Тест Теория процентов

-

-

Ответы выделены жирным курсивом! 4 теста

Тесты для проверки уровня подготовки студентов

Раздел 1. Теория процентов

1. В чем оценивают доходность финансовой операции?
а) в рублях
б) в процентах
в) в относительных величинах
г) в процентах или в относительных величинах

2. Доходность финансовой операции за время t определяется формулой:
а) μ_t=S_t/S_0
б) μ_t=(S_t-S_0)/S_t
в) μ_t=S_t/S_0 -1
г) μ_t=1-S_t/S_0

3. При начислении простых процентов и постоянной годовой процентной ставке конечная наращенная за n лет сумма определяется формулой:
а) S_n=S_0 〖(1+i)〗^n
б) S_n=S_0 (1+ni)
в) S_n=S_0 (1+i/n)
г) S_n=S_0 (n+i)

4. При начислении сложных процентов и постоянной годовой процентной ставке конечная наращенная за n лет сумма определяется формулой:
а) S_n=S_0 〖(1+i)〗^n
б) S_n=S_0 (1+ni)
в) S_n=S_0 (1+i/n)
г) S_n=S_0 (n+i)

5. При размещении средств по схеме простых процентов и увеличении кратности выплат:
а) наращенная сумма увеличивается
б) наращенная сумма сокращается
в) наращенная сумма остается неизменной
г) нет правильного ответа

6. При m-кратном начислении сложных процентов наращенную сумму можно определить по формуле:
а) S_n=S_0 〖(1+i/m)〗^(m*n)
б) S_n=S_0 (1+i_эф n)
в) S_n=S_0 〖(1+i/(m*n))〗^(m*n)
г) S_n=S_0 〖(1+i/m)〗^n

7. Какое из неравенств справедливо при сравнении наращенных сумм по схеме простых процентов S_t^пр или сложных процентов S_t^сл, при сроке депозитного договора t меньше одного года?
а) S_t^пр≥S_t^сл
б) S_t^пр>S_t^сл
в) S_t^прS_t^сл
в) S_t^прS_t^сл
в) S_t^прi_цб+5%
г) i≤i_цб+5%

19. Какой формулой определяется эффективная процентная ставка по депозитным договорам с учетом налогообложения НДФЛ процентных доходов?
а)i_эфн=i(1-g_n )-g_n i_0
б) i_эфн=i(1-g_n )+g_n i_0
в) i_эфн=i(1-g_n )-g_n (i-i_0)
г) i_эфн=i(1-g_n )+g_n (i-i_0)
20. Какой формулой определяется эффективная процентная ставка по кредитам для юридических лиц с учетом льгот по налогу на прибыль?
а)i_эфн=i(1-g_n )-g_n i_0
б) i_эфн=i(1-g_n )+g_n i_0
в) i_эфн=i(1-g_n )-g_n (i-i_0)
г) i_эфн=i(1-g_n )+g_n (i-i_0)

21. При явлении инфляции стоимость потребительской корзины через время t:
а) уменьшается
б) увеличивается
в) не меняется
г) инфляция не зависит от стоимости потребительской корзины

22. Определить среднеквартальные темпы инфляции α_(ср кв), если суммарный годовой уровень инфляции α_Σ равен 6,2 %:
а) α_(ср кв)=1,55%
б) α_(ср кв)≈25,4%
в) α_(ср кв)≈1,515%
г) α_(ср кв)≈2,416%

23. Определить, под какую годовую процентную ставку должен быть заключен депозитный договор, чтобы при годовой инфляции α_Σ=6,4 % реально действующая с учетом инфляции процентная ставка составила не меньше 5 %:
а) i = 6,72 %
б) i = 5,32 %
в) i = 11,72 %
г) i = 11,4%

24. Определить реально действующую годовую процентную ставку доходности с учетом инфляции i_рα по депозитному договору, заключенному на год под годовую процентную ставку i=7,6 %, при годовом уровне инфляции α_Σ=3,8 %:
а) i_рα=3,74%
б) i_рα≈7,315%
в) i_рα≈3,66%
г) i_рα≈3,415%

25. Определить значение эффективной процентной ставки по депозитному договору, заключенному на 1 год под годовую процентную ставку i = 7,2 %, при ежемесячном начислении процентов по схеме сложных процентов:
а)i_эф^((m))≈19,2%
б) i_эф^((m))≈7,44%
в) i_эф^((m))=0,6%
г) i_эф^((m))=7,2%

26. Определить доходность финансовой операции с учетом инфляции при вложении денежных средств на депозитный договор сроком на 6 месяцев по схеме простых процентов под годовую процентную ставку i=10,2 % и среднемесячных темпах инфляции α_(ср n)=0,8%:
а)μ_nα≈0,19%
б) μ_nα≈0,29%
в) μ_nα≈0,2%
г) μ_nα≈4,86%

27. При какой годовой процентной ставке по депозиту, заключенному на 6 месяцев, при начислении простых процентов реальная доходность с учетом среднемесячных темпов инфляции α_(ср n)=0,9% будет не меньше чем μ_nα≥5,2%?
а)i≥21,76%
б) i≥10,96%
в) i≥22,02%
г) i≥10,97%

28. Определить доходность финансовой операции с учетом инфляции при вложении денежных средств на депозит сроком на n=6 месяцев по схеме сложных процентов под годовую процентную ставку i=10 % и при полугодовом уровне инфляции α_Σn=2,8%:
а) μ_nα=2,2425%
б) μ_nα=2,0242%
в) μ_nα=2,2116%
г) μ_nα=1,9903%

29. При какой годовой процентной ставке по депозитному договору, заключенному на n=6 месяцев, при начислении сложных процентов реальная доходность при полугодовой инфляции α_Σn=2,4% будет не меньше чем μ_nα≥4,7%:
а) i≥14,01%
б) i≥14,799%
в) i≥15,0%
г) i≥15,846%
30. Вклад помещен в банк под 16 % годовых. Найти эффективную процентную ставку по вкладу с учетом уплаты НДФЛ по ставке налога g_н = 35 % при ключевой ставке ЦБ РФ i_цб=7,25 %:
а) i_эфн=6,1125%
б) i_эфн=9,0875%
в) i_эфн= 11,7125%
г) i_эфн=14,6875%

31. Организацией взят кредит в банке под 16 % годовых. Найти эффективную процентную ставку по кредиту с учетом льгот по налогу на прибыль в части уплаты процентов по кредиту при ставке налога g_н = 20 % и ключевой ставке ЦБ РФ i_цб=7,25 %:
а) i_эфн≈14,61%
б) i_эфн≈14,19%
в) i_эфн≈11,41%
г) i_эфн≈10,99%

32. В банке организацией взят кредит под 9 % годовых. Найти эффективную процентную ставку по кредиту с учетом льгот по налогу на прибыль в части уплаты процентов по кредиту при ставке налога g = 20 % и ключевой ставке ЦБ РФ i_цб=7,25 %:
а) i_эфн≈10,1%
б) i_эфн≈9%
в) i_эфн≈7,2%
г) i_эфн≈4,39%

Раздел 2. Финансовые потоки, ренты

Какому из неравенств удовлетворяет современная стоимость финансового потока PV, текущая стоимость PVt и конечная стоимость финансового потока FV?
а)
б)
в)
г)

Если в финансовой ренте первый платеж в размере P0 совершается в момент времени t0, а последний в размере в момент времени tn-1, то такая рента называется:
а) подрасчетной рентой;
б) рентой пренумерандо;
в) рентой постнумерандо;
г) постоянной рентой.

3. Если в финансовой ренте первый платеж в размере P1 совершается в момент времени t1, а последний в размере в момент времени tn,, то такая рента называется:
а) подрасчетной рентой;
б) рентой пренумерандо;
в) рентой постнумерандо;
г) постоянной рентой.

4. Современная стоимость годовой ренты постнумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

5. Современная стоимость годовой ренты пренумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

6. Конечная стоимость годовой ренты пренумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

7. Конечная стоимость годовой ренты постнумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)
8. Коэффициент приведения годовой ренты постнумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)
9. Коэффициент наращения годовой ренты пренумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

10. Взаимосвязь конечной S и современной A стоимостей годовой ренты постнумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

11. Взаимосвязь конечной S* и современной A* стоимостей годовой ренты пренумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

12. Взаимосвязь начальных стоимостей годовых рент постнумерандо и пренумерандо при одинаковых значениях i, n, R определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

13. Взаимосвязь коэффициента наращения и коэффициента приведения годовой ренты постнумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

14. Взаимосвязь коэффициентов наращения годовых рент постнумерандо и пренумерандо при одинаковых значениях i, n, R определяется формулой:
а)
б)
в)
г)
15. Конечная стоимость r-срочной ренты постнумерандо при увеличении r:
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не изменяется.

16. Современная стоимость r-срочной ренты пренумерандо при увеличении r:
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не изменяется.

17. Современная стоимость r-срочной ренты пренумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

18. Современная стоимость r-срочной ренты постнумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

19. Конечная стоимость r-срочной ренты постнумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

20. Конечная стоимость r-срочной ренты пренумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

21. Коэффициент приведения r-срочной ренты пренумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

22. Коэффициент наращения r-срочной ренты постнумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

23. Взаимосвязь конечной и современной стоимостей r-срочной ренты постнумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

24. Взаимосвязь начальных стоимостей r-срочных рент пренумерандо и постнумерандо при одинаковых значениях i, n, r, R определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

25. Взаимосвязь коэффициента наращения и коэффициента приведения r-срочной ренты пренумерандо определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

26. Взаимосвязь коэффициентов наращения r-срочных рент пренумерандо и постнумерандо при одинаковых значениях i, n, r, R определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

27. Коэффициент наращения r-срочной ренты постнумерандо имеет буквенное обозначение:
а)
б)
в)
г)

28. Коэффициент приведения r-срочной ренты пренумерандо имеет буквенное обозначение:
а)
б)
в)
г)

29. Конечная стоимость годовой ренты пренумерандо при m-кратном в год начислении процентов определяется формулой:
а)
б)
в)
г)
30. Современная стоимость годовой ренты постнумерандо при m-кратном в год начислении процентов определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

31. Современная стоимость r-срочной ренты пренумерандо при m-кратном в год начислении процентов определяется формулой:
а)
б)
в)
г)
32. Конечная стоимость r-срочной ренты постнумерандо при m-кратном в год начислении процентов определяется формулой
а)
б)
в)
г)

33. Определить современную стоимость годовой ренты постнумерандо, заключенной на 3 года под годовую процентную ставку 8 %, при ежегодных платежах 50000 рублей:
а) 188956,8 руб.;
б) 162320 руб.;
в) 128850 руб.;
г) 128854,85 руб.

34. Определить конечную стоимость годовой ренты пренумерандо, заключенной на 2,5 года под годовую процентную ставку 6,8 %, при ежегодных платежах 40000 рублей:
а) 112454,12 руб.;
б) 112308,02 руб.;
в) 105157,32 руб.;
г) 95275,8 руб.

35. Определить размер ежегодных платежей по годовой ренте постнумерандо, заключенной на 2,5 года под годовую процентную ставку 7,2 %, при которых конечная стоимость этой ренты составит 180000 рублей:
а) 68210,53 руб.;
б) 68269,59 руб.;
в) 81000,0 руб.;
г) 81229,59 руб.

36. Определить размер ежегодных платежей по годовой ренте пренумерандо, заключенной на 3,5 года под годовую процентную ставку 6,8 %, при которых конечная стоимость этой ренты составит 140000 рублей:
а) 34426,59 руб.;
б) 36767,6 руб.;
в) 43340,45 руб.;
г) 46287,6 руб.

37. Определить коэффициент приведения r-срочной ренты постнумерандо, заключенной на 3 года под годовую процентную ставку 8,2 %, при ежеквартальных платежах:
а) 13,413;
б) 10,582;
в) 3,353;
г) 2,645.

38. Определить коэффициент наращения r-срочной ренты пренумерандо, заключенной на 2,5 года под годовую процентную ставку 7,8 %, при ежеквартальных платежах:
а) 2,258;
б) 2,301;
в) 2,724;
г) 2,776.

39. Определить современную стоимость r-срочной ренты пренумерандо, заключенной на 3,5 года под годовую процентную ставку 7,4 %, при ежеквартальных платежах, если современная стоимость r-срочной ренты постнумерандо, заключенной на тех же условиях, составила 146247 рублей:
а) 138032,59 руб.;
б) 147367,67 руб.;
в) 149131,57 руб.;
г) 159217,28 руб.

40. Определить размер разового платежа Rr при ежемесячном погашении кредита D = 800000 рублей, полученного под годовую процентную ставку 12 % на срок 2 года:
а) 37430,01 руб.;
б) 29838,97 руб.;
в) 28339,72 руб.;
г) 37333,33 руб.

41. В банке взят кредит на сумму 400000 рублей на 1,5 года под 11,5 % годовых. Размер ежеквартальных платежей, вносимых в погашение кредита, составляет 73249,61 рублей. Определить сумму процентов, выплачиваемых банку за пользование кредитом, в первом квартале:
а) 1789,78 руб.;
б) 1966,51 руб.;
в) 6582,94 руб.;
г) 11034,91 руб.

42. Определить современную стоимость годовой ренты постнумерандо, заключенной на 3 года под годовую процентную ставку 7,5 % с ежемесячным начислением процентов, при годовых платежах 90000 рублей:
а) 232933,09 руб.;
б) 251016,29 руб.;
в) 233142,64 руб.;
г) 291362,18 руб.

43. Определить конечную стоимость годовой ренты пренумерандо, заключенной на 2,5 года под годовую процентную ставку 7,2 % с ежемесячным начислением процентов, при годовых платежах 60000 рублей.
а) 158475,63 руб.;
б) 170270,05 руб.;
в) 132441,19 руб.;
г) 142298,01 руб.

44. Определить современную стоимость r-срочной ренты пренумерандо с ежеквартальными платежами Rr = R / r = 40000 рублей, заключенной на 3 года под годовую процентную ставку 6,8 %, с ежемесячным начислением процентов:
а) 430656,02 руб.;
б) 438018,73 руб.;
в) 502288,54 руб.;
г) 510875,92 руб.

45. Определить конечную стоимость r-срочной ренты постнумерандо с ежеквартальными платежами Rr = R / r = 46000 рублей, заключенной на 2,5 года под годовую процентную ставку 7,4 %, при ежеквартальном начислении процентов.
а) 416460,64 руб.;
б) 447278,72 руб.;
в) 500246,76 руб.;
г) 509501,32 руб.



Раздел 3. Валютные операции

При сумме депозитного вклада в евро , заключенного на n лет под годовую процентную ставку по схеме простых процентов, наращенная сумма определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

При сумме депозитного вклада в евро , заключенного на n лет под годовую процентную ставку по схеме сложных процентов при однократном в год начислении процентов, наращенная сумма определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

При сумме депозитного вклада в долларах США , заключенного на n лет под годовую процентную ставку по схеме сложных процентов при m-кратном в год начислении процентов, наращенная сумма определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

В банке открыт мультивалютный вклад на суммы рублей, долларов США, евро сроком на один год под годовые процентные ставки i % в рублях, % в долларах США и % в евро. Обменные курсы валют на дату заключения мультивалютного вклада ; и на дату его окончания ; . На момент заключения мультивалютного депозитного договора суммарный рублевый эквивалент мультивалютного вклада определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

В банке открыт мультивалютный вклад на суммы рублей, долларов США, евро сроком на один год под годовые процентные ставки i % в рублях, % в долларах США и % в евро. Обменные курсы валют на дату заключения мультивалютного вклада ; и на дату его окончания ; . На момент окончания срока мультивалютного депозитного договора суммарный рублевый эквивалент наращенных сумм определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

6. Сумму в рублях собственник решил положить в банк на валютный депозит по схеме простых процентов под годовую процентную ставку % на n лет. Обменный курс рубль/валюта на дату открытия валютного вклада равен , а на дату окончания срока вклада по прогнозам может составить . Сумма в рублях, которую может получить вкладчик в конце срока депозита, определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

7. Сумму в рублях собственник решил положить в банк на валютный депозит по схеме сложных процентов с однократным в год их начислением по годовой процентной ставке % на n лет. Обменный курс рубль/валюта на дату открытия валютного вклада равен , а на дату окончания срока вклада по прогнозам может составить . Сумма в рублях, которую может получить вкладчик в конце срока депозита, определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

8. Сумму в валюте собственник решил положить в банк на рублевый депозит по схеме простых процентов под годовую процентную ставку i % на n лет. Обменный курс рубль/валюта на дату открытия депозита равен , а на дату окончания срока вклада по прогнозам может составить . Сумма в валюте, которую может получить вкладчик в конце срока депозита, определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

9. Сумму в валюте собственник решил положить в банк на рублевый депозит по схеме сложных процентов с однократным в год их начислением по годовой процентной ставке i % на n лет. Обменный курс рубль/валюта на дату открытия депозита равен , а на дату окончания срока вклада по прогнозам может составить . Сумма в валюте, которую может получить вкладчик в конце срока депозита, определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

10. Сумму в валюте собственник решил положить в банк на рублевый депозит по схеме сложных процентов с m-кратным в год их начислением по годовой процентной ставке i % на n лет. Обменный курс рубль/валюта на дату открытия депозита равен , а на дату окончания срока вклада по прогнозам может составить . Сумма в валюте, которую может получить вкладчик в конце срока депозита, определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

11. При вложении рублевой суммы на валютный депозит по схеме простых процентов под годовую процентную ставку % на n лет множитель наращения определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

12. При вложении рублевой суммы на валютный депозит по схеме сложных процентов с однократным в год их начислением по годовой процентной ставке % на n лет множитель наращения определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

13. При вложении суммы в валюте на рублевый депозит по схеме простых процентов под годовую процентную ставку i % на n лет множитель наращения определяется формулой:
а)
б)
в)
г)
14. При вложении суммы в валюте на рублевый депозит по схеме сложных процентов при однократном в год их начислении по годовой процентной ставке i % на n лет множитель наращения определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

15. При вложении рублевых средств на валютный депозит по схеме простых процентов множитель наращения будет больше единицы при выполнении неравенства:
а)
б)
в)
г)

16. При вложении рублевых средств на валютный депозит по схеме сложных процентов с однократным в год их начислением множитель наращения будет больше единицы при выполнении неравенства:
а)
б)
в)
г)

17. При вложении валютных средств на рублевый депозит по схеме простых процентов множитель наращения будет больше единицы при выполнении условия:
а)
б)
в)
г)

18. При вложении валютных средств на рублевый депозит по схеме сложных процентов с однократным в год их начислением множитель наращения будет больше единицы при выполнении неравенства:
а)
б)
в)
г)

19. В банке взят валютный кредит в размере сроком на n лет под годовую процентную савку jB %. При погашении кредита платежами r раз в год размер разового платежа определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

20. Ссудозаёмщику необходима некоторая сумма в рублях . Для её получения ссудозаёмщик решил взять кредит в иностранной валюте сроком на один год под годовую процентную ставку jB % на сумму , где - обменный курс рубль/валюта на момент заключения кредитного договора. Кредит гасится платежами r раз в год. Размер разовых платежей, вносимых в погашение валютного кредита, определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

21. Размер разового платежа в погашение валютного кредита составляет . Погашение кредита осуществляется из рублевых доходов ссудозаёмщика. За время действия кредитного договора обменный курс рубль/валюта изменяется по линейной зависимости , где - обменный курс рубль/валюта на момент заключения кредитного договора, - скорость нарастания (убывания) обменного курса на интервале времени k - порядковый номер платежа (k изменяется от 1 до nr). Размер рублевых платежей в погашение валютного кредита определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

22. Погашение валютного кредита осуществляется из рублевых доходов ссудозаемщика. При увеличении обменного курса рубль/валюта в течение срока договора (k - номер платежа) размер рублевых выплат
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не изменяется;
г) затрудняюсь ответить.

23. Погашение рублевого кредита осуществляется из валютных доходов ссудозаемщика. При увеличении обменного курса рубль/валюта в течение срока договора (k - номер платежа) размер валютных выплат
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не изменяется;
г) затрудняюсь ответить.

24. В банке открыт депозитный вклад на сумму 1000 евро на 2,5 года под годовую процентную ставку 4,5 % годовых по схеме простых процентов с выдачей сумм в конце срока депозита. Определить, чему равна сумма, полученная в конце срока депозита:
а) 1112,5 евро;
б)1116,63 евро;
в) 1045,61 евро;
г) 898,88 евро.

25. В банке открыт депозитный вклад на сумму 1700 долларов США на 1,75 года под годовую процентную ставку 5,3 % годовых по схеме сложных процентов с их ежемесячным начислением. Определить, чему равна сумма, полученная в конце срока депозита:
а) 1792,32 доллара;
б)1857,67 доллара;
в) 1860,79 доллара;
*г)1864,84 доллара.

26. В банке открыт мультивалютный вклад на суммы 80000 рублей, 3000 долларов США, 4500 евро сроком на 1,5 года под годовые процентные ставки 6,8 % в рублях, 4,2 % в долларах и 3,7 % в евро по схеме сложных процентов. Обменный курс рубль/валюта на момент заключения мультивалютного вклада составлял 67,3 рублей за доллар и 78,6 рублей за евро, а на момент окончания срока вклада, прогнозируемые значения обменного курса валют могут составить 65,8 рубля за доллар и 76,4 рубля за евро. Определить суммарный рублевый эквивалент мультивалютного вклада на момент его открытия:
а) 701521,15 руб.;
б) 674515,99 руб.;
в) 635600 руб.;
г) 618650 руб.

27. В банке открыт мультивалютный вклад на суммы 80000 рублей, 3000 долларов США, 4500 евро сроком на 1,5 года под годовые процентные ставки 6,8 % в рублях, 4,2 % в долларах и 3,7 % в евро по схеме сложных процентов. Обменный курс рубль/валюта на момент заключения мультивалютного вклада составлял 67,3 рублей за доллар и 78,6 рублей за евро, а на момент окончания срока вклада прогнозируемые значения обменного курса валют могут составить 65,8 рубля за доллар и 76,4 рубля за евро. Определить суммарный рублевый эквивалент мультивалютного вклада на момент окончания его срока:
а) 701521,15 руб.;
б) 661319,39 руб.;
в) 654242,73 руб.;
г) 627592,38 руб.

28. Сумму 40000 рублей собственник решил положить в банк на депозит в евро валюте на 1,5 года под годовую процентную ставку 3,6 % по схеме простых процентов. Обменный курс рубль/евро на дату открытия валютного вклада составлял 79,4 рубля за евро, а на дату окончания срока вклада прогнозируемое значение обменного курса может составлять 76,2 рубля за евро. Определить сумму в рублях, которую может получить вкладчик в конце срока депозита:
а) 40460,86 руб.;
б) 43930,5 руб.;
в) 40479,4 руб.;
г) 43950,63 руб.

29. Сумму 40000 рублей собственник решил положить в банк на депозит в евро валюте на 1,5 года под годовую процентную ставку 3,6 % по схеме сложных процентов. Обменный курс рубль/евро на дату открытия валютного вклада составлял 79,4 рубля за евро, а на дату окончания срока вклада прогнозируемое значение обменного курса может составлять 76,2 рубля за евро. Определить сумму в рублях, которую может получить вкладчик в конце срока депозита:
а) 40460,86 руб.;
б) 43930,5 руб.;
в) 40479,4 руб.;
г) 43950,63 руб.

30. Сумму 3670 долларов США собственник решил положить в банк на рублёвый депозит на 1,75 года под годовую процентную ставку 6,8 % по схеме простых процентов. Обменный курс рубль/доллар на дату открытия валютного вклада составлял 69,2 руб. за доллар, а на дату окончания срока вклада прогнозируемое значение обменного курса может составлять 66,25 руб. за доллар. Определить сумму в долларах США, которую может получить вкладчик в конце срока депозита:
а) 3946,5 доллара;
б) 3957,14 доллара;
в) 4273,47 доллара;
г) 4289,59 доллара.

31. Сумму 3670 долларов США собственник решил положить в банк на рублёвый депозит на 1,75 года под годовую процентную ставку 6,8 % по схеме сложных процентов с ежеквартальным их начислением. Обменный курс рубль/доллар на дату открытия валютного вклада составлял 69,2 рубля за доллар, а на дату окончания срока вклада прогнозируемое значение обменного курса может составлять 66,25 рубля за доллар. Определить сумму в долларах США, которую может получить вкладчик в конце срока депозита:
а) 3942,26 доллара;
б) 3953,6 доллара;
в) 4301,16 доллара;
г) 4313,53 доллара.

32. В банке взят валютный кредит в размере 4000 долларов США под годовую процентную ставку 6,6 % сроком на 1,5 года. Определить размер разовых платежей R при ежеквартальных платежах в погашение кредита:
а) 640,32 доллара;
б) 704,75 доллара;
в) 711,11 доллара;
г) 735,7 доллара.

33. Размер ежеквартального платежа в погашение валютного кредита, взятого на 1,5 года, составляет 885,21 евро. На дату заключения кредитного договора обменный курс рубль/евро составлял 78,6 рублей. Погашение валютного кредита осуществляется из рублевых доходов ссудозаёмщика. Определить сумму рублевых расходов ссудозаёмщика при выплате предпоследнего платежа в погашение валютного кредита в предположении, что обменный курс рубль/евро ежеквартально снижается на 2 рубля:
а) 78429,61руб.;
б)74888,77 руб.;
в) 64266,25 руб.;
г) 60725,41 руб.

34. Размер ежеквартального платежа в погашение рублёвого кредита, взятого на один год, составляет 17628,7 рублей. На дату заключения кредитного договора обменный курс рубль/доллар США составлял 68,4 рублей. Погашение рублёвого кредита осуществляется из вылютных доходов ссудозаёмщика. Определить сумму валютных расходов ссудозаёмщика при выплате предпоследнего платежа в погашение рублёвого кредита в предположении, что обменный курс рубль/доллар ежемесячно снижается на 60 копеек:
а) 235,05 доллара;
б) 252,12 доллара;
в) 264,69 доллара;
г) 285,25 доллара.

Раздел 4. Финансовые операции в условиях неопределенности

Плотность вероятности доходности финансовой операции имеет нормальный закон распределения Чему равно математическое ожидание (среднее ожидаемое значение) доходности этой финансовой операции?
а) 0,3;
б) 0,2;
в) 0,18;
г) 0,09.

2. Плотность вероятности доходности финансовой операции имеет нормальный закон распределения Чему равно среднеквадратическое отклонение доходности этой финансовой операции?
а) 0,3;
б) 0,2;
в) 0,18;
г) 0,09.

3. Плотность вероятности доходности финансовой операции имеет нормальный закон распределения Чему равна дисперсия доходности этой финансовой операции?
а) 0,3;
б) 0,2;
в) 0,18;
г) 0,09.

4. Плотность вероятности доходности финансовой операции имеет нормальный закон распределения Чему равен коэффициент вариации доходности этой финансовой операции?
а) 0,66(6);
б) 1,5;
в) 1,11(1);
г) 0,9.

5. На рисунке приведены графики плотности вероятности доходности по первой финансовой операции и плотность вероятности доходности по второй финансовой операции.

Какому условию удовлетворяют математические ожидания доходностей по первой и по второй финансовой операции?
а)
б)
в)

6. На рисунке приведены графики плотности вероятности доходности по первой финансовой операции и плотность вероятности доходности по второй финансовой операции.

Какому условию удовлетворяют среднеквадратические отклонения доходностей по первой и по второй финансовой операции?
а)
б)
в)

7. На рисунке приведены графики плотности вероятности доходности по первой финансовой операции и плотность вероятности доходности по второй финансовой операции.

Какому условию удовлетворяют вероятности получения отрицательной доходности по первой и по второй финансовой операции?
а)
б)
в)

8. Какой формулой определяется коэффициент вариации доходности финансовой операции?
а)
б)
в)
г)

9. При увеличении коэффициента вариации доходности финансовой операции вероятность получения отрицательной доходности
а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется.

10. При уменьшении коэффициента вариации доходности финансовой операции риски по этой финансовой операции:
а) уменьшаются;
б) увеличиваются;
в) не изменяются.

11. Закон распределения доходности финансовой операции в условиях неопределенности задан плотностью вероятности при . Вероятность того, что в результате совершения этой финансовой операции её доходность будет меньше требуемого значения , определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

12. При стоимостных долях распределения инвестируемых средств x1 в первую и x2 во вторую независимые финансовые операции со случайными доходностями и , имеющими математические ожидания доходностей и и среднеквадратические отклонения доходностей и математическое ожидание суммарной доходности по этим финансовым операциям определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

13. При стоимостных долях распределения инвестируемых средств x1 в первую и x2 во вторую независимые финансовые операции со случайными доходностями и , имеющими математические ожидания доходностей и и среднеквадратические отклонения доходностей и среднеквадратическое отклонение суммарной доходности по этим финансовым операциям определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

14. При стоимостных долях распределения инвестируемых средств x1 в первую и x2 во вторую независимые финансовые операции со случайными доходностями и , имеющими математические ожидания доходностей и среднеквадратические отклонения доходностей и коэффициент вариации суммарной доходности по этим финансовым операциям определяется формулой:
а)
б)
в)
г)

15. При инвестировании временно свободных средств в две независимые финансовые операции с математическими ожиданиями доходностей оптимальные значения распределения долей финансирования и по этим финансовым операциям определяются формулами (указать два правильных ответа).
а)
б)
в)
г)
д)
е)

16. При стоимостных долях распределения инвестируемых средств х1 в первую и х2 во вторую зависимые финансовые операции с коэффициентом корреляции их доходностей и среднеквадратическими отклонениями их доходностей и среднеквадратическое отклонение суммарной доходности по инвестируемым средствам определяется формулой:
а)
*б)
в)
г)

17. При инвестировании временно свободных средств в две зависимые финансовые операции с коэффициентом корреляции их доходностей и математическими ожиданиями доходностей оптимальные значения распределения долей финансирования и по этим финансовым операциям определяются формулами (указать два правильных ответа):
а)
б)
в)
г)
д)
е)

18. Доходность финансовой операции является случайной величиной с числовыми характеристиками: математическим ожиданием доходности среднеквадратическим отклонением доходности Чему равен коэффициент вариации доходности по данной финансовой операции?
а) 0,625;
б) 0,39;
в) 1,6;
г) 2,56.

19. Доходность финансовой операции имеет нормальный закон распределения с математическим ожиданием доходности и среднеквадратическим отклонением доходности Чему равна вероятность получения отрицательной доходности ( ) по данной финансовой операции?
а)
б)
в)
г)

20. Доходность финансовой операции имеет нормальный закон распределения с математическим ожиданием доходности среднеквадратическим отклонением доходности Определить вероятность того, что доходность по данной финансовой операции будет меньше требуемой величины
а)
б)
в)
г)

21. Доходность финансовой операции имеет нормальный закон распределения с математическим ожиданием доходности среднеквадратическим отклонением доходности Определить вероятность того, что доходность по данной финансовой операции будет больше требуемой величины
а)
б)
в)
г)

22. Доходность активов предприятия в предстоящем периоде Т является случайной величиной, имеющей нормальный закон распределения с математическим ожиданием доходности и среднеквадратическим отклонением доходности Определить значение для оценки риска VaR-методом при доверительной вероятности
а)
б)
в)
г)

23. Временно свободные средства инвестируются в две финансовые операции в стоимостных долях х1 =0,35 и х2 =0,65. Доходности по этим финансовым операциям являются независимыми случайными величинами с математическими ожиданиями и среднеквадратическими отклонениями доходностей Определить математическое ожидание (среднее ожидаемое значение) суммарной доходности по этим финансовым операциям:
а) 0,152;
б) 0,0883;
в) 0,161;
г) 0,02594.

24. Временно свободные средства инвестируются в две финансовые операции в стоимостных долях х1 =0,35 и х2 =0,65. Доходности по этим финансовым операциям являются независимыми случайными величинами с математическими ожиданиями и среднеквадратическими отклонениями доходностей Определить среднеквадратическое отклонение суммарной доходности по этим финансовым операциям:
а) 0,2175;
б) 0,1725;
в) 0,123;
г) 0,18.

25. Временно свободные средства инвестируются в две финансовые операции в стоимостных долях х1 =0,35 и х2 =0,65. Доходности по этим финансовым операциям являются независимыми случайными величинами с математическими ожиданиями и среднеквадратическими отклонениями доходностей Определить результирующее значение коэффициента вариации суммарной доходности по этим финансовым операциям:
а) 1,127;
б) 1,062;
в) 1,184;
г) 0,884.

26. При инвестировании временно свободных средств в две независимые финансовые операции с математическими ожиданиями доходности и среднеквадратическими отклонениями доходностей определить оптимальные значения распределения долей финансирования и по этим финансовым операциям:
а)
б)
в)
г)

27. Определить среднеквадратическое отклонение суммарной доходности при инвестировании средств в две зависимые финансовые операции с коэффициентом корреляции их доходностей и среднеквадратическими отклонениями по этим финансовым операциям , при стоимостных долях распределения инвестируемых средств соответственно х1 = 0,3 в первую и х2 = 0,7 во вторую финансовые операции:
а) 0,2;
б) 0,175;
в) 0,144;
г) 0,133.

28. Временно свободные средства инвестируются в две зависимые финансовые операции с коэффициентом корреляции их доходностей . Математические ожидания доходностей . Среднеквадратические отклонения доходностей по этим финансовым операциям равны Определить оптимальные значения распределения долей финансирования и по этим зависимым финансовым операциям:
а)
б)
в)
г)
29. Изменение внешних условий может привести к трём ( ) возможным вариантам развития ситуации. В каждой из этих ситуаций финансовый менеджер может принять четыре управленческих решения ( ). Для данных условий экспертным методом определена матрица доходностей М.

Определить оптимальное управленческое решение по правилу Вальда и соответствующую данному решению доходность :
а)
б)
в)
г)

30. Изменение внешних условий может привести к трём ( ) возможным вариантам развития ситуации. В каждой из этих ситуаций финансовый менеджер может принять четыре управленческих решения ( ). Для данных условий экспертным методом определена матрица доходностей М.

Определить оптимальное управленческое решение по правилу "розового оптимизма" и соответствующую данному решению доходность :
а)
б)
в)
г)

31. Изменение внешних условий может привести к трём ( ) возможным вариантам развития ситуации. В каждой из этих ситуаций финансовый менеджер может принять четыре управленческих решения ( ). Для данных условий экспертным методом определена матрица доходностей М.

Определить оптимальное управленческое решение по правилу Гурвица при и соответствующую данному решению доходность :
а)
б)
в)
г)

32. При принятии управленческих решений в условиях полной неопределенности матрица рисков R имеет вид:
.

Определить оптимальное управленческое решение по правилу Севиджа и соответствующее этому решению значение риска :
а)
б)
в)
г)

-