БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ

Актуальность темы работы. Центральные банки выступают первым уровнем двухуровневой банковской системы, которая сложилась практически во всех государствах. От деятельности данных банков находится в зависимости эффективность и устойчивость функционирования денежно-кредитной сферы, которая, в свою очередь, воздействует на стабильность экономического развития страны.
На самых ранних стадиях экономического развития государств не было разграничения между центральными (эмиссионными) и коммерческими банковскими учреждениями, однако в процессе развития денежно-кредитной системы был процесс централизации банкнотной эмиссии в небольшом количестве крупных коммерческих банковских учреждений, в результате чего монополия на выпуск банкнот была закреплена за одним банковским учреждением.
Особое место и роль центрального банка в экономической системе современных государств определены уровнем и характером развития отношений рыночной экономики. Отношения товарно-денежного характера на различных этапах собственного развития претерпевали значительные изменения, была изменена со временем и роль кредитных институтов, в частности, банковских учреждений. К примеру, в эпоху, когда рыночное развитие было стихийным, а денежное обращение еще было золотомонетным, банковские учреждения выступали просто в качестве посредников в проведении операций торгового характеры. Обычно из совокупного количества банковских учреждений выделялся самый крупный для обслуживания правительственных нужд. В течение множества столетий такого рода роль выполнялась известными, обладающими значительным размером капитала и внушающими доверие солидными банковскими учреждениями.
Однако в целом в тех условиях исторического развития банковские учреждения отличались друг от друга собственными размерами, а не только специализацией. Даже близость к правительству не делала какое-либо банковское учреждение центральным в его понимании в условиях современной экономики.
Цель выпускной квалификационной работы – исследование и анализ роли и значения Центрального банка Российской Федерации в банковской системе.
Задачи работы:
- изучить сущность банковской системы;
- рассмотреть деятельность Центрального банка на современном этапе развития экономики;
- представить основные направления государственного регулирования банковской системы;
- проанализировать деятельность Центрального банка Российской Федерации по регистрации и лицензированию банковской деятельности, надзору за банками и их финансовому оздоровлению и ликвидации;
- проанализировать взаимодействие Центрального банка с банками;
- определить направления развития банковской системы.
Методы исследования: метод сравнения, анализ экономической литературы, методы индукции и дедукции.
Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, и списка литературы.
 

ВВЕДЕНИЕ 3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 5
1.1. Принципы построения и структура банковской системы РФ 5
1.2. Банк России: основные функции и задачи 13
1.3. Государственное регулирование банковской системы РФ 20

2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 30
2.1. Институциональные аспекты развития банковского сектора 30
2.2. Развитие и динамика банковских операций 33
2.3. Основные риски банковского сектора 44

3. РОЛЬ БАНКА РОССИИ В ПОВЫШЕНИИ НАДЕЖНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ 50
3.1. Совершенствование системы банковского регулирования и надзора 50
3.2. Методы и инструменты Банка России, используемые в процессе оздоровления и поддержки кредитных организаций 58

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 61

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 64 

Центральный банк Российской Федерации в рамках мониторинга за деятельностью кредитных организаций в России, помимо тщательного ведения надзора и регулирования, значительное внимание уделяет рискообразующим событиям, в результате которых в отечественном банковском секторе образуются различного рода риски, которые напрямую влияют на финансовые результаты каждой кредитной организации.
По итогам каждого календарного года на официальном сайте Банка России можно ознакомиться с ежегодным публикуемым отчетом о развитии банковского сектора и банковского надзора. Во втором разделе данного отчета Банк России подводит итоги календарного года в рамках типичных банковских рисков, с которыми столкнулся отечественный банковский сектор. Не исключением является и рыночный риск.
Используя цифровые данные ежегодных отчетов Центрального банка Российской Федерации о развитии банковского сектора и банковского надзора, проанализируем величину рыночного риска банковского сектора Российской Федерации за 2015-2016 гг. методами количественного и качественного анализа.
Макроэкономический анализ следует разделить на следующие этапы:
- анализ динамики и структуры рыночного риска в разрезе компонентов рыночного риска;
- оценка изменений количества кредитных организаций, которые рассчитывают величину рыночного риска, в том числе и его составляющих;
- выявление причин, которые поспособствовали изменению рыночного риска в динамике и проведение анализа данных факторов.
Причинами снижения доли рыночного риска в общих рисках банковского сектора и небольшого роста самого рыночного риска за 2015-2016 гг., безусловно, являются три фактора - во-первых, опережающий рост других типичных рисков за этот период, прежде всего кредитного риска, над ростом рыночного риска, который в итоге за анализируемый период вырос всего на 88 млрд. руб. или на 3,33%.
Во-вторых, в 2016 г. наблюдалось замедление развития банковских операций, которые отчасти и зависели от рыночной конъюнктуры.
В частности, замедлились операции по операциям с ценными бумагами (что влияет на величину фондового риска), объемы предоставленных кредитов населению и предприятиям за 2016 г. составили меньшую величину, чем за 2015 г. (что определило влияние на процентный риск), однако увеличились операции с иностранной валютой в конце 2016 г., что, естественно, повлияло на валютный риск.
В-третьих, на такую динамику рыночного риска также мог повлиять и состав участников банковского сектора, которые рассчитывают величину рыночного риска и отчитываются перед Банком России, а именно снижение количества таких кредитных организаций, что могло отражать неполноту величины истинного рыночного риска.
Подводя итоги деятельности российских банков, можно отметить следующее:
- сохраняется негативная тенденция снижения диверсификации кредитного портфеля и концентрации кредитного риска: число заемщиков продолжает снижаться, а рост портфеля обеспечен лишь ростом средней задолженности по одному заемщику.
- растет доля реструктурированных кредитов: общая сумма кредитов, по которым изменены существенные условия, составляет до 30% совокупных кредитов, выданных российскими банками.
- происходит улучшение обеспеченности кредитного портфеля, а также изменение структуры обеспечения в сторону увеличения кредитов, обеспеченных недвижимостью и землей.
Основная проблема деятельности большинства банков – некачественный кредитный портфель, который продуцирует большой объем просроченной задолженности и приводит к получению банком фактических убытков.
На основе выявленных недостатков даны следующие предложения:
наращивание доли кредитования населения;
усиление дифференциации по отраслям кредитования;
упрощение организационной структуры, сокращение документооборота внутри кредитного процесса;
снижение рискованности кредитной деятельности;
автоматизированная обработка кредитных заявок с вынесением мотивированного решения о возможности кредитования;
формирование кредитного отдела на базе привлечения «кредитных менеджеров».

1. Абилова М.Г., Нестеренко Е.В. Влияние экономических санкций на развитие банковского сектора России: последствия и перспективы развития//Проблемы современной экономики (Новосибирск). 2016. № 29. С. 102-108.
2. Аброськин Д.А., Волостных Е.В. Коммерческие банки России под влиянием западных санкций//Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. 2016. № 16. С. 73-78.
3. Алескеров Ф.Т., Андриевская И.К., Пеникас Г.И., Солодков В.М. Анализ математических моделей Базель II. М.: Физматлит, 2016. 286 с.
4. Афонцев С. А. Бизнес в условиях санкций: Есть ли ложка мёда в бочке дегтя? [Электронный ресурс]: Точки роста экономики Большого Урала: IX Ежегодная межрег. конф. Екатеринбург. Режим доступа: http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/science/conference/Afoncev_S.pdf
5. Балуев Д. Эволюция экономических санкций как инструмента внешней политики: от Второй мировой войны до санкций против России // Международные процессы. 2014. Т. 12. № 3. С. 23-33
6. Банк будущего - возможные бизнес-модели [Электронный ресурс] URL: http://arb.ru/b2b/trends/bank_budushchego_vozmozhnye_biznes_modeli-10062269/
7. Банковское законодательство: учебное пособие/ Н.Д. Эриашвили [и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. С. 123
8. Беляев М.К. Банковское регулирование в России: от прошлого к будущему / М.К. Беляев, С.Л. Ермаков. М. :Анкил, 2013. С.20-21.
9. Битюцкий В., Пеникас Г. Внедрение внутренних процедур оценки достаточности капитала в российских банках / В. Битюцкий, Г. Пеникас // Банковское обозрение. 2015. №02. С. 80 - 88
10. Бичева Е.Е., Сендецкая Т.Ю., Яблоновская Е.Н. Банковская система россии на современном этапе развития//Научный альманах. 2016. № 4-1 (18). С. 34-38.
11. Братко А. Г. Центральный банк в банковской системе России. М.: Спарк, 2011. 335 с
12. Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Банковские системы за¬рубежных стран. М.: ЭКОНОМИСТЪ, 2016. 399 с
13. Гафарова Е.Р., Курманова Л.Р. Результаты влияния санкций на банковскую систему Российской Федерации//Современная наука и практика. 2016. № 12 (17). С. 22-24.
14. Гимади И.Э. Модели и методы финансового регулирования в условиях неоднородности банковского сектора / И.Э. Гимади, В.В. Добродей, О.С. Мариев. Ин-т экономики УрО РАН. Екатеринбург, 2013.
15. Глушкова Н.Б. Банковское дело. М.: Альма Ма¬тер, 2014. 428 с
16. Голикова Ю.С. Хохленкова М.А. Организация деятельности централь¬ного банка: учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2012. 798 с.
17. Горюнова Е.В. Трансформация целей и функций Банка России в со¬временных условиях / Е.В. Горюнова // Банковское дело. 2013. № 18. С. 38-46.
18. Государственное регулирование банковской деятельности в РФ [Элек¬тронный ресурс] // Регулирование финансовой и банковской систем. - Ре¬жим доступа: http://rfbs.ru/content/view/422/94
19. Гуриев С. Мифы экономики: заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ и политики. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. С.47.
20. Дмитриева Н. И. Экономические санкции в све¬те новой институциональной экономики. Сб.: Госу¬дарственное управление в XXI в.: традиции и инно¬вации. 9-я Международная конференция. Ч. 1. М.: изд. Московского университета, 2014. С. 269-280
21. Загашвили В. Западные санкции и российская экономика // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 11. С. 67-77.
22. Залогин В.И. Банковское право: учебное пособие/ В.И. Залогин, Е.М. Ашмарина. М.: ВолтерсКлувер, 2010. С.172.
23. Зудина Л.В. Даниловских Т.Е. Проблемы управления активами и пас¬сивами коммерческого банка// Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2014. № 16. С. 124-127
24. Зудина Л.В., Даниловских Т.Е. Анализ ликвидности и доходности коммерческого банка как основа оценки качества его активов // Междуна¬родный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 7-2. С. 289-292
25. Ивлиев С.В., Ефремова Т.А., Лапшин В.А., Степанова О.А., Манаев В.Н. Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие. М.: Издательский дом «Регламент-Медиа», 2016. 229 с.
26. Клепач А. Н. Международные санкции и ответ¬ные меры: возможен ли позитив для российской экономики? // Мир новой экономики. 2015. № 1. С. 6-12.
27. Климова М., Сидорова Е. Экономические санкции и их влияние на хозяйственные связи России с Европейским союзом // Вопросы экономики. 2014. № 12. С. 67-79
28. Комаров А.В., Переверзева А.А. Банковская система современной России: вызовы и реалии//Экономика. Бизнес. Банки. 2017. № 1 (18). С. 65-75.
29. Комаров А.В., Федорова В.Г. Влияние санкционной политики на банковскую систему Российской Федерации 2014-2016 гг.//Экономика. Бизнес. Банки. 2016. Т. 8. С. 127-137.
30. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 года №1662-р
31. Коробова Г.Г. Банковское дело. М.: ЭКОНОМИСТЪ, 2015. 766 с.
32. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С.487
33. Кузьмичева И.А., Подколзина Э.А. Система управления банковски¬ми рисками// Фундаментальные исследования. 2015. -№2-25. С. 5635¬-5638
34. Лаврушин О.И. Банковская система в современной экономике. М.: Кнорус. 2011. - 354 с
35. Лаврушин О.И. Деньги. Кредит. Банки. М.: Кнорус, 2010. 560 с.
36. Липина С.А., Липина А.В. Инновационная экономика 21 века: мировой опыт и практика // Успехи со¬временной науки и образования. 2016. №1. С. 11 – 14.
37. Лыкова Н.М. Интегральное стресс-тестирование достаточности капитала: концепция и особенности внедрения//Деньги и кредит. 2016. № 6. С. 32-37
38. Макконнелл К. Р., Брю С. Л., Флинн Ш. М. Эко¬номикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2011. 1010 с.
39. Мариев О.С. Теоретические основы совершенствования системы ре¬гулирования банковского сектора как инструмента предотвращения банков¬ских кризисов // Финансы и финансово-инвестиционный механизм. 2016. № 3-25. С. 135-139.
40. Машрапова О.А. К вопросу о сущности Центрального банка в условиях мегарегулирования//Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2016. № 26. С. 196-203
41. Международное право. Особенная часть: учеб¬ник / И. И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государ¬ства и права. М.: Волтерс Клувер, 2016. С. 407-410
42. Мешкова Е.И. Нормативное регулирование рисков банковского сектора: проблемы и основные задачи // Вестник Финансового университета. 2014. №1. С. 82-92
43. Мкртчян Д.К. Влияние санкций на банковскую систему России//Проблемы современной науки и образования. 2016. № 16 (58). С. 69-70.
44. Мокропуло А.А. Инструменты реализации денежно-кредитной политики в экономике: учебное пособие. Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013. С.12.
45. Обзор банковского сектора Российской Федерации, №163, http://www.cbr.ru/аnа1ytics/bаnk_systеm/оbs_1605.pdf
46. Обухова А.С., Казаренкова Н.П. Взаимодействие банковского и реального сектора экономики // Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 1. С. 114-124.
47. Парусимова Н.И. Банковское дело в условиях роста неопределенно¬сти // Вестник ОГУ. 2015. № 4 (179). С. 318-321.
48. Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках».
49. Саркисянц А. Центральный банк как мегарегулятор / А. Саркисянц // Бухгалтерия и банки. 2013. № 9. С. 49-57
50. Седых Ю.А., Косолапова А.В. Банковский сектор России в условиях санкций//Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2016. № 28. С. 106-108.
51. Соколов Ю.А. Проблемы и перспективы развития региональных банков в Российской Федерации// Управле¬ние в кредитной организации. 2016. № 6
52. Соколова И.С., Зубкова Ю.А., Антонова Я.Н. Инвестиции в кризис: быть или не быть? // Региональные особенности рыночных социально-экономических систем (структур) и их право¬вое обеспечение: материалы VII-й Международной научно-практической конференции. Март 2016 г. / Под ред. О. С. Кошевого. Филиал ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Вит¬те» в г. Пензе. 2016. С. 356-360
53. Социальное положение и уро¬вень жизни населения России. 2015 : стат. сб. / Росстат. M., 2015. 311 c
54. Статистический бюллетень Банка России (№ 11, 2014 г.; № 1, № 11, 2015 г.; № 2, № 10, 2016 г.) [Электронный ресурс] // Банк России - офици¬альный сайт. - Москва: cbr.ru, 2000-2016. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs
55. Тавасиев А.М. Банковское дело. Управление кредитной организацией: учебное пособие. М.: Дашков и К, 2011.
56. Трифонов Д.А. Концептуальная модель управления диверсифицированным портфелем активов банка // Финансы и кредит. 2014. №29. С. 2-5
57. Фетисов Г.Г. Организация деятельности Центрального банка: учеб¬ник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова; под. общ. ред. Г.Г. Фе¬тисова. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2012. 440 с.
58. Хандруев А. В. В поисках здравого мегарегулирования / В.А. Ханд¬руев // Банковское обозрение. 2012. №12. С. 18-20
59. Шаховская Л., Корженевская О., Тимонина В. Причины и последствия экономических санкций против Российской Федерации // Евразийский союз ученых. 2015. № 3. С. 144-146
60. Шишов Ю. Международные экономические санкции и их влияние на экономическую безопасность отраслей Российской Федерации // Микроэкономика. 2014. № 6. С. 59-64
61. Янова П.Г. Денежно-кредитная политика в России: учебно-методическое пособие. Саратов: Вузовское образование, 2013.
62. Cavoli T, John W. Corruption, Central Bank (In)dependence and Optimal Monetary Policy in a Simple Model // Journal of Policy Modeling. 2015. Vol. 37. Iss. 3. P. 501-509.
63. Minimum cаpitаl rеquirеmеnts fоr mаrkеt risk, Bаsеl Cоmmittее оn Bаnking Supеrvisiоn, Jаnuаry 2016, http://www.bis.оrg/bcbs/publ/d352.pdf
64. Strеss-tеsting thе bаnking systеm. Еditеd by M.Quаgliаriеllо. N.Y. : Cаmbridgе Univеrcity prеss, 2015. 329 p.