Исследование системных банковских кризисов

Актуальность работы заключается в том, что за сравнительно небольшой исторический период в современной России произошло несколько системных банковских кризисов, значительно повлиявших на состояние и уровень развития, как банковского сектора, так и экономики в целом. Однако достаточно полных научных исследований по этим проблемам нет.
Предметом данной работы являются анализ системных банковских кризисов.
Объектом практического исследования является состояние банковской системы Российской Федерации на современном этапе развития рыночных отношений.
Цель работы – исследование причин возникновения системных банковских кризисов, оценка последствий их проявления в банках и предложение актуальных методов регулирования.
Достижение поставленной цели обеспечивается постановкой и решением следующих задач:
- рассмотреть теоретические причины возникновения системных банковских кризисов, их виды и методы регулирования;
- провести анализ положения банковской системы в кризисные периоды и проанализировать влияние кризисов на основные макроэкономические показатели страны и банковского сектора России;
- выявить проблемы, способные привести к системному банковскому кризису и предложить пути для их устранения или минимизации влияния;
-дать оценку устойчивости банковского сектора и ознакомится с подходами прогнозирования данной устойчивости.
В рамках написания работы были использованы труды многих ученых, исследовавших проблемы системных банковских кризисов в Российской Федерации и за рубежом, кроме того использовались публикации в периодических изданиях экономического и банковского направления. В процессе проведения исследования нами также были использованы статистическая информация, публикуемая на официальных сайтах Банка России, Федеральной службы государственной статистики, рейтинговых агенств.
Основная гипотеза заключается в том, что системные банковские кризисы не случайное явление, а имманентно присущее рыночной экономике, в том числе и по причине особой сложности и рискованности банковского дела и высокого уровня влияния банковской системы на экономику страны.
Поэтому необходимо вовремя выявлять возможность возникновения системного кризиса и постоянно разрабатывать методы по преодолению системного банковского кризиса как на макроуровне, так и на уровне каждого отдельно взятого банка.

Введение 3
1. Теоретико-методические основы исследования системных банковских кризисов 6
1.1. Сущность, виды, факторы возникновения и механизм действия банковских кризисов 6
1.2. Методы регулирования системных банковских кризисов 16
2. Оценка влияния системных кризисов на развитие банковской системы 28
2.1. Анализ банковского сектора Российской Федерации и влияние на него системных банковских кризисов 28
2.2. Оценка кризисоустойчивости банковского сектора на основе корреляционно-регрессионной модели 40
3. Перспективы развития и пути совершенствования банковской системы Российской Федерации в кризисных условиях 50
3.1. Анализ текущих проблем банковского сектора, способных привести к системному банковскому кризису 50
3.2. Альтернативные подходы к анализу системных банковских кризисов в Российской Федерации и прогноз развития банковского сектора 66
Заключение 76
Список литературы 78
Приложения 85

Дипломная работа выполнена по всем требованиям и защищена на "отлично".

1.Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
3. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
9. Указание Банка России от 30.04.2008 № 2005-У (ред. от 11.06.2014) «Об оценке экономического положения банков» (зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 №11755) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165752
4. Письмо ЦБ РФ от 29 июня 2011 г. № 96-Т «О методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала». [Электронный ресурс]
5. Письмо Банка России от 27.07.2000 № 139–Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций».
6. Инструкция Банка России от 01.10.1997 № 1 «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» [Электронный ресурс].
7. Инструкция Банка России от 01.10.1997 № 1 «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» [Электронный ресурс] / Режим доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW;n=36694
8. Инструкция Банка России № 139-И от 03.12.2012 «Об обязательных нормативах банков» (ред. от 25.11.2014) [Электронный ресурс] / Режим доступа : http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_ LAW_172352
10. Положение Банка России от 28.12.2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (БазельIII)».
11. Положение Банка России от 01.12.2015 г. № 507-П «Об обязательных резервах кредитных организаций».
12. А. В. Божечкова, П. В. Трунин. Анализ факторов динамики реального валютного курса рубля, 2016
13. Билл Вильямс. ТОРГОВЫЙ ХАОС, ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДИКИ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ - UMIS.- 2006
14. Бутко В. Рекапитализация: мировой опыт и наши грабли / В. Бутко // Фондовый рынок. – 2009. – № 19. – С. 18–21.
15. Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 575с.
16.Ефимов О.Н., Гончаров К.А. Инфляционные процессы в России и способы их минимизации. Научно – популярный журнал интернет-журнал «NovaInfo» («НоваИнфо»), 2014.-№29. Режим доступа: http://novainfo.ru/
17. Мишкин Ф. Экономическая теория банковского дела и финансовых рынков/Пер. с англ. Д. В. Виноградова; Под ред. М. Е. Дорошенко. М.: Аспект Пресс, 1999.
18. С.Р. Моисеев . МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ. 2003 (глава 10)
19. Монтес М.Ф., Попов В.В. «Азиатский вирус» или «голландская болезнь»? Теория и практика валютных кризисов в России и за рубежом: пер. с англ.-2-е изд. – М.: Дело, 2000.-136 с.
20. Ковзанадзе И. Системные банковские кризисы в условиях финансовой глобализации // Вопросы экономики. 2002. №8. С.89.
21. Колмаков А.Е.. История российской банковской системы: Кризис доверия и банковская паника 2004 года // Историко-экономические исследования, 2012. – № 2–3. – С.175-185.
22. Курапов Н.Н. Российская банковская система: облик после кризиса // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета, 2013. — №1. — С.9-13.
23. Кулаев, М. Ю. Управление активами и пассивами кредитной организации, процентным риском и риском ликвидности [Текст] /М. Ю. Кулаев // Аудит и финансовый анализ. – 2008. – № 1. – С. 41–45
24. Ларионов И. К. Антикризисное управление - Москва: «Дашков и К», 2009.
25. Laeven L., Valencia F. Systemic Banking Crises: A New Database // IMFWorking Paper, 2008, № 224.
26. Марамыгин М.С. Деньги Кредит Банки: Учебник. - М.: Экономистъ, - 2007. - 656с
27. Муртазин, Р. Т. Финансовая устойчивость банка и управление банковскими операциями [Текст] / Р. Т. Муртазин // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 6 – 2. – С. 77–86.
28. Оголихина С.Д. К вопросу о проблеме финансовой устойчивости банковской системы РФ на современном этапе развития /С.Д. Оголихина // Современные научные исследования и инновации. 2017. № 1 (69). С. 361-363.
29. Охотник, А.Н. Проблемы развития реального сектора экономики Российской Федерации / А.Н. Охотник, Л.Г. Шутько // Экономика и социум. – 2015. – № 2-3 (15). – С. 1037-1040. [Электронный ресурс] http://elibrary.ru/item.asp?id=25093330, дата обращения 23.03.2017
30. Попова, Л. В. Экономический анализ [Текст]: учебное пособие / Л.В. Попова, Б.Г. Маслов, Е.Л. Малкина. – М.: Дело и сервис, 2013. – 336 с.
31. Тавасиев, А.М. Антикризисное управление кредитными организациями - Москва.: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2010, с.480
32. Фетисов Г.Г. Организация деятельности центрального банка: учебник. – М.: Кнорус, 2012. – 440 с.
33. Статистическая информация «Агентства по страхованию вкладов» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.asv.org.ru/agency/statistical_information/ Дата обращения 02.02.2018
34.Официальныйсайт Центрального Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/
35. Информация Об утверждении перечня системно значимых кредитных организаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/press/PR/?file=13092017_194655ik201.. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.06.2017).
36.Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2017 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2017.pdf – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.06.2017).
37. Обзор финансовой стабильности
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/Stability/OFS_17-03.pdf – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.06.2017).
38.Информация Об утверждении перечня системно значимых кредитных организаций [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.cbr.ru/press/PR/?file=13092017_194655ik201... – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.06.2017).
39. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2017.pdf – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.06.2017).
40. Модификация банковского надзора с учетом уроков мирового кризиса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/content/document/file/26906/dvorets.. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.06.2017).
41. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА АКТИВОВ БАНКОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В РОССИИ
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/nametkin_07-17...– Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.06.2017).
42. Официальный сайт ПАО ВТБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vtb.ru/
43. Systemic Bаnking Crises Dаtаbаse. Аuthor/Editor: Fаbiаn Vаlenciа; Luc Lаeven. Wаshington D. C., 2012 http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12163.pdf
44. Интервью первого заместителя Председателя Банка России С.А. Швецова информационному агентству «Рейтер» 9 сентября 2016 года. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/press/int/press_centre/Shvetsov_Reuters_09092016/
45. «Экономика и социум» №6(25) 2016 - Лысенко Евгения Александровна
46. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Банковский сектор, Центральный банк Российской Федерации за 2015-2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
47. Типологизация кризисных ситуаций в банковской системе
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsn.ru/files/pdf/200912/200912_364.pdf – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.06.2017).
48. Батищева Г.А., Батищева Е.А. Эконометрическое моделирование экономического роста // Россия в XXI веке: факторы и механизмы устойчивого развития: монография. ‒ Пенза: Международный центр научного сотрудничества "Наука и Просвещение", 2016. ‒ 170 с.
49. Батищева Г.А., Буравлева М.А. Эконометрическое исследование влияния развития российской экономики на эффективность деятельности банковской системы // Материалы и методы инновационных исследований и разработок: сборник статей Международной научно- практической конференции в 2 ч. Ч.1. - Уфа: Аэтерна, 2017. – С. 8-11.
50. Хасанова А.Н., Дарякин А.А. Кризисное управление банком посредством теории хаоса / А.Н. Хасанова, А.А. Дарякин // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. - 2016. - № 28-2. - С. 58-63.
51. ЦБ: ни один банк в РФ не соответствует всем требованиям по кибербезопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10510109 – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.06.2017).
52. В Moody's оценили влияние санкций США на кредитоспособность России, ее компаний и банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10405803 – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.06.2017).
53. Набиуллина объявила о завершении основной работы по оздоровлению банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10257533
– Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.06.2017).
54. Набиуллина назвала причины, приводящие к краху банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/amp/economy/20180202/1513840529.html –Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.06.2017).
55. Центробанк взялся за оценку кредитных залогов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/16/.. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.06.2017)
56. World’s Largest Banks 2018
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.relbanks.com/worlds-top-banks/market-cap – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.06.2017)
57. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.moodys.com/research/Moodys-Russias-sovere.. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.06.2017).
58. Показатели капитализации банков РФ отстают от показателей банков других стран - отчет S&P
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.finmarket.ru/news/4728602 – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.06.2017).
59. Deutsche Bank Markets Research , 18 September 2017, Long-Term Asset Return Study The Next Financial Crisis http://www.tramuntalegria.com/wp-content/uploads/2017/09/Long-Term-Asset-Return-Study-The-Next-Financial-Crisis-db.pdf
60. Brian Caplen, editor of The Banker, provides a summary of the Top 1000 World Banks Ranking results for 2017.