Благодарю за задачи по фин менеджменту! Выполнено быстро и качественно)
Информация о работе
Подробнее о работе
Инвестор владеет тремя видами акций Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распред
- 2 страниц
- 2017 год
- 24 просмотра
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Определим
а) среднюю доходность по акциям А, В, С,
Один из приемов расчета ожидаемой доходности актива заключается в учете возможного будущего вероятностного распределения доходности актива. Ожидаемая доходность актива в этом случае определяется как среднеарифметическая взвешенная, где весами выступают вероятности каждого события. В сумме все возможные варианты событий должны составлять 100% вероятности. Формулу ожидаемой доходности актива можно записать в следующем виде:
где Е (r) - ожидаемая доходность актива;
Е (ri) - ожидаемая доходность актива для i-го события;
πi – вероятность наступления i-го события
Е(r)А = 0,3 * (-9) + 0,2 * 0 + 0,3 * 9 + 0,2 * 16 = 3,2%
Е(r)В = 0,3 * 17 + 0,2 * 9 + 0,3 * 8 + 0,2 * (-18) = 5,7%
Е(r)С = 0,3 * 0 + 0,2 * 14 + 0,3 * 16 + 0,2 * 19 = 11,4%
б) дисперсию для этих бумаг,
На основе рассчитанной средней доходности и фактических значений доходности акции определя
Отсутствует
Инвестор владеет тремя видами акций. Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей:
Общеэкономическая
ситуация Вероятность Доходность акции А
Доходность акции В
Доходность акции С
Спад 0,30 -9 17 0
Без изменения 0,20 0 9 14
Незначительный
подъем 0,30 9 8 16
Существенное оживление 0,20 16 -18 19
Определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если инвестор вкладывает 30% средств в акции А, 50% - в акции В, 20% - в акции С. Предполагается, что доходность каждой ценной бумаги является некоррелированной с доходностью остальных ценных бумаг.
Для решения задачи необходимо определить
а) среднюю доходность по акциям А, В, С,
б) дисперсию для этих бумаг,
в) доходность и стандартное отклонение портфеля.
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
