Максим, благодарю за контрольную по инвестициям, качественно и раньше срока)
Информация о работе
Подробнее о работе
По компромиссу точность надежность принятий инвестиционных стратегий выбирается та экономическая рег
- 3 страниц
- 2019 год
- 17 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Компромисс точность-надежность в построении экономических регрессионных моделей временных рядов наблюдений при принятий инвестиционных стратегий
Показатели точности и надежности, как правило, находятся в противо-фазе. По компромиссу точность-надежность выбирается та экономическая регрессионная модель, которая является наиболее точной из допустимых по надежности старших коэффициентов модели.
Экономический временной ряд - дискретная последовательность значений экономического показателя, полученная в предположении постоянства условий наблюдения.
Показатель надежность по главному члену в полиноме является наиболее важным.
Условия белого шума:
1. График зависимости невязок от времени должен иметь приличное число пересечений с ось времени и не обладать трендом;
2. Графическое представление поля автокорреляций не должно иметь тенденции к автокорреляции;
3. Отсутствие автокорреляции. Коэффициент автокорреляции rj должен быть менее 0,3 (0,5 - для грубой оценки).
Данный пример наглядно демонстрирует использование теоремы Гаусса-Маркова применительно к экономическим временным рядам и компромисса точность-надежность для выбора наилучшей модели.
Рассмотрим ряд капитальных вложений X(t), t = l, 2, 3...20.
В качестве аппроксимационной функции будем использовать степенной полином,
t
X(t) P1(t) 1(t) P2(t) 2(t) P3(t) 3(t) P4(t) 4(t)
1 7,8 5,85 1,95 8,43 -0,63 7,42 0,38 8,09 -0,29
2 10,2 8,58 1,62 10,35 -0,15 9,98 0,22 9,94 0,26
3 12,7 11,32 1,38 12,36 0,34 12,45 0,25 12,06 0,64
4 14,1 14,05 0,05 14,46 -0,36 14,86 -0,76 14,36 -0,26
5 16,5 16,79 -0,29 16,65 -0,15 17,22 -0,72 16,80 -0,30
6 19,1 19,52 -0,42 18,93 0,17 19,56 -0,46 19,31 -0,21
7 21,2 22,26 -1,06 21,31 -0,11 21,89 -0,69 21,85 -0,65
8 24,5 24,99 -0,49 23,77 0,73
Отсутствует
По компромиссу точность-надежность принятий инвестиционных стратегий выбирается та экономическая регрессионная модель, которая является наиболее точной из допустимых по надежности старших коэффициентов модели. Рассмотреть ряд капитальных вложений X(t), t = 1, 2, 3…20. В качестве аппроксимационной функции требуется использовать степенной полином. Необходимо обосновать компромисс точность-надежность для выбора наилучшей модели принятия инвестиционных решений. На основе построенного графика точности от степени полинома сделать инвестиционный прогноз. (Если предположить, что до момента времени планируемого прогноза сохранятся однородность и условия экономического процесса, то путем экстраполяции можно сделать прогноз).
t
X (t)
1 7,8
2 10,2
3 12,7
4 14,1
5 16,5
6 19,1
7 21,2
8 24,5
9 27,4
10 30,8
11 31,5
12 35,0
13 36,1
14 39,4
15 42,7
16 45,8
17 49,8
18 53,7
19 55,8
20 62,5
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
