Современная система управления кредитными риски в банковских организациях

В качестве главного вида рисков можно с уверенностью назвать кредитный риск, поскольку он возникает в процессе осуществления банками того вида операций, которые составляют основу их деятельности – кредитных операций.
Негативное влияние кредитного риска на деятельность коммерческих банков проявляется в разных аспектах: во-первых, кредитный риск приводит к образованию убытков в результате того, что заемщики не возвращают полученные кредиты, а значит, происходит уменьшение цены активов банка; во-вторых, происходит снижение величины кредитного портфеля – источника банковских процентных доходов; в-третьих, происходит снижение рентабельности и ликвидности коммерческого банка.
Актуальность темы исследования определена тем, что ни один коммерческий банк не застрахован от незапланированных финансовых потерь, связанных с несоблюдением заемщиками условий кредитования, поэтому в процессе своего функционирования коммерческие банки должны отводить важную роль управлению кредитными рисками за счет своевременного, полного и объективного анализа, оценки и регулирования рисков.

ВВЕДЕНИЕ 4
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 9
1.1 Понятие риска как экономической категории 9
1.2 Методы управления кредитными рисками 17
1.3 Определение величины кредитного риска для банка 31
2 ВЛИЯНИЕ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА ВТБ (ПАО) 38
2.1 Структура кредитного портфеля Банка ВТБ (ПАО) 38
2.2 Методика оценки кредитоспособности заемщиков-клиентов Банка ВТБ (ПАО) 53
2.3 Оценка взаимосвязи финансовых результатов банка и его кредитных рисков на основе регрессионной модели 62
3 РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ БАНКА ВТБ (ПАО) 68
3.1 Управление ликвидностью банка 68
3.2 Рекомендации по совершенствованию управления кредитными рисками 76
3.2 Обоснование эффективности предлагаемых мер совершенствования управления кредитными рисками 82
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 85
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 89
ПРИЛОЖЕНИЕ А 97
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 98
ПРИЛОЖЕНИЕ В 100
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 102
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 104
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 106
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 108
ПРИЛОЖЕНИЕ И 110
ПРИЛОЖЕНИЕ К 111
ПРИЛОЖЕНИЕ Л 113

Тема: Современная система управления кредитными риски в банковских организациях
Период изготовления: февраль 2020 года
Учебное заведение: неизвестно
Объект исследования - Банк ВТБ (ПАО) .
Проведен анализ финансовых показателей за 2016-2018 годы.
Много приложений ( в том числе бухгалтерская отчетность за 2016-2018 годы).
Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.
Уникальность работы по Antiplagiat.ru на 09.03.2020 г. составила 90%.
Если не можете купить данную работу на этом сайте (такое бывает) или хотите получить дополнительную информацию (например, об оригинальности работы в разных системах проверки), то выберите меня исполнителем этого заказа и мы поговорим в чате. ..

1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 26.07.2019) «О банках и банковской деятельности» // Справочная правовая система Консультант Плюс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/.
2. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П (ред. от 04.10.2017) «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» // Справочная правовая система Консультант Плюс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46304/.
3. Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П (ред. от 25.05.2018) «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» // Справочная правовая система Консультант Плюс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175536/.
4. Положение Банка России от 06.08.2015 № 483-П (ред. от 10.03.2019) «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» (вместе с «Требованиями к качеству данных, используемых банками для создания и применения моделей количественной оценки кредитного риска для целей расчета нормативов достаточности капитала») // Справочная правовая система Консультант Плюс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=328425&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5966380742405928#08123497402069169/.
5. Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У (ред. от 27.06.2018) «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» // Справочная правовая система Консультант Плюс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180268/.
6. Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И (ред. от 06.05.2019) «Об обязательных нормативах банков» // Справочная правовая система Консультант Плюс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220206/.
7. Бабаева Н.М. Вопросу управления банковскими рисками в условиях переходной рыночной // В сборнике: Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития сборник научных статей 5-й Международной научно-практической конференции в 2-х томах. Ответственный редактор: Горохов А.А.. – 2015. – С. 25-29.
8. Базинян А.Т. Управление кредитным риском в коммерческом банке // В сборнике: Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. – 2015. – С. 3498-3501.
9. Балаева А.М. Система управления рисками российских банков // В сборнике: актуальные проблемы функционирования финансового механизма регионов материалы Всероссийской научно-практической конференции. Дагестанский государственный университет. – 2016. – С. 86-91.
10. Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. – 292 с.
11. Банковский менеджмент: учебник / коллектив авторов; под ред. В.Д. Секерин. – М.: Проспект, 2016. – 224 с.
12. Банковское дело: учебник / Е.П. Жарковская. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Омега-Л», 2016. – 479 с.
13. Банковское дело: учебник / под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 465 с.
14. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. – 766 с.
15. Банковское дело: учебник / С.А. Белозёров, О.В. Мотовилов. – М.: Проспект, 2015. – 408 с.
16. Банковское дело: учебник для бакалавров / под ред. Н.Н. Наточеевой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 272 с.
17. Вахрушев Д.С. Процентные риски банков: современные тенденции и влияющие факторы // Интернет-журнал Науковедение. 2017. Т. 9. № 1. С. 28.
18. Вейсалова Х.Ш. Теоретические основы управления процентным риском в коммерческом банке // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. – 2016. – № 33-2. – С. 11-18.
19. Гантимурова Д.С. Процентная политика коммерческих банков // Теория и практика научных исследований: психология, педагогика, экономика и управление. – 2019. – № 1 (5). – С. 113-119.
20. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации: учебно-практическое пособие / Н. Б. Ермасова. – М.: Дашков и К, 2014. – 379 с.
21. Заборовский В.Е. К вопросу о диверсификации рисков банковской деятельности в условиях динамичной экономической среды // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9. – С. 1802-1803.
22. Зверев А.В. Процентная политика российских банков, её результаты и последствия для текущего экономического развития // В сборнике: Управление социально-экономическими системами и правовые исследования: теория, методология и практика Материалы международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 137-144.
23. Зима А.С. Управление финансовыми рисками в банковской сфере // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2016. – № 1. – С.83-86.
24. Кабанец С.С. Управление кредитным риском в коммерческих банках // В сборнике: Экономическая теория в условиях глобализации экономики Тезисы докладов и выступлений ХI Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. Общая редакция Л.И. Дмитриченко. – 2019. – С. 101-103.
25. Караваева Ю.С. Проблемы оптимизации ценовой политики коммерческого банка // В сборнике: Тенденции и перспективы развития банковской системы в современных экономических условиях Материалы международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 247-254.
26. Ковалев П.П. Некоторые аспекты управления рисками // Деньги и кредит. – 2015. – № 1. – С. 48-52.
27. Коваленко О.Г. Банковские риски: сущность, классификация // Вектор науки ТГУ. – 2017. – № 3. – С. 340-342.
28. Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для академического бакалавриата / Т.М. Костерина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 332 с.
29. Курчавов Д.С. Построение системы риск-менеджмента в коммерческом банке // В сборнике: Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации сборник статей X Международной научно-практической конференции : в 2 ч.. – 2018. – С. 63-65.
30. Лычева И.М. Проблемы управления кредитным риском в коммерческом банке // Белгородский экономический вестник. 2018. № 1 (89). С. 128-133.
31. Магзумова Н.В. Управление процентным риском в коммерческом банке в условиях современного рынка // Научный вестник Южного института менеджмента. – 2018. – № 4. – С. 53-56.
32. Медведева Д.Е. Сущность управления рисками коммерческого банка // Современные исследования. – 2018. – № 7 (11). – С. 19-23.
33. Медникова Ю.К. Методы управления кредитным риском // Вестник научных конференций. – 2019. – № 3-3 (43). – С. 101-105.
34. Ольховская А.Н. Управление финансовыми рисками коммерческих банков // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2019. – № 2-2. – С. 86-90.
35. Пьянков А.А. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке // Новая наука: Современное состояние и пути развития. – 2016. – № 4-1. – С. 223-230.
36. Семенова А.Ж. Управление банковскими рисками: отечественный и зарубежный опыт // Modern Science. – 2019. – № 9-1. – С. 105-109.
37. Тавасиев А.М. Банковское дело. Управление и технологии : учебник. – 3-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 663 c.
38. Телина Е.С. Система управления кредитными рисками в коммерческих банках // Дневник науки. – 2019. – № 4 (28). – С. 114.
39. Филиппов Д.И. Совершенствование управления рисками банковской системы // Бизнес в законе. – 2016. – № 1. – С. 61-65.
40. Шендакова Е.В. Сущность кредитного риска и способы его минимизации // В сборнике: сборник студенческих работ кафедры «финансы и банковское дело» Отв. ред. Я.Ю. Радюкова. Тамбов, 2019. – С. 309-316.
41. Щеглова С.С. Управление рисками в банковской деятельности // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. – 2017. – №1 – С. 76-80.
42. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности: учебное пособие / Е.В. Смирнова и др. [Электронный ресурс]. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 166 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71262.html.
43. Анисимов Е.Г Экономический и таможенный риск-менеджмент: монография / Е.Г Анисимов, В.Г. Анисимов. [Электронный ресурс]. – М.: Российская таможенная академия, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69854.html.
44. Балдин К.В. Управление рисками : учебное пособие / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. [Электронный ресурс]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71229.html.
45. Банковские риски в условиях финансовой глобализации: теория и практика диверсификации: монография / Л.И. Юзвович, В.А. Савинова, А.Е. Заборовская, В.Е. Заборовский. [Электронный ресурс]. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 149 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65913.html.
46. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг. и пояснительная информация к ней [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie-informacii/godovoy-otchet-vtb24/.
47. Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie-informacii/godovoj-i-socialnyj-otchet/.
48. Дубина И.Н. Основы управления рисками: учебное пособие / И.Н. Дубина, Г.К. Кишибекова. [Электронный ресурс]. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 266 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76240.html.
49. Ежеквартальные отчеты Банка ВТБ (ПАО) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie-informacii/ezhekvartalnye-otchety-ehmitenta/.
50. Информация для заемщиков [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vtb.ru/personal/kredit-nalichnymi/informacija-dlja-zaemshhikov/.
51. Ключевая ставка, установленная Банком России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/.
52. Компания «Прогноз» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.prognoz.ru/products/finance/commerce/risk.
53. Курс иностранных валют [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fincan.ru/articles/106_kurs-dollara-po-godam-tablica/.
54. Остапенко Е.А. Финансовая среда и предпринимательские риски : учебное пособие / Е.А. Остапенко, Т.Г. Гурнович. [Электронный ресурс]. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. – 271 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76127.html.
55. Пасько E.A. Страхование и управление рисками: практикум / E.A. Пасько. [Электронный ресурс]. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – 106 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69435.html.
56. Поздеева С.Н. Основы управления рисками: практикум / С.Н. Поздеева. [Электронный ресурс]. – М.: Российская таможенная академия, 2016. – 68 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69984.html.
57. Попенко Г.В. Использование экспертных методов при оценке и анализе рисков // Журнал «У». Экономика. Управление. Финансы. – 2017. – № 2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://journal.portal-u.ru/index.php/journal/article/view/89.
58. Процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/pdko/int_rat/.
59. Рейтинг банков [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mir-procentov.ru/banks/ratings/?date1=2017-01-01&date2=2016-01-01 (дата обращения: 15.10.2019).
60. Слепухина Ю.Э. Риск-менеджмент на финансовых рынках: учебное пособие / Ю.Э. Слепухина. [Электронный ресурс]. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 216 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68289.html.
61. Справочник по кредитным организациям [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=350000008.
62. Статистика банковского сектора РФ / Сведения о размещенных и привлеченных средствах [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/pdko/sors/.
63. Тепман Л.Н. Управление банковскими рисками: учебное пособие / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. [Электронный ресурс]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 311 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81575.html.
64. Терехова Е.А. Экономическая оценка рисков: учебное пособие / Е.А. Терехова, Н.В. Мозолева. [Электронный ресурс]. – М.: Российская таможенная академия, 2016. – 100 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69853.html.
65. Устав Банка ВТБ (ПАО) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie-informacii/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/.
66. Финансово-экономические риски: учебное пособие / Е.Г. Князева, Л.И. Юзвович, Р.Ю. Луговцов, В.В. Фоменко. [Электронный ресурс]. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 112 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68505.html.