Доволен работой автора
Информация о работе
Подробнее о работе
Определение лимита открытой валютной позиции и его соблюдение (24 балла) Имеются следующие данные по
- 2 страниц
- 2018 год
- 19 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
ВП – валютная позиция
Требования банка > Обязательства банка – длинная валютная позиция
Обязательства банка > Требования банка – короткая валютная позиция
Определим валютную позицию по каждому виду валют:
Швейцарский франк (CHF):
ВПCHF = 250 000 – 900 000 = - 650 000 CHF – короткая валютная позиция
Евро (EUR):
ВПEUR = 1 400 000 – 1 050 000 = 320 000 EUR – длинная валютная позиция
Фунт стерлингов (GBP):
ВПGBP = 150 000 – 700 000 = - 550 000 GBP – короткая валютная позиция
Евро (EUR):
ВПEUR = 780 000 – 1 230 000 = - 450 000 EUR – короткая валютная позиция
Канадский доллар (CAD):
ВПCAD = 670 000 – 920 000 = - 250 000 CAD – короткая валютная позиция
Доллар США (USD):
ВПUSD = 1 180 000 – 400 000 = 780 000 USD – длинная валютная позиция
Переведем валютные позиции, выраженные в иностранной валюте в рубли:
а) Швейцарский франк (CHF):
1 CHF = 28,8885 RUB
- 650 000 CHF = - 650 000 * 28,8885 = - 18 777 525 RUB
б) Евро (EUR):
1 EUR = 43,751 RUB
350 000 EUR = 350 000 * 43,751 = 15 312 850 RUB
в) Фунт стерлингов (GBP):
1 GBP = 47,5953 RUB
- 550 000 GBP = - 550 000 * 47,5953 = - 26 177 415 RUB
г) Евро (EUR):
1 EUR = 43,751 RUB
- 450 000 EUR = - 450 000 * 43,751 = - 19 687 950 RUB
д) Канадский доллар (CAD):
1 CAD = 28,1077 RUB
- 250 000 CAD = - 250 000 * 28,1077 = - 7 026 925 RUB
е) Доллар США (USD):
1 USD = 29,6396 RUB
780 000 USD = 780 000 * 29,6396 = 23 118 888 RUB
Рассчитаем общую валютную позицию в рублях (это бу
Отсутствует
Определение лимита открытой валютной позиции и его соблюдение (24 балла).
Имеются следующие данные по валюте и банку:
Виды валют Требования банка в иностранной валюте Обязательства банка в иностранной валюте
Швейцарский франк 250 тыс. 900 тыс.
Евро 1 400 тыс. 1 050 тыс.
Фунт стерлингов 150 тыс. 700 тыс.
Евро 780 тыс. 1 230 тыс.
Канадский доллар 670 тыс. 920 тыс.
Доллар США 1 180 тыс. 400 тыс.
Собственный капитал банка – 420 000 тыс. руб. Норматив ЦБ РФ по общей открытой валютной позиции составляет 25 %, по отдельной валюте – 12 %.
Определите по каждому виду валют валютную позицию.
Вычислите общую открытую валютную позицию в рублях (по курсу).
Определите лимит по каждой отдельной валюте (в %). Соблюдается ли лимит?
Определите лимит общей открытой валютной позиции (в %). Соблюдается ли лимит общей открытой валютной позиции?
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
