Работу сдали, спасибо автору))
Информация о работе
Подробнее о работе
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими инвестиционными характеристиками
- 1 страниц
- 2019 год
- 21 просмотр
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Приведем формулы для расчета необходимых показателей:
- ожидаемая доходность портфеля:
dp=widi
где wi – доля i-го актива в портфеле;
di – ожидаемая доходность i-го актива.
- стандартное отклонение доходности портфеля:
σ=wA2σA2+wB2σB2+2∙wAwBσAσBcorrAB
где σi – стандартное отклонение i-го актива;
corrAB – корреляция между активами А и В.
При пом
Отсутствует
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими инвестиционными характеристиками:
Ожидаемая доходность, % Стандартное отклонение доходности, %
Акции А 14 27
Акции В 25 30
Коэффициент корреляции между доходностями акций = – 0,8. Рассчитайте ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле (см. табл.):
XA 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
XB 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
и изобразить параметры полученных портфелей на плоскости (риск, ожидаемая доходность).
Указание: Для выполнения вычислений и построения графиков зависимости ожидаемой доходности от риска портфеля воспользуйтесь электронными таблицами Microsoft Excel.
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
