Формирование и поддержка баз данных ожидаемых условий финансирования экономики России

ВВЕДЕНИЕ 3
1. Развитие системы опережающих показателей экономики России 6
1.1. Методика индикации изменения условий кредитования 6
1.2. Дополнение обзора экономических ожиданий условиями финансирования экономики 15
1.3. Особенности методики наблюдения за изменениями условий
кредитования в РФ 17
2. Формирование баз данных обзоров изменения условий кредитования 23
2.1. Приведение обзоров к единому формату 23
2.2. Формирование временных рядов изменения условий кредитования
на примере России 36
2.3. Формирование графиков и диаграмм на примере России 40
3. Представление результатов измерения ожидаемых условий
кредитования на примере мониторинга Центрального банка России 47
3.1. Основные итоги мониторинга 47
3.2. Результаты опросов кредитных организаций 51
3.3. Особенности регионального мониторинга 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 62
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 65
Приложение 1 - Программа социологического исследования «Изменение условий банковского кредитования» 66
Приложение 2 -Анкета 85

I ВВЕДЕНИЕ

Основным приоритетом государственной социально-экономической политики является обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста. Достижение этой задачи невозможно без повышения роли банковского сектора в экономике, эффективного выполнения банковской системой задачи удовлетворения финансовых потребностей реальной экономики. При этом динамика развития банковского сектора в значительной степени зависит от состояния правовой среды, инвестиций, делового климата, налоговых условий, совершенствования регулирования банковской деятельности и системы банковского надзора, эффективности функционирования системы страхования вкладов, доступности заемных ресурсов, в том числе, внешних. В условиях глобальной экономики эти факторы приобретают особое значение, что подтвердил мировой финансовый кризис, затронувший экономику России. В этих условиях обострилась и проблема недостаточности финансирования реальной экономики.
...

1.1. Методика индикации изменения условий кредитования

При мониторинге кредитного рынка обыкновенно применяется статистическая информация об объемах выданных кредитов, структуре кредитной задолженности, динамике средних процентных ставок при кредитовании.
При этом кредитный рынок сам по себе неоднороден, всякая кредитная операция, в особенности при кредитовании юридических лиц, заключается на индивидуальных условиях, которые известны только сторонам по кредитному договору. К этим условиям относятся в том числе и неценовые условия кредитования (требования к обеспечению выполнения обязательств по кредитному договору, условия оценки кредитоспособности, в том числе платежеспособности кредитополучателя, различные платежи и комиссии, сопровождающие кредитование). Отсутствие данных по неценовым условиям кредитования препятствует полноценному анализу состояния кредитного рынка.
...

1.2. Дополнение обзора экономических ожиданий условиями финансирования экономики
C 1993 года Центральный банк РФ начал проводить опросы коммерческий кредитных организаций для ознакомления с их ожиданиями экономических условий кредитования. К сожалению, в начале 1997 года эта работа была прервана, а тематика передана в аналитический центр при Правительстве РФ. Впрочем, с 2000 года опросы возобновились, хотя и в несколько измененном виде и продолжались до 2006 года, когда из-за расформирования Центра, прекратились. Только в 2009 году Центральный Банк РФ снова начал опрашивать коммерческие кредитные организации, теперь по методике, максимально приближенной к принятой в центральных банках ведущих развитых стран. К этому времени подобные исследования успешно проводили более 30 стран мира, что являлось важным фактором усиления информационной прозрачности банковской сферы, способствовавшим использованию банков для спасения мировой экономики от системного кризиса.
...

1.3. Особенности методики наблюдения за изменениями условий кредитования в РФ
Во II квартале 2009 г. Банк России приступил к ежеквартальному проведению обследований УБК.
Необходимость такого обследования была вызвана тем, что в условиях кризиса одним из факторов ухудшения экономической ситуации в экономике стало снижение доступности кредитования реального сектора. Для проведения эффективной денежно-кредитной политики Банку России необходимо было выяснить, какие конкретно факторы привели к этому и как изменялись неценовые условия кредитования для потенциальных кредитополучателей (требования к обеспечению по кредиту, срок кредитования, максимальный размер предоставляемого кредита, требования к финансовому положению кредитополучателя).
...

2.1. Приведение обзоров к единому формату
Очевидно обзоры ожидаемых условий кредитования, финансирования экономики государства утверждаются в качестве важного аналитического инструмента как для центрального банка, реализующего денежно-кредитную политику, так и для обширного круга участников финансового рынка. Однако, для раскрытия всего потенциала этих исследований необходимо совершенствование организации и представления объема информации, полученного с их помощью. Цель обзоров заключается не только в аналитической поддержке центрального банка в формировании его кредитной политики, но и в предоставлении ценной информации всем участникам финансового рынка, включая корпорации, малый и средний бизнес и, конечно, домохозяйства. По этой причине, конечная информация должна быть не только полезной и исчерпывающей(что определяется методологией), но и доступной, грамотно организованной и структурированной. Решением этой задачи может послужить создание баз данных.
...

2.2. Формирование временных рядов изменения условий кредитования на примере России

Термин временные ряды в статистике России пока непривычен. В учебниках по общей теории статистики преобладают термины ряды динамики, динамические ряды, статистическое изучение динамики. В зарубежной англоязычной литературе принят термин time series, в немецкой - zeitreihen analyze. Оба термина ближе всего передаются по-русски как временные ряды или анализ временных рядов.
Одной из причин, препятствовавших принятию отечественной статистикой данного термина, служит особенность русского языка - сближение по звучанию и написанию совершенно разных по смыслу слова временной, т.е. относящийся ко времени, связанный со временем, происходящий во времени, и слова временный, т.е. непостоянный, преходящий, малосущественный. В европейских языках это разные слова: в немецком, например, временный - provisorisch, во французском - provisoire, в английском - provisional, т.е.
...

2.3. Формирование графиков и диаграмм на примере России

Современную науку невозможно представить без применения графиков. Они стали средством научного анализа и обобщения. Такие свойства графиков, как выразительность, доходчивость, лаконичность, универсальность, смысловая однозначность, интернациональность, легкость кодирования, а также обозримость графических изображений сделали их незаменимыми в исследовательской и практической работе и в сопоставлениях как в технических вопросах, так и в вопросах социально-экономических явлений, в популяризации научных и практических достижений.
Диаграмма - это чертеж, на котором численные данные представлены с помощью геометрических объектов (точек, линий, фигур различной формы и различных цветов) и вспомогательных элементов (осей координат, условных обозначений, заголовков и т.п.). В зависимости от типа используемых геометрических объектов, диаграммы делятся на точечные, линейные, плоскостные и пространственные (объемные).
...

3.1. Основные итоги мониторинга

Выборочное обследование условий банковского кредитования, зарекомендовавшее себя в мировой практике, проводится со II квартала 2009 г. и в России.
В таблице «Индексы изменения условий банковского кредитования (УБК) и спроса на кредиты по итогам ежеквартального обследования крупнейших российских банков» и информационно-аналитическом материале «Изменения условий банковского кредитования» представлена информация об индексах изменения условий предоставления банками кредитов основным категориям заемщиков. Источником информации для расчета индексов является проводимое Банком России ежеквартальное обследование кредитных организаций «Изменения в кредитной политике банка», являющееся аналогом «Обследования условий банковского кредитования по оценкам старших кредитных специалистов» (Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices, SLOOS) ФРС США и «Обследования условий банковского кредитования» (Bank Lending Survey, BLS) ЕЦБ.
...

3.2. Результаты опросов кредитных организаций

В IV квартале 2013 года главными факторами ужесточения УБК, согласно проведенному обследованию, являлись изменение банками политики управления своими активами и пассивами, ухудшение условий внутреннего фондирования, ситуация в нефинансовом секторе российской экономики и ожидания дальнейшего изменения этой ситуации (рисунок 8).

Рисунок 8. Влияние отдельных факторов на изменение условий кредитования по категориям заемщиков
Условия банковского кредитования в различных сегментах кредитного рынка изменились неоднородно. Общим для всех рассматриваемых сегментов было ужесточение требований к финансовому положению потенциальных заемщиков.
В анализируемый период свыше 20% опрошенных банков смягчили условия кредитования для населения, 69% банков оставили их без изменения, около 11% — ужесточили (рисунок 9).

Рисунок 9.
...

3.3. Особенности регионального мониторинга

На региональных кредитных рынках тенденция к ужесточению УБК была менее выраженной. Условия банковского кредитования в IV квартале 2013 года в целом смягчились в 16 российских регионах из 33 обследованных. Как и при общероссийском обследовании, в подавляющем большинстве регионов (85%) смягчение УБК было отмечено на рынке кредитования населения. В наибольшей мере УБК для населения смягчились в Республике Карелия, Тюменской и Астраханской областях (рисунок 14). Кредитные условия для предприятий малого и среднего бизнеса ужесточились в 2/3 регионов. В 1/3 регионов УБК для малого и среднего бизнеса улучшились, прежде всего в Калининградской и Астраханской областях. В 75% обследованных регионов УБК для крупных корпоративных заемщиков заметно ужесточились. В остальных регионах условия банковского кредитования для крупных корпораций не изменились или слегка смягчились.
...

1. Айвазян С.А., Степанов В.С. Инструменты статистического анализа данных // Мир ПК. М.: Открытые системы, 1997. №8.
2. Айвазян С.А., Степанов В.С. Программное обеспечение по статистическому анализу данных: методология сравнительного анализа и выборочный обзор рынка.
3. Алексахин С.В., Балдин А.В., Криницин В.В. и др. Прикладной статистический анализ данных. Теория. Компьютерная обработка. Области применения. Учебно-практическое пособие для вузов. В 2-х книгах. М.: ПРИОР, 1998.
4. Божков О.Б. Компьютерные технологии в социологии (осмысление опыта разработки и эксплуатации одной технологии) // Социологический журнал, 1998. №1.
5. Бумфрей Ф. и др. XML. Новые перспективы WWW. Пер. с англ. – М.:ДМК, 2000. –688 с.
6. Варьяш И.Ю., Банковская макросоциология – СПб.: Альфа, 1999
7. Варьяш, И.Ю. Контроллинг ожиданий – М.: Финансовый ун-т, 2012
8. Веселов В., Долженков А. XML и технологии баз данных. – “Открытые Системы”, №05-06/1999
9. Д. Мейер. Теория реляционных баз данных. М., Мир, 1987
10. Давыдов А.А. Системный подход в социологии: законы социальных систем. М, 2005.
11. Давыдов А.А. Компьютерные технологии для социологии: обзор зарубежного опыта // Социол. исслед. 2005, № 1.
12. Давыдов А.А. Модульный анализ и конструирование социума. М.: ИСАН, 1994.
13. Давыдов, А. А. Компьютационная теория социальных систем // Социологические исследования. 2005. № 6.
14. Дэвид Хантер, Джефф Рафтер и др. XML. Базовый курс = Beginning XML. — М.: Вильямс, 2009
15. Дэвид Хантер, Джефф Рафтер, Джо Фаусетт, Эрик ван дер Влист, и др. XML. Работа с XML, 4-е издание = Beginning XML, 4th Edition. — М.: «Диалектика», 2009.
16. Егоров А.В., Кармазина А.С. и Чекмарева Е.Н., «Анализ и мониторинг условий банковского кредитования», Деньги и кредит от 10/2010
17. Исследование-мониторинг «Изменение условий банковского кредитования» ЦБ РФ, данные II квартал 2009 – IV квартал 2013 гг.
18. К. Дейт, Хью Дарвен. Основы будущих систем баз данных. Третий манифест. М: Янус-К, 2004
19. К. Дейт. Введение в системы баз данных. 7-е изд., М.; СПб.: Вильямс.- 2001; – 8-е изд. – М.; СПб.: Вильямс, 2005
20. К. Дейт. Руководство по реляционной системе DB2. М.: Финансы и статистика. 1988
21. Канторович Г. Г. Анализ временных рядов //Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2003. – Т. 7. – №. 1
22. Кодд. Э.Ф Реляционная модель данных для больших совместно используемых банков данных. СУБД № 1 1995 г.
23. Кузнецов С.Д.. Базы данных: языки и модели. Москва, Бином, 2008
24. Ли В.О. Об оценке кредитоспособности заемщика (российский и зарубежный опыт)//Деньги и кредит, 2005, №2.
25. Макропланирование экономического развития. Динамическая модель опережающих индикаторов: Монография/Коллектив авторов под руководством И.Ю. Варьяша – Николаев: Издательство Ирины Гудым, 2014
26. Марков А.С. Базы данных. Введение в теорию и методологию. — М.: Финансы и статистика, 2006.
27. Могилев А.В. и др. Информатика: Учебное пособие для студентов. / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер / Под ред. Е.К. Хеннера. — М.: Изд. центр «Академия», 2000. — 816 с.
28. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии (введение). Учебное пособие для вузов. М.: Издательский дом "Стратегия", 1998.
29. Хомоненко А. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2006.
30. Шмойлова Р.А., Шувалова Е.Б., Глубокова Н.Ю. и др. Теория статистики: Учебник / Под ред. Р.А. Шмойловой/ - 3-е изд., перераб. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 560 с.
31. Юниус К. и др. Таргетирование инфляции и денежно-кредитная политика ФРС // Zeitschrift fur das gesamte Kreditwesen. 2006. Nr. 14. S. 34-36.
32. C. J. Date and Hugh Darwen. Databases, Types, and the Relational Model. The Third Manifesto. Addison Wesley; 3th edition (2006)
33. Chadha J. Central Banks Need to Tool Up // Market Mover, 13.03.09; Swiston A. A U.S. Financial Conditions Index: Putting Credit Where Credit is Due, Wash.: IMF, 2008.
34. Clinton K., Johnson M., Kamenik O., Laxton D. Deflation Risks under Alternative Monetary Policy Rules, Macro-Linkages, Oil Prices and Deflation Workshop. Jan. 6–9, 2009; Regional Eco- nomic Outlook. Western Hemisphere. Grappling with the Global Fi- nancial Crisis. Oct. 2008, Wash.: IMF, 2009.
35. Cunningham T. J. The Predictive Power of the Senior Loan Officer Survey: Do Lending Officers Know Anything Special? // Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper Series, Nov. 2006.
36. ISO 17369:2013 - Statistical data and metadata exchange (SDMX)
37. Weinbach G. The Federal Reserve’s Senior Loan Officer Opinion Survey // IFC Bulletin, Basel: BIS, 2009.
38. Wood K., Van der Bergh P. Background Note on Surveys of Monetary and Financial Conditions // IFC Bulletin, Basel: BIS, 2009.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. http://www.federalreserve.gov
2. http://www.ecb.europa.eu/
3. www.cbr.ru
4. http://sdmx.org/
5. http://www.iso.org/iso/home.htm