Благодарю за задачи по фин менеджменту! Выполнено быстро и качественно)
Информация о работе
Подробнее о работе
НГУЭУ. Контрольная работа. Управление финансовыми рисками, 7 вариант
- 12 страниц
- 2021 год
- 3 просмотра
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
2. Ситуационная (практическая) часть
2.1. Текст ситуационной (практической) задачи
Финансовая компания заключила сделку по покупке ценных бумаг с контрагентом, имеющим кредитный рейтинг B. Рейтинг B соответствует предельной вероятности дефолта в течение любого конкретного рабочего дня 0,15%. Условия расчетов следующие:
Дата сделки: дата выполнения РГР.
Плановая дата оплаты: дата выполнения РГР (оплата при заключении сделки)
Плановая дата поставки ценных бумаг: дата сделки + 10 рабочих дней.
Цена 1 акции: цена закрытия в дату сделки – 5%
Количество: 1 000 000 шт.
Цель покупки: исполнение другой сделки по продаже аналогичного пакета ценных бумаг другому контрагенту по заранее фиксированной цене, равной цене закрытия на дату сделки.
Необходимо:
2.2. Ответ на практическую задачу
Дата сделки: 11.09.2021 г.
Плановая дата оплаты: 11.09.2021 г.
Плановая дата поставки ценных бумаг: 21.09.2021 г.
Цель покупки: исполнение другой сделки по продаже аналогичного пакета ценных бумаг другому контрагенту по заранее фиксированной цене, равной цене закрытия на дату сделки.
Цена 1 акции на 11.09.2021 г. = 5318,5 руб.
Цена 1 акции на дату закрытия неизвестна, но по условиям задачи это 5318,5 + 5% = 5 584,425 руб.
Количество: 1 000 000 шт.
Цена пакета: 1 000 000 * 5318,5 = 5 318 500 000 руб.
Цена пакета на дату закрытия = 1 000 000 * 5584,425 = 5 584 425 000 руб.
Разница и прибыль = 5 584 425 000 – 5 318 500 000 = 265 925 000 руб.
Вероятность дефолта 15%, что может покрыть прибыль на 10%.
Вероятность дефолта 15%, что может покрыть прибыль на 10%.
Теперь проведем оценку риска:
В данном случае принимаются следующие финансовые риски, которые могут быть присуще данной сделке:
1. Теоретическая часть
1.1. Текст теоретического задания
Какие примеры общеизвестных дефолтов вы можете назвать? Почему они произошли?
1.2. Ответ на теоретическое задание
Рассмотрим дефолт 1998 года, который произошел в России.
Дефолт – это банкротство государства. Кризис оказал влияние на дефолт в августе 1998 года в России. После распада СССР Россия в девяностые годы всё время испытывала большие трудности в финансовом виде.
Поэтому она сильно нуждалась в займах у других государств, но не давала поручительство в обслуживание долга. Все займы внешние и внутренние привели к большому госдолгу. По данным Центробанка, на момент кризиса запасы Центрального банка составило 24 млрд. американской валюты. Обязательства перед не резидентами на рынке ГКО/ОФЗ (государственные краткосрочные обязательства/облигации федерального займа) и фондовом рынке – свыше 36 млрд. долларов. Общая сумма платежей государства в пользу не резидентов составила около 10 млрд. американской валюты. Эту ситуацию усложнял пришедший весной 1998 года в Азию мировой финансовый кризис и снижение мировых цен на сырьё, особенно нефть, газ и металлы. Из-за этих событий доходы стали уменьшаться, а зарубежные кредиторы стали бояться давать займы странам с изменчивой экономикой.
1. Горбашко Е.А. Управление качеством: учебник для среднего профессионального образования / [Текст] – М.: Мысль, 2019 –352с.
2. Дефолт 1998 года. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/diefolt (дата обращения: 11.09.2021)
3. Дефолт в августе 1998-го: как это было? [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/features-45195084 (дата обращения: 11.09.2021)
4. Кризис 1998 года: причины и последствия. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/id/5ae5ff97bce67e5cd9f4e24a/krizis-1998-goda-prichiny-i-posledstviia-5ae6004b5f49678c67a73be3 (дата обращения: 11.09.2021)
5. Кризис 1998 года в России – кратко о главном. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://izich.info/krizis/defolt-1998 (дата обращения: 11.09.2021)
6. Пульман В.Ф. История человечества глазами политэконома Часть II [Текст]– М.: Политиздат, 2018. – 295 с.
7. Черненко В. А., Шведова Н. Ю. Антикризисное управление [Текст]. – М.: Юрайт 2019. – 417 с.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
