через систему управления рисками осуществляются цели и задачи банковской политики, которая определяется постоянно изменяющейся внешней экономической средой.
Инициирование кредита и анализ кредитоспособности должны быть направлены на то, чтобы решение о кредитовании принималось в соответствии с кредитной политикой, а следовательно, в соответствии с определенными стандартами кредитования. Оценка потенциального заемщика не сводится исключительно к финансовому анализу.
Рисунок 3 - Инициирование процесса кредитования и анализ
кредитоспособности
В целом, анализ кредитного риска должен быть сфокусирован на четырех аспектах кредитоспособности. Среди них выделяют следующие:
1. Отраслевой аспект.
...
2.3 Оценка процентного риска на примере АО «Банк ЦентрКредит»
Активные и пассивные позиции банков не могут быть полностью приведены в соответствие, так как бизнес, в котором заняты банки, часто бывает неопределенной продолжительности и различного вида. Не приведенное в соответствие положение потенциально увеличивает прибыльность, но также может повысить риск убытков.
Таким образом, одним из главных показателей позиции банка по процентному риску является степень несбалансированности (несогласованности) между активами и пассивами. Несбалансированность относится к разнице во времени, в течение которой могут произойти изменения процентных ставок по активам и пассивам. Такой период времени обычно известен как дата установления новой цены по статье активов и пассивов. Ключевой метод измерения подверженности риску изменения процентных ставок связан с применением методики, который называется ГЭП менеджментом.
...
3.3 Применение эффективной методики управления процентным риском
В периоды, когда банк чувствителен по активам, при снижении процентной ставки наблюдается снижение прибыли. Это можно объяснить следующим образом: снижение процентной ставки вызывает большее снижение доходов от активов, нежели экономию при обслуживании пассивов. Однако в периоды, когда банк чувствителен по пассивам, в результате снижения процентных ставок происходит рост прибыли вследствие большей экономии на обслуживании пассивов, чем снижении доходов по активам. Обратное происходит в случае роста процентных ставок. Какие меры можно предпринять, чтобы избежать этого? Банк может застраховать свой портфель активов и пассивов в страховой компании от снижения процентных ставок. Можно также с целью минимизации риска в качестве стратегического управления применить управление процентным риском при помощи показателя дюрации, а в текущем периоде использовать данные ГЭП-менеджмента.
...
Заключение
В результате проделанной работы можно сделать ряд обобщений и выводов, касающихся методологических и практических аспектов анализа и оценки кредитных рисков коммерческого банка. К ним относятся:
Раскрыта сущность банковских рисков, которая заключается в неопределенности результата и возможности финансовых потерь и банкротств в процессе банковской деятельности.
Сформулированы методологические подходы к классификации банковских рисков. Укрупнено их можно разделить на две основные группы: внешние и внутренние. Внешние риски банковской деятельности определяются политической, экономической ситуацией в регионе, стране и одинаково влияют на банки, различающиеся по величине, специализации, территориальному расположению. Внутренние риски возникают в результате деятельности самих банков и зависят от проводимых ими операций. Наиболее подробно в работе были рассмотрены внутренние банковские риски, поскольку именно они связаны с предметом исследования.
...
1. Банки Казахстана №3, 2005 г.
2. Банковское дело, Москва «Бек» Г.Г. Коробовой
3. Закон РК от 31.08.1995 года с изменениями и дополнениями «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан»;
4. Банковское дело. Справочное пособие под редакцией Ю. А. Бабичевой, 1994
5. Банковское право, Л. Г. Ефимова, издательство «Бек», Москва, 1994 г. ;
6. Финансы и кредит , под руководством Казака А. Ю. Екатеринбург, 1994г.
7. Журнал «Профиль» №20, 1998г.
8. Деньги, кредит, банки, Москва, Финансы и статистика, 1998г.
9. Банковские учреждения в развивающихся странах. Институт экономическо
го развития Всемирного Банка, Том 2.
10. В. Севрук «Банковские риски», 1996г.
11. Современный коммерческий банк. В. М. Усоскин, Москва, ИПЦ «Вазар-
Ферро» 1994 г. ;
12. Учетная политика и кредитный анализ предприятия. Ю. С. Масленчен-ков,
В. А. Команов, Банковский журнал, № 4-1995 г. ;
13. Финансово-кредитный словарь, Москва, «Финансы и статистика», 1994г. ,
термины: кредит и кредитные риски.
14. «Аккредитивы, документарное инкассо, банковские гарантии. Изд-во «Финк
дивелопмент», 1996г.
15. Тони Райс, Брайн Койли. Финансовые инвестиции и риск.
16. Финансово кредитный словарь, т. 3, Москва, 1994г.
17. Банковские учреждения в развивающихся странах. Институт экономиче-ско
го развития Всемирного Банка. Том 1
18. Банковское дело. Справочное пособие. Под ред. Ю. А. Бабичевой. - М.: эко
номика, 1994.
19. Банковское дело. По ред. Лаврушина О. И.. Москва "РоСТо", 1992
20. Общая теория денег и кредита: Учебник под ред. Е. Ф. Жукова. - М.: Банки
и биржи. ЮНИТИ, 1995.
21. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.: "ВСЕ ДЛЯ ВАС", 1993.
22. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/ Л. А. Дробозина, Л. П. Окунева, Л. Д. Андросова и др., под ред. проф. Л. А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
23. Лексис В. "Кредиты банков" – М.: Перспектива, 1993г.
24. Миловидов В.Д. "Современное банковское дело: Опыт США" – М.: изд.
МГУ, 1992 г.
25. «Основы банковского дела» под ред. Мороз А.Н. – К.: - Либра, 1994г
26. Банковское дело. Лозебо А. // Экономика и жизнь. - 1994 . № 42. - с.2.
27. Банки и банковские системы. Юровицкий В. // Деловой мир. - 1995. - 9-15 января. - с.5.
28. Банковская система. Раизберг Б. // Деловая жизнь. - 1998. - № 1/2. - с.35-47.
29. Банки и банковская система. Гамидов Г.М. // Банковское и кредитное дело. - М., 1994.
30. Банковский портфель -1,2,3. // -М.: “СОМИНТЭК”. - 1995.
31. Банковское дело. Борисовская М.А., Толыпина О.Н. // М.: “Экономика”.
32. Банковское дело. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. // М.: “Финансы и ста тистика”. - 1995.
33. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Эдвин Дж.Долан,
34. Колин Д.Кэмпбелл, Розмари Дж.Кэмпбелл // С.-Пб.: 1994.
35. Активные операции коммерческих банков. Ачкасов А.И. // М.: АО “Консал тбанкир”. - 1994.
36. Кредитные операции коммерческих банков. Адибеков М.Г. // М.: АО “Консалтбанкир”. - 1994.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
