Прекрасного качества работа! Все вовремя и очень хорошо сделано).Спасибо Вам громадное за уникальную работу!
Информация о работе
Подробнее о работе
Кредитный риск и методы его снижения на примере ПАО Сбербанк. диплом
- 67 страниц
- 2022 год
- 1 просмотр
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Цель работы – анализ кредитного риска в банковской деятельности и методов его снижения.
Задачи:
- изучить понятие кредитного риска, его классификацию и методы управления;
- проанализировать кредитный риск в ПАО «Сбербанк»;
- предложить пути совершенствования системы управления кредитным риском в коммерческом банке.
Предмет – кредитный риск, как основной риск коммерческого банка и методы его снижения.
Объект – ПАО «Сбербанк».
В ходе выполнения анализа были применены методы статистического, динамического и системного анализа, а также графический инструментарий.
Эмпирическая база – законодательные и нормативные документы, официальные статистические данные ЦБ РФ, ПАО «Сбербанк», а также периодические издания журналов, публикации в сети «Интернет».
Введение………..…………………………………………………………………4
1. Теоретические основы кредитного риска………………………………..6
1.1 Понятие «кредитный риск» и его классификация ………………..6
1.2 Методы оценки и минимизации кредитного риска в банковской деятельности ....................................................................................................12
1.3 Организация управления кредитным риском………………….....24
2. Анализ кредитного риска в ПАО «СБЕРБАНК»………………………34
2.1 Общая характеристика ПАО «Сбербанк»…………………………34
2.2 Анализ кредитной политики и кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» ……………………………………………………………………37
2.3 Анализ методов управления кредитным риском в ПАО «Сбербанк» ……………………………………………………………….……41
3. Пути совершенствования системы управления кредитным риском в коммерческом банке…………………………………………………………48
3.1 Анализ зарубежных методов минимизации кредитных рисков в коммерческих банках …………………………………………………...………48
3.2 Перспективный метод снижения кредитного риска: анализ социальных связей потенциального заемщика ………………………………52
3.3 Новый подход к ESG – кредитованию……………………………54
Заключение…………………………………………………………………….57
Список использованных источников………………………………………60
Структура работы – введение, три главы, каждая из которых содержит выводы, заключение, список использованных источников. Первая глава посвящена рассмотрению теоретических основ и особенностей кредитного риска. Во второй главе проводится анализ процесса управления кредитным риском на примере ПАО «Сбербанк», анализируется кредитный портфель банка. В третьей главе предлагаются возможные пути совершенствования системы управления кредитным риском в коммерческом банке. В заключении сформулированы общие выводы по исследованию.
1. Положение Банка России от 28.06.2017 №590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (в ред. от 15.02.2022) // СПС Консультант Плюс.
2. Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. №199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» (в ред. от 24.12.2021) // СПС Консультант Плюс.
3. Инструкция Банка России от 6 декабря 2017 г. №183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией» (в ред. От 22.04.2020) // СПС Консультант Плюс.
4. Белгородцева Е. А., Кетоева Н. Л. Методы оценки кредитных рисков коммерческих банков в российской и зарубежной практике // Московский экономический журнал. – 2021. – №4. – С. 373-383.
5. Боровкова В. А. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для академического бакалавриата. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 419 с.
6. Гаврилов Ю. Э. Оценка влияния кредитного риска на финансовые результаты банковского сектора // GLOBAL AND REGIONAL RESEARCH. – 2020. – №1. – С.361-367.
7. Егоров А. М. Пути совершенствования управления кредитными рисками в ПАО «Сбербанк России» // Потенциал интеллектуально одаренной молодежи – развитию науки и образования. Материалы VII Международного научного форума молодых ученых, инноваторов, студентов и школьников. Под общ. ред. Д. П. Ануфриева. – 2018. – С. 314-317.
8. Жуков Е. Ф. Банковский менеджмент. – М.: Юнити-Дана, 2017. – 255 с.
9. Зверев А. В., Мандрон В. В., Мишина М. Ю., Холобаева А. В. Современные особенности эффективного управления рисками кредитного портфеля банка // Вестник НГИЭИ. – 2017. – № 5 (72). – С. 137‒146.
10. Каратаева Г. Е., Шихвеледова Д. К. Эффективность деятельности коммерческих банков: понятие и методы ее оценки. – Вестник Сургутского государственного университета. – 2020. – №3. – С. 6-16.
11. Картвелишвили О. А. Риск-менеджмент. Методы оценки риска: учебное пособие. – Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2017. – 120 с.
12. Корнеева Д. С. Анализ качества кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 5-1 (63). – С. 222-226.
13. Криони О. В. Методы оценки кредитных рисков коммерческого банка // Теория и практика современной науки. – 2021. – №1 (67). – С. 1-13.
14. Лаврушин О. И., Валенцева Н. И. Банковские риски: учебник для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит».— Москва: Кнорус, 2020.— 361 с.
15. Лаврушин О. И. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2018. – 207 с.
16. Лаврушин О. И. Деньги. Кредит. Банки: учебник. – М.: Кнорус, 2018. – 448 с.
17. Сидоренко А. С. Управление кредитными рисками при потребительском кредитовании // Вестник Евразийской науки. – 2020. – №2. – С. 1-12.
18. Спасова В. О. Кредитные риски и способы их минимизации // Академическая публицистика. — 2019. — № 11. — С. 159-161.
19. Черешкин Д. С., Цыгичко В. Н. Управление рисками кризисных ситуаций в социально-экономических системах // Труды института системного анализа российской академии наук. – 2020. – №2 (70). – С.64-70.
20. Чернышева А. И. Риски кредитования физических лиц // Студенческий форум. — 2017. — №5 (5). Ч.2 — С. 49-51.
21. Быкова Н. Н. Основные методы анализа кредитоспособности заёмщика // Гуманитарные научные исследования. – 2017. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://human.snauka.ru/2017/02/21757. - (Дата обращения - 01.05.2022).
22. Кредитный риск: определение, сущность и управление [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://discovered.com.ua. – (Дата обращения - 02.05.2022).
23. Кулагина Е. И. Методы управления кредитным риском // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2019. – № 11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ekonomika.snauka.ru/2019/11/16846. – (Дата обращения - 02.05.2022).
24. Новый мощный аналитический инструмент для МФО: анализ графа социальных связей заемщика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://volodymyr-lozovyi.medium.com. – (Дата обращения - 11.05.2022).
25. Официальный сайт ПАО «Сбербанк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sberbank.com. – (Дата обращения - 11.05.2022).
26. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru. – (Дата обращения - 11.05.2022).
27. Портал банковского аналитика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://analizbankov.ru. – (Дата обращения - 10.05.2022).
28. Сбер выдал южному бизнесу 6,1 млрд. рублей кредитов на основе принципов ESG [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/5215329. – (Дата обращения - 11.05.2022).
29. Сбер запускает пилотную программу ESG-скоринга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika. – (Дата обращения - 11.05.2022).
30. Сбербанк к 2023 году изменит подход к кредитованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://1prime.ru/business/20210324/833310103.html. – (Дата обращения - 10.05.2022).
31. Сбербанк получил рекордную чистую прибыль за 2021 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://quote.rbc.ru/news/article/61e13b079a79477f795ce99f. – (Дата обращения - 03.05.2022).
32. Трандина Ю. В. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-kreditnyh-riskov-kommercheskogo-banka. – (Дата обращения - 01.05.2022).
33. Управление кредитными рисками Группы ПАО «Сбербанк России» №1303в // утверждена Решением Наблюдательного совета ПАО Сбербанк от 16.04.2019 №11. – 16 апреля 2019г. – №3960-4 «Стратегия управления рисками и капиталом Группы ПАО Сбербанк» (Редакция 4) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/pdf/normative_docs/group_risk-and-capital-strategy_rus.pdf. – (Дата обращения - 11.05.2022).
34. Управление рисками при кредитовании через интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://creditvgorode.ru. – (Дата обращения - 05.05.2022).
35. Финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам 2021 года по РПБУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://news.myseldon.com/ru/news/index/265701211. – (Дата обращения - 08.05.2022).
36. Цхададзе Н. В. Кредитная политика коммерческих банков и механизмы ее реализации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://izron.ru. – (Дата обращения - 01.05.2022).
37. Юдина А. А. Понятие и виды кредитных рисков коммерческого банка // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2019. – № 12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ekonomika.snauka.ru/2019/12/16899. – (Дата обращения - 01.05.2022).
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
