Проблема устойчивости современных банков

Введение
Раздел 1. Теоретические основы оценки финансовой устойчивости коммерческих банков
1.1 Финансовая устойчивость коммерческих банков с позиции «Международной конвергенции измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы»
1.2 Методологические подходы к оценке финансовой устойчивости коммерческих банков
1.3 Краткая характеристика методики оценки финансовой устойчивости CAMEL ( S ) и методики В. Кромонова
Раздел 2. Влияние мирового финансового кризиса на финансовую устойчивость коммерческих банков
2.1 Анализ тенденций изменения базовых показателей финансовой устойчивости коммерческих банков в кризисный период
2.2 Динамика ликвидности банковского сектора
2.3 Динамика прибыльности коммерческих банков
2.4 Основные меры финансовых и денежных властей по борьбе с воздействием мирового финансового кризиса на банковский сектор экономики
Раздел 3. Оценка финансовой устойчивости ОАО «Совкомбанк»
Раздел 4. Совершенствование механизма обеспечения финансовой устойчивости банковского сектора РФ
Заключение
Список литературы

Введение

Современные российские экономические условия, основанные на разнообразии малых и средних предприятий, в значительной степени зависят от надежности и устойчивости банковской системы. "Экономия инвестиций", с одной стороны, временно привлекает вклады физических и юридических лиц на определенный процент беспроцентных фондов, тем самым сохраняя покупательную способность клиентской валюты, а с другой стороны – предоставляют данные средства организациям и гражданам, имеющим определенные инвестиционные потребности либо нуждающимся в дополнительных финансовых ресурсах, на условиях срочности, возвратности, платности.
Предоставьте эти средства организациям и гражданам, которые имеют определенные инвестиционные потребности или требуют дополнительных финансовых ресурсов. Стабильность банковской отрасли в значительной степени определяет стабильность и успешное развитие всей экономики.
...

1.2 Методологические подходы к оценке финансовой устойчивости коммерческих банков

Методология оценки финансовой устойчивости коммерческих банков, разработанная Банком России:
Методология оценки финансовой устойчивости банков была разработана центральным банком РФ и представлена 30 апреля 2015 года в директиве центрального банка РФ «об оценке экономического положения банков». Согласно этой директиве, экономическое положение банков определяется на основе таких факторов, как анализ капитала; активы; ликвидность; соблюдение обязательных стандартов и ограничений, установленных российскими банками;4 качество управления; прозрачность структуры собственности. Следует отметить, что Центральный банк Российской Федерации директива 2226-U от 29 апреля, 2016 предусматривает, что оценка экономической ситуации банков осуществляется без учета результатов их оценки прибыльности.
...

2.1 Анализ тенденций изменения базовых показателей финансовой устойчивости коммерческих банков в кризисный период

Динамика собственного капитала банков
Важнейшим фактором финансовой стабильности банков является полная справедливость, поскольку ее главная роль заключается в обеспечении стабильности кредитных учреждений8.
Размер и качество капитала являются наиболее важными указателями на важные виды деятельности банков. Проблема низкого совокупного капитала была и остается одной из основных проблем в российской банковской системе, которая значительно отстает от внешней банковской системы с точки зрения абсолютного совокупного капитала и наиболее важных относительных макроэкономических показателей (соотношение капитала к ВВП и т.д.).9
Глобальный финансовый кризис, несомненно, оказывает влияние на справедливость в банковском секторе. Рассмотрим этот эффект более детально.

Таблица 1. Динамика собственных средств (капитала) банковского сектора за 1.01.16 – 1.01.18 гг.
...

2.2 Динамика ликвидности банковского сектора

Ликвидность коммерческих банков является важнейшим фактором их финансовой стабильности. Способность кредитных учреждений вовремя выполнять свои обязательства и реагировать на непредвиденные обстоятельства, связанные с оттоком наличных средств, которые имеют серьезные последствия, напрямую зависит от уровня ликвидности.
При условиях банковского финансового кризиса поддержание ликвидности на соответствующем уровне является одним из важнейших условий стабильной работы. Ликвидность коммерческих банков напрямую зависит от наличия наличных средств и облигаций с большим спросом на рынке ценных бумаг. Структура инвестиций банковского сектора в долговые обязательства, которая была рассмотрена в предыдущем пункте, свидетельствует о том, что банки имеют высокорентабельные облигации (долговой долг РФ, облигации крупных компаний в стране и за рубежом, долги российских банков и т.д.
...

2.3 Динамика прибыльности коммерческих банков

Динамика доходности коммерческих банков отражает основные тенденции развития кредитных институтов: в случае прибыльности банки эффективно работают и обладают потенциалом для развития и расширения своей деятельности; нерентабельным банковским учреждениям не только приходится сталкиваться с финансовыми трудностями, но и они могут быть исключены из системы страхования вкладов, поскольку они не удовлетворяют предъявляемым требованиям, а в худшем случае При наличии системных потерь и невыполнения обязательств перед вкладчиками и кредиторами, они могут объявить банкротство в суде и ликвидировать его в соответствии с законом.
С одной стороны, для оценки прибыльности банков необходимо учитывать структуру их доходов и расходов, с другой стороны – абсолютную и относительную динамику итог финансовых показателей банковского сектора. В период кризиса были значительные изменения в структуре доходов и расходов коммерческих банков (приложение 8).
...

2.4 Основные меры финансовых и денежных властей по борьбе с воздействием мирового финансового кризиса на банковский сектор экономики
Органами государственной власти и Банком России был принят ряд мер для поддержания банковского сектора РФ, а, прежде всего, его ликвидности в надлежащем состоянии.13 Правительство действует по трем основным направлениям: расширение ресурсной базы и повышение ликвидности финансовой системы страны, повышение доступности банковского кредитования для предприятий реального сектора экономики путем субсидирования процентной ставки, осуществление финансового оздоровления банков, важных для устойчивости банковской системы.14 Деятельность государства нашла свое отражение в принятии федеральных законов «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2018 года» и «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы РФ».
...

Заключение

В дипломной работе мы изучили основные методы обеспечения стабильности и надежности банковской системы, а также основные методы оценки финансовой стабильности коммерческих банков, проанализировали финансовое положение банковского сектора в Российской Федерации в контексте мирового финансового кризиса и оценили финансовую стабильность мобильных банков в целом. Современный базовый подход к обеспечению надежности и устойчивости коммерческих банков связан с реализацией основных компонентов "международной конвергенции капитальных мер и капитальных стандартов: усовершенствовал рамочный подход".
...

Список литературы
1. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред. 15.02.2011 г. ).
2. О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года: Федеральный закон от 27.10.2009 г. № 175-ФЗ.
3. О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы РФ: Федеральный закон от 13.10.2009 г. № 173-ФЗ (ред. 16.02.2011 г.).
4. О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации: Положение Банка России от 26.03.2008 г. № 302-П.
5. О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации: Положение Банка России от 26.03.2008 г. № 302-П (ред. 08.10.2009 г.).
6. Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И (ред. 26.06.2010 г.).
7. Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов: Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 г. № 1379-У.
8. Об оценке экономического положения банков: Указание ЦБ РФ от 30.04.2010 г. № 2005-У (ред. 5.08.2010 г.).
9. Банковский менеджмент: учебник / под ред. проф. Лаврушина О.И. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 560 с.
10. Тен В.В., Герасимов Б.И. Экономические основы стабильности банковской системы: учеб. пособие. – Тамбов: ТГТУ, 2001. – 308 с.
11. Анащенко А.Г. Тенденции функционирования банковской системы на современном этапе // Социально-экономические явления и процессы. – 2010. - № 2. – С. 17-23.
12. Артемьева С.С., Сатянов Н.А. Управление банковскими рисками в условиях финансового кризиса // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2010. - № 21. С. 115-118.
13. Кирсанова М.В. Влияние мирового финансового кризиса на состояние банковского сектора России // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2010. - № 7. – С. 102-107.
14. Никулина Т. Банковская система России в условиях финансового кризиса // Вестник института экономики РАН. – 2010. - № 1. – С. 191-199.
15. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. – январь 2011. - № 87. – 79 с. http://www.cbr.ru/analytics
16. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. – апрель 2011. - № 90. – 79 с. http://www.cbr.ru/analytics
17. Обзор финансового рынка // Департамент исследований и информации Банка России. – 2010. - № 2. – 71 с. http://www.cbr.ru/analytics/fin_r
18. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2011 год и период 2011 и 2012 годов // Центральный банк Российской Федерации. – 2010. – 36 с. http://www.cbr.ru/today/publications_reports/on_2011(2011-2012).pdf
19. Островская И.Я., Соколова Е. М. Об источниках наращивания капитальной базы российских банков в условиях кризиса // Финансовые исследования. – 2010. - № 22. – С. 17-21.
20. Российская газета. – Федеральный выпуск. - № 5150(71) от 6.04. 2011 г. http://www.rg.ru/2011/04/06/banki.html
21. Рост и устойчивость банковской системы: поиск оптимума // Рекомендации XVIII Международного банковского конгресса 27-30 мая 2010 г. – СПБ. – 10 с. http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/MBK-09.pdf
22. Тысячникова Н.А. Современный этап перехода российской банковской системы к Базелю II // Банковское дело. – 2009. - № 11. – С. 38-45.
23. Фотиади Н.В. Финансовая устойчивость банков и рекомендации Базеля II // Банковское дело. – 2009. - № 11. – С. 48-51.
24. Хольнова Е.Г. Проблемы и перспективы перехода российских банков на международные стандарты положения «Базель II» // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2009. - № 3. – С. 67-74.
25. Шевченко Р. BaselII: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала // Компания «5-55». – апрель 2008.
26. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы: Пер. с англ., 2004. – 266 с. http://www.cbr.ru/today/pk/Basel.pdf
27. Методика расчета агрегированных показателей по методу Кромонова. http://www.bankir.ru/technology/article/4863803
28. Официальный сайт государственной корпорации «Внешэкономбанк». http://www.veb.ru/ru/sub/support/
29. Горелая Н. В. Организация кредитования в коммерческом банке : учеб. пособие / Н. В. Горелая. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2012. - 207 с.
30. Григорьев Л.М. Вхождение России в социально-экономический кризис: тенденции 2015 года и сравнительный анализ: аналитический доклад / Л.М. Григорьев. - М.: Аналитический центр при правительстве РФ, 2015 - 26 с.
31. Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Глобальный кризис в ретроспективе: Краткая история подъёмов и кризисов: от Ликурга до Алана Гринспена. М.: ЛИБРОКОМ, 2010. - 247 с.
32. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: учебное пособие / Г.М. Гукасьян СПб.: Питер, 2014. - 240 с.
33. Дементьев В.Е. Длинные волны экономического развития и финансовые пузыри - М.: ЦЭМИ РАН, 2010. - 88 с.
34. Демчук И.Н. К вопросу об антикризисных мерах и действиях регуляторов по реализации денежно-кредитной политики и докапитализации коммерческих банков в целях обеспечения финансовой устойчивости российской банковской системы / И.Н. Демчук // Сибирская финансовая школа. - 2015. - № 1 - (108). - С. 99-115
35. Доклад об экономике России. Всемирный банк (Апрель 2015). - 42 с.
36. Дубинин С.К. Российская банковская система - испытание финансовым кризисом / С. К. Дубинин // Деньги и кредит. - 2015. - № 1. - С. 9-12
37. Дубинин С.К. Финансовый кризис 2014-2015 гг. / С.К.?Дубинин? // Журнал?НЭА. - 2015. - №?2. - С.?219-225
38. Дьячков А.А. Особенности функционирования банковской системы РФ в современных условиях / А.А. Дьячков // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2015. - № 7. - С. 29-31.