Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Анализ и прогнозирование ценовой динамики фондового рынка

  • 77 страниц
  • 2016 год
  • 218 просмотров
  • 0 покупки
Автор работы

user672886

2500 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

В связи с высокой нестабильностью на мировых финансовых рынках особенно актуальными становятся методы изучения и прогнозирования волатильности. На цены финансовых активов оказывают влияние большое количество внутренних и внешних факторов, такие как новости, макроэкономическая обстановка, отчеты компаний о результатах своей деятельности, оценка стоимости компаний и т.д. Более того, частота появления факторов различна, соответственно, доходность активов изменяется. Волатильность финансовых активов нуждается в оценке по имеющейся истории значений наблюдаемых данных.

Введение ............................................ 4
Глава 1. Фондовый рынок ............ 7
1.1. Основные определения .............. 7
1.2. История развития российского фондового рынка.................. 9
1.3. Характеристика современного российского фондового рынка .............. 11
1.3.1. Биржевые площадки................. 11
1.3.2. Объемы торгов................... 12
1.3.3. Участники.............................. 13
1.3.4. Основные индексы.............. 14
1.3.5. Государственное регулирование.............. 15
1.4. Рынок нефти..................................... 15
1.4.1. Определение............................ 15
1.4.2. Прогнозирование цен на сырьевых рынках............. 16
Глава 2. Математические модели временных рядов................. 18
2.1. Временные ряды ............................................................................................................. 18
2.2. Модели временных рядов .............................................................................................. 18
2.2.1. Определение временного ряда......................................................................... 18
2.2.2. Процессы скользящего среднего (МА) .......................................................... 19
2.2.3. Процессы авторегрессии (AR)......................................................................... 20
2.2.4. Процессы авторегрессии скользящего среднего (ARMA)............................ 20
2.2.5. Оценка коэффициентов моделей ARMA........................................................ 22
2.3. Стационарность временных рядов ................................................................................ 23
2.4. Тест Дикки – Фуллера ............... 24
2.5. Тест Перрона...................................... 26
2.6. Условная гетероскедастичность.................... 29
2.6.1. Определение условной гетероскедастичности............................................... 29
2.6.2. Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH)....... 30
2.6.3. Оценка коэффициентов моделей ARCH......................................................... 32
2.6.4. Прогнозирование на основе моделей ARCH.................................................. 33
2.6.5. Обобщенные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (GARCH)............................................................................... 34
2.7. Прогнозирование....................................... 36
2.8. Методология Бокса – Дженкинса............. 37
Глава 3. Использование математических моделей временных рядов для анализа и прогнозирования волатильности на российском фондовом рынке........................ 39
3.1. Исходные данные............................................................................................................. 39
3.2. Моделирование ценовой динамики акций компании «ВТБ»...................................... 39
3.3. Моделирование ценовой динамики акций компании «Сбербанк»............................. 48
3.4. Моделирование ценовой динамики акций компании «Газпром»............................... 52
3.5. Моделирование ценовой динамики акций компании «Лукойл»................................ 55
3.6. Моделирование ценовой динамики акций компании «Роснефть»............................. 59
3.7. Моделирование ценовой динамики курса доллара...................................................... 62
3.8. Моделирование ценовой динамики рынка нефти........................................................ 65
3.9. Сравнение волатильности акций............. 70
3.10. Выводы............................................. 72
Заключение................................................. 74
Список литературы................................... 77
Приложение 1 «ВТБ».............................. 79
Приложение 2 «Сбербанк».......................... 85
Приложение 3 «Газпром»........................... 90
Приложение 4 «Лукойл»........................... 95
Приложение 5 «Роснефть».......................... 100
Приложение 6. Курс доллара................... 105
Приложение 7. Нефть «Brent»................. 110

исследование волатильности российских голубых фишек, с использованием моделей ARCH/GARCH.
защищала в 2016, оценка "отлично"
презентация, доклад и т.д. к работе - все есть


Список литературы
1. Анализ временных рядов: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 266 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.
2. Путеводитель по современной эконометрике. Вербик М. Пер. с англ. В. А. Банникова. Научн.ред. и предисл. С. А. Айвозяна. – М.: Научная книга, 2008. – 616 с. «Библиотека Солев».
3. Эконометрика. Начальный курс. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А., учебн., 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2004. – 576 с.
4. Начальный практикум по эконометрике. Подкорытова О. А./ учебное пособие, Санкт-Петербург, 2004. – 36 с.
5. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебник, Афанасьев В. Н., Юзбашев М. М. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 228 с.
6. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Бердникова Т. Б.: учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 207 с. – серия «высшее образование»
7. Финансовый рынок: расчет и риск. Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. – М.: Инфра – М, 1994. – 192 с.
8. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов и вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ под ред. Е. Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009. – 567 с.
9. Галанова В.А., Басова А.И. Рынок ценных бумаг: - 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 448 с.
10. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 270 с.
11. Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы финансового анализа. – М.: «Анкил», 2006.
12. Субботин А. В. Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественным горизонтам./ А.В. Субботин // Прикладная эконометрика. №3 (15). – 2009. С. 94 – 138
13. Молчанов А. А. Использование GARCH модели для исследования динамики курса валют./ А.А.Молчанов// Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. №2 (20). – 2012. С. 222 – 229.
14. Цацура О. Е. Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск./ О.Е.Цацура// Прикладная эконометрика. №1 (17). – 2010. С. 45 -61
15. Цацура О. Е. Модель авторегрессионной условной гетероскедастичности и волатильность финансовых рынков./ О.Е.Цацура// Экономические науки. №3 (64). – 2010. С. 286 – 289.
16. Вербик М. Авторегрессионная условная гетероскедастичность./ М. Вербик// Прикладная эконометрика. №4 (8). – 2007. С. 125 – 132.
17. Time series analysis. James D. Hamilton/ Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1994.
18. Introduction to time series and forecasting / Peter J. Brockwell and Richard A. Davis.—2nd ed., 2002.
19. Time series: theory and methods / Peter J. Brockwell, Richard A. Davis. 1991.
Электронные ресуры:
20. Экономический журнал высшей школы экономики. 2002. т. 6. №1. http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/
21. Квантиль. Международный эконометрический журнал на русском языке. 2006 №1, 2010 №8. http://quantile.ru/
22. Риск и волатильность: эконометрические модели и финансовая практика. http://www.research.by/webroot/delivery/files/ecowest/2006n4r03.pdf
23. Журнал «Прикладная эконометрика». №4 (8) 2007. http://appliedeconometrics.cemi.rssi.ru/
24. http://www.stocks.investfunds.ru/
25. Электронный учебник по статистике. http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Согласен с условиями политики конфиденциальности и  пользовательского соглашения

Фрагменты работ

В связи с высокой нестабильностью на мировых финансовых рынках особенно актуальными становятся методы изучения и прогнозирования волатильности. На цены финансовых активов оказывают влияние большое количество внутренних и внешних факторов, такие как новости, макроэкономическая обстановка, отчеты компаний о результатах своей деятельности, оценка стоимости компаний и т.д. Более того, частота появления факторов различна, соответственно, доходность активов изменяется. Волатильность финансовых активов нуждается в оценке по имеющейся истории значений наблюдаемых данных.

Введение ............................................ 4
Глава 1. Фондовый рынок ............ 7
1.1. Основные определения .............. 7
1.2. История развития российского фондового рынка.................. 9
1.3. Характеристика современного российского фондового рынка .............. 11
1.3.1. Биржевые площадки................. 11
1.3.2. Объемы торгов................... 12
1.3.3. Участники.............................. 13
1.3.4. Основные индексы.............. 14
1.3.5. Государственное регулирование.............. 15
1.4. Рынок нефти..................................... 15
1.4.1. Определение............................ 15
1.4.2. Прогнозирование цен на сырьевых рынках............. 16
Глава 2. Математические модели временных рядов................. 18
2.1. Временные ряды ............................................................................................................. 18
2.2. Модели временных рядов .............................................................................................. 18
2.2.1. Определение временного ряда......................................................................... 18
2.2.2. Процессы скользящего среднего (МА) .......................................................... 19
2.2.3. Процессы авторегрессии (AR)......................................................................... 20
2.2.4. Процессы авторегрессии скользящего среднего (ARMA)............................ 20
2.2.5. Оценка коэффициентов моделей ARMA........................................................ 22
2.3. Стационарность временных рядов ................................................................................ 23
2.4. Тест Дикки – Фуллера ............... 24
2.5. Тест Перрона...................................... 26
2.6. Условная гетероскедастичность.................... 29
2.6.1. Определение условной гетероскедастичности............................................... 29
2.6.2. Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH)....... 30
2.6.3. Оценка коэффициентов моделей ARCH......................................................... 32
2.6.4. Прогнозирование на основе моделей ARCH.................................................. 33
2.6.5. Обобщенные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (GARCH)............................................................................... 34
2.7. Прогнозирование....................................... 36
2.8. Методология Бокса – Дженкинса............. 37
Глава 3. Использование математических моделей временных рядов для анализа и прогнозирования волатильности на российском фондовом рынке........................ 39
3.1. Исходные данные............................................................................................................. 39
3.2. Моделирование ценовой динамики акций компании «ВТБ»...................................... 39
3.3. Моделирование ценовой динамики акций компании «Сбербанк»............................. 48
3.4. Моделирование ценовой динамики акций компании «Газпром»............................... 52
3.5. Моделирование ценовой динамики акций компании «Лукойл»................................ 55
3.6. Моделирование ценовой динамики акций компании «Роснефть»............................. 59
3.7. Моделирование ценовой динамики курса доллара...................................................... 62
3.8. Моделирование ценовой динамики рынка нефти........................................................ 65
3.9. Сравнение волатильности акций............. 70
3.10. Выводы............................................. 72
Заключение................................................. 74
Список литературы................................... 77
Приложение 1 «ВТБ».............................. 79
Приложение 2 «Сбербанк».......................... 85
Приложение 3 «Газпром»........................... 90
Приложение 4 «Лукойл»........................... 95
Приложение 5 «Роснефть».......................... 100
Приложение 6. Курс доллара................... 105
Приложение 7. Нефть «Brent»................. 110

исследование волатильности российских голубых фишек, с использованием моделей ARCH/GARCH.
защищала в 2016, оценка "отлично"
презентация, доклад и т.д. к работе - все есть


Список литературы
1. Анализ временных рядов: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 266 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.
2. Путеводитель по современной эконометрике. Вербик М. Пер. с англ. В. А. Банникова. Научн.ред. и предисл. С. А. Айвозяна. – М.: Научная книга, 2008. – 616 с. «Библиотека Солев».
3. Эконометрика. Начальный курс. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А., учебн., 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2004. – 576 с.
4. Начальный практикум по эконометрике. Подкорытова О. А./ учебное пособие, Санкт-Петербург, 2004. – 36 с.
5. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебник, Афанасьев В. Н., Юзбашев М. М. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 228 с.
6. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Бердникова Т. Б.: учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 207 с. – серия «высшее образование»
7. Финансовый рынок: расчет и риск. Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. – М.: Инфра – М, 1994. – 192 с.
8. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов и вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ под ред. Е. Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009. – 567 с.
9. Галанова В.А., Басова А.И. Рынок ценных бумаг: - 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 448 с.
10. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 270 с.
11. Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы финансового анализа. – М.: «Анкил», 2006.
12. Субботин А. В. Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественным горизонтам./ А.В. Субботин // Прикладная эконометрика. №3 (15). – 2009. С. 94 – 138
13. Молчанов А. А. Использование GARCH модели для исследования динамики курса валют./ А.А.Молчанов// Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. №2 (20). – 2012. С. 222 – 229.
14. Цацура О. Е. Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск./ О.Е.Цацура// Прикладная эконометрика. №1 (17). – 2010. С. 45 -61
15. Цацура О. Е. Модель авторегрессионной условной гетероскедастичности и волатильность финансовых рынков./ О.Е.Цацура// Экономические науки. №3 (64). – 2010. С. 286 – 289.
16. Вербик М. Авторегрессионная условная гетероскедастичность./ М. Вербик// Прикладная эконометрика. №4 (8). – 2007. С. 125 – 132.
17. Time series analysis. James D. Hamilton/ Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1994.
18. Introduction to time series and forecasting / Peter J. Brockwell and Richard A. Davis.—2nd ed., 2002.
19. Time series: theory and methods / Peter J. Brockwell, Richard A. Davis. 1991.
Электронные ресуры:
20. Экономический журнал высшей школы экономики. 2002. т. 6. №1. http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/
21. Квантиль. Международный эконометрический журнал на русском языке. 2006 №1, 2010 №8. http://quantile.ru/
22. Риск и волатильность: эконометрические модели и финансовая практика. http://www.research.by/webroot/delivery/files/ecowest/2006n4r03.pdf
23. Журнал «Прикладная эконометрика». №4 (8) 2007. http://appliedeconometrics.cemi.rssi.ru/
24. http://www.stocks.investfunds.ru/
25. Электронный учебник по статистике. http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html

Купить эту работу

Анализ и прогнозирование ценовой динамики фондового рынка

2500 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 3000 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

4 декабря 2016 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
user672886
4.9
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—6 дней
2500 ₽ Цена от 3000 ₽

5 Похожих работ

Дипломная работа

Анализ динамики и структуры цены автомобилей

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Дипломная работа

Эффективность инвестирования в производные финансовые унструменты

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Дипломная работа

Решение экономических задач линейного программирования средствами MS Office и Mathcad

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Дипломная работа

Системный анализ, Оценка конкурентоспособности продукции и пути ее повышения

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2499 ₽
Дипломная работа

Системный анализ и Совершенствование системы стимулирования труда работников предприятия.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2499 ₽

Отзывы студентов

Отзыв Anastasiya21 об авторе user672886 2018-03-17
Дипломная работа

Спасибо!!!

Общая оценка 5
Отзыв Анастасия Симатова об авторе user672886 2015-06-18
Дипломная работа

Автор от Бога! Спас мир) Спасибо большое работа устроила на 100%, срок моментальный! Не верьте отрицательным отзывам! Лучше автора не встретишь))

Общая оценка 5
Отзыв Dao2005 об авторе user672886 2017-06-21
Дипломная работа

Данный автор помог мне с написанием дипломки и я остался очень доволен совместной работой. Резюмирую свой опыт. Хочу подчеркнуть следующие достоинства автора: 1)Автор достаточно компетентен в своей области, может легко разобраться в смежной тематике. 2)Автор почти всегда на связи. Уверен, что если начнется ядерная война, то она все равно выйдет на связь из какого-нибудь бункера. 3)Учитывает пожелания заказчика, дорабатывает недочеты, в случае их обнаружения. 4)Не бросит вас на пол пути и доведет дело до конца (хоть и могут быть небольшие задержки по срокам) Хороший, добросовестный автор. Рекомендую к сотрудничеству!

Общая оценка 5
Отзыв rap19 об авторе user672886 2017-03-06
Дипломная работа

Работа написана очень хорошо.

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Эффективность инвестирования в производные финансовые унструменты

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Анализ и эконометрическое моделирование потоков денежных средств (на основе данных финансовой отчетности ОАО «Ростелеком»)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2400 ₽
Готовая работа

Анализ динамики и структуры цены автомобилей

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Эконометрическое моделирование с использованием временных рядов

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Система предварительной оценки стоимости жилого фонда.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3300 ₽
Готовая работа

Моделирование ценообразования на региональном рынке жилья

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
50000 ₽
Готовая работа

Диплом Повышение качества трудовой жизни

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽
Готовая работа

Дипломная работа "Построение и анализ линейной регрессионной модели рынка вторичного жилья Самарской области средствами MS Excel"

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Разработка и оптимизация бизнес-процесса «Обеспечение локомотивных бригад Филиала ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Разработка и оптимизация бизнес-процесса «Обеспечение локомотивных бригад Филиала ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Решение экономических задач линейного программирования средствами MS Office и Mathcad

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Формирование прибыли и направления её увеличения в организации

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽