Хорошее соотношение цены и качества!
Информация о работе
Подробнее о работе
Методы построения эффективного портфеля ценных бумаг
- 17 страниц
- 2020 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Введение
Актуальность темы исследования. Эффективный инвестиционный портфель представляет собой лучший набор ценных бумаг, которые инвесторы могут в настоящее время покупать и держать. Чтобы определить, действительно ли конкретный инвестор является лучшим портфелем ценных бумаг, необходимо учитывать его аппетит к риску, текущую финансовую ситуацию и инвестиционные цели в течение определенного периода времени. Важно понимать, что для данного инвестора текущий эффективный портфель может утратить свою эффективность через определенное время. В случае изменения любого из трех вышеуказанных факторов необходимо изменить набор активов в инвестиционном портфеле и оптимизировать набор ценных бумаг для новой ситуации.
Содержание
Введение 3
Глава 1. Теоретические особенности портфеля ценных бумаг 5
1.2 Виды портфеля ценных бумаг 6
Глава 2. Основные методы построения портфеля ценных бумаг 10
2.1 Модель Марковитца 10
2.2 Модель выравненной цены или модель арбитражного ценообразования 11
2.3 Индексная модель Шарпа 13
Заключение 15
Список использованных источников 16
Целью исследования является изучение методов построения эффективного портфеля ценных бумаг.
Исходя из поставленной цели исследования, был разработан перечень задач, которые способствуют ее достижению:
изучить сущность портфеля ценных бумаг;
охарактеризовать виды портфелей ценных бумаг;
изучить модель Марковитца;
охарактеризовать модель выравненной цены или модель арбитражного ценообразования;
изучить индексную модель Шарпа.
В соответствии с целью и задачами работы, объектом исследования стал портфель ценных бумаг.
Список использованных источников
1. APT. Арбитражное ценообразование (Arbitrage Pricing Theory) [Электронный ресурс] AFD-Analysw. Режим доступа: https://afdanalyse.ru/publ/investicionnyj_analiz/teorija/apt_arbitrazhnoe_cenoobrazovanie_arbitrage_pricing_theory/27-1-0-362
2. Балабанов Т.И. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 526 с.
3. Боярский А. Модель У. Шарпа как альтернатива модели Марковица [Электронный ресурс] Smart-lab. Режим доступа: https://smart-lab.ru/blog/151320.php
4. Индексная модель Шарпа [Электронный ресурс] UT Magazine. Режим доступа: https://utmagazine.ru/posts/11015-indeksnaya-model-sharpa
5. Кашина О. И. Оценка эффективности инвестиционного портфеля, сформированного по алгоритму Г. Марковица, модифицированного фундаментальными моделями доходности ценных бумаг / О. И. Кашина. 2015. — № 22 (102). — С. 400–402.
6. Никитина Е.А. Подходы к оптимизации портфеля ценных бумаг по критерию риска / Е.А. Никитина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки – 2017 г. / Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-koptimizatsii-portfelya-tsennyh-bumag-po-kriteriyuriska
7. Петров С. С., Кашина О. И. Оптимизация активной стратегии управления портфелем ценных бумаг по критериям ожидаемой доходности и риска / Петров С. С., Кашина О. И. // Аудит и финансовый анализ. — 2013. — № 2. — С. 217–227.
8. Полтева Т.В. Портфель реальных инвестиций: формирование и управление / Т.В. Полтева // Карельский научный журнал – 2016 г. / Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/portfel-realnyhinvestitsiy-formirovanie-i-upravlenie
9. Портфели ценных бумаг и их виды [Электронный ресурс] FX Bum. Режим доступа: https://fxbum.ru/invest/116-portfeli-tsennykh-bumag
10. Портфели ценных бумаг и их виды [Электронный ресурс] Invest Gazeta. Режим доступа: https://investgazeta.ua/slovar/item/574-portfel-tsennykh-bumag
11. Штоль П. Ю. Формирование портфеля с ценными бумагами // Молодой ученый. — 2020. — № 17 (307). — С. 381-384. — URL: https://moluch.ru/archive/307/69187/
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
