Благодарю за работу по статистике, приятно было с Вами поработать)
Информация о работе
Подробнее о работе
Задания 1) Определите парные и частные коэффициенты корреляции проверьте их значимость для α = 0
- 4 страниц
- 2018 год
- 11 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
1. Рассчитаем парные и частные коэффициенты корреляции
№ Производительность труда, у.е. на 1 рабочего (Y) Энерговооруженность, квт. ч. на 1 рабочего (x1) Доля рабочих занятых ручным трудом в общей численности,% (x2) 0523875(x1i-x1) 2
00(x1i-x1) 2
-166254678378(x2i-x2) 2
00(x2i-x2) 2
-78106324609(yi-y) 2
00(yi-y) 2
47625495300(x1i-x1)(yi-y)
00(x1i-x1)(yi-y)
-350609573850(x2i-x2) 2(yi-y)
00(x2i-x2) 2(yi-y)
-248033536628(x1i-x1)(x2i-x2)
00(x1i-x1)(x2i-x2)
1 9,8 4,8 40 0,24 10,24 0,27 0,25 5,27 -1,57
2 6,7 2,8 59 2,28 249,64 6,68 3,90 -645,32 -23,86
3 12,4 7,0 38 7,24 27,04 9,70 8,38 84,23 -13,99
4 6,9 3,8 57 0,26 190,44 5,69 1,22 -454,20 -7,04
5 11,8 5,5 31 1,42 148,84 6,33 2,99 374,33 -14,52
6 7,3 3,0 56 1,72 163,84 3,94 2,60 -325,22 -16,77
7 8,4 3,4 45 0,83 3,24 0,78 0,81 -2,87 -1,64
8 10,7 5,2 35 0,79 67,24 2,00 1,26 95,14 -7,30
9 11,1 5,4 32 1,19 125,44 3,29 1,98 227,67 -12,21
10 7,3 2,9 54 1,99 116,64 3,94 2,80 -231,53 -15,23
11 8,8 3,9 43 0,17 0,04 0,24 0,20 -0,02 0,08
12 10,0 5,0 36 0,48 51,84 0,51 0,49 37,07 -4,97
13 12,1 6,2 29 3,57 201,64 7,92 5,32 567,62 -26,84
14 11,9 5,1 32 0,62 125,44 6,84 2,07 328,03 -8,85
15 6,8 2,7 55 2,59 139,24 6,18 4,00 -346,01 -19,00
16 7,0 2,9 50 1,99 46,24 5,22 3,22 -105,66 -9,59
17 12,0 6,1 30 3,20 174,24 7,37 4,86 473,06 -23,63
18 7,5 3,3 48 1,02 23,04 3,19 1,80 -41,13 -4,85
19 8,0 3,4 45 0,83 3,24 1,65 1,17 -4,16 -1,64
20 9,2 3,8 49 0,26 33,64 0,01 0,04 -2,86 -2,96
Суммы 185,7 86,2 864,0 32,7 1901,2 81,7 49,4 33,4 -216,3
Средние 9,3 4,3 43,2 - - - - - -
Откуда получаем:
cov x1,y=49,420=2.47
cov x2,y=-36920=-18,45
Sx1=119*32.7=1.31
Sx2=119*1901,2=10
Sy=119*81,7=2.07
Таким образом, можем вычислить коэффициенты корреляции
ryx1=2,471,31*2.07=0.91
ryx2=-18,4510*2.07=-0.89
Аналогично находим
rx1x2=cov(x1,x2)Sx1Sx2
Где
cov x1,x2=x1i-x1*x2i-x2n
Откуда
cov x1,x2=-216,320=-10,82
rx1x2=cov x1,x2Sx1Sx2=-10,821,31*10=-0,82
Теперь можем вычислить парные коэффициенты корреляции:
ryx1*x2=ryx1-ryx2*rx1x21-ryx22*1-rx1x22=0.91-(-0.89)*(-0.82)(1-(-0.892))(1-(-0.82)2)=0,673
ryx2*x1=ryx2-ryx1*rx1x21-ryx12*1-rx1x22=-0,89-0,91*(-0,82)(1-0,912)*(1--0,822)=-0,587
ryx2*x1=rx1x2-ryx1*ryx21-ryx22*1-ryx12=-0.82-0.91*(-0.89)1--0.892*(1-0.912)=-0.05
На основании частных коэффициентов корреляции можно сделать вывод об обоснованности включения
переменной в регрессионную модель: так как частные коэффициенты ryx1*x2 ryx2*x1 больше 0,5, следовательно, связь между обоими факторами и результативной переменной сильна и никакой из признаков исключать из модели не стоит.
Проверим их значимость по крите
Отсутствует
Задания:
1) Определите парные и частные коэффициенты корреляции, проверьте их значимость для α = 0,05, сделайте выводы.
2) Постройте линейное уравнение множественной регрессии, поясните экономический смысл его параметров и всего уравнения в целом. Проверьте значимость параметров уравнения регрессии на уровне значимости α = 0,05.
3) Рассчитайте коэффициенты эластичности. Дайте их интерпретацию.
4) Найдите множественный коэффициент корреляции и детерминации, объясните их смысл.
5) Проверьте наличие мультиколлинеарности в модели, вычислив значение показателя VIF.
6) Проверьте значимость полученного уравнения регрессии в целом на уровне значимости α = 0,05. Сделайте выводы.
№ п/п Производительность труда, у.е. на 1 рабочего Энерговооруженность, квт. Ч. На 1 рабочего Доля рабочих занятых ручным трудом в общей численности,%
1 9,8 4,8 40
2 6,7 2,8 59
3 12,4 7,0 38
4 6,9 3,8 57
5 11,8 5,5 31
6 7,3 3,0 56
7 8,4 3,4 45
8 10,7 5,2 35
9 11,1 5,4 32
10 7,3 2,9 54
11 8,8 3,9 43
12 10,0 5,0 36
13 12,1 6,2 29
14 11,9 5,1 32
15 6,8 2,7 55
16 7,0 2,9 50
17 12,0 6,1 30
18 7,5 3,3 48
19 8,0 3,4 45
20 9,2 3,8 49
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
