Работой автора довольна. Все было сделано вовремя. Автор оперативно выходила на связь. Работа прошла без замечаний. Рекомендую!!!
Информация о работе
Подробнее о работе
Управление рыночными рисками
- 33 страниц
- 2014 год
- 176 просмотров
- 2 покупки
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 5
1.1.Понятие рыночного риска 5
1.2.Классификация рыночных рисков 7
1.3.Причины банковских рисков 9
Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ……......……………….12
2.1 Сущность управления рыночными рисками ………………………………12
2.2. Этапы управления рыночными рисками…………………………………..15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 28
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….31
1.1.Понятие рыночного риска
Существует множество определений понятия риск, это в свою очередь затрудняет процесс разработки методологии, так как нет единого определения, которое бы соответствовало любой сфере деятельности или функциональном назначении.
В результате изучения банковской литературы, автором были выбраны основные определения понятия риск, а именно риск – это:
• потенциальная количественно измеримая возможность утраты чего-либо;
• возможность образования потерь, убытков, неполучения планируемых доходов, и прибыли;
• неопределенность результатов деятельности, выраженных в конкретной финаносвой сумме в будущем;
• уровень неопределенности в получении чистой прибыли;
• вероятность убытка, выраженная в денежной форме [21].
Для наиболее точного раскрытия понятие «риск», необходимо рассмотреть несколько понятий, такие как «вероятность и «неопределенность».
...
• выявить причины возникновения рыночных рисков;
• рассмотреть сущность упарвления рыночными рисками;
• Изучить этапы управления рыночными рисками.
Объектом исследования является система рыночных рисков банка.
Предмет исследования - это совокупность организационных, управленческих и экономических отношений, складывающихся в процессе управления рыночными рисками в коммерческом банке.
Теоретической основой исследования являются концептуальные положения фундаментальных и прикладных научных работ ведущих отечественных и зарубежных ученых в области экономики и банковского дела.
В работе широко использовались программные продукты операционной среды Windows XP:Microsoft 2007, Microsoft Excel 2007.
Информационно-эмпирическую базу исследования составили законодательные и нормативные акты Российской Федерации, материалы специализированных печатных изданий.
Структура и объем работы.
...
1.3.Причины банковских рисков
Существуют внутренние и внешние факторы или причины возникновения рыночных рисков.
Внутренними причинами являются следующие:
• заранее спланированные действия при покупке/ реализации/ финансовых инструментов с целью личной выгоды;
• ошибочные манипуляция по покупке/реализации финансовых инструментов связанные с временным и количественным недочетом.
К внешним причинам возникновения рыночного риска можно отнести следующие.
Во-первых, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля.
К данным изменениям относится отрицательное изменение рыночной стоимости фондовых инструментов.
...
2.1 Сущность управления рыночными рисками
Цель управления рыночным риском – это поддержка банком риска на уровне, определенном им в соответствии стратегии развития.
Приоритетным является обеспечение оптимальной сохранности активов и капитала посредством уменьшения возможных потерь и недополучения прибыли по вкладам банка в финансовые инструменты.
Дополнительные цели управления представлены на рис.2.1.
Рис.2.1. Цели управления рыночными рисками
Источник: сост. авт.
Цель управления рыночным риском банка достигается посредством решения следующих задач:
• получение необходимой информации о состоянии и размере риска;
• определение и анализ риска, который появляется у банка в процессе функционирования;
• качественная и количественная оценка риска;
• установление взаимосвязей между отдельными видами рисков для анализа воздействия мероприятий, направленных на ограничение, рост и сокращение уровня рисков.
...
2.2. Этапы управления рыночными рисками
Управление рыночным риском состоит из следующих этапов:
• определение риска;
• анализ риска;
• мониторинг риска;
• контроль и корректировка риска.
Рассмотрим данные этапы более подробно.
С целью определения риска банк проводит оценку параметров, изменение которых предопределяет появление определенной характеристики направления функционирования банка, и в том числе появляение нового вида риска в системе банковской деятельности.
Для оценки уровня рыночного риска используются следующие показатели:
• РР - это совокупная величина рыночного риска;
• ПР – это величина рыночного риска финансовых инструментов, чувствительных к изменениям % ставок;
• ФР - это величина рыночного риска финансовых инструментов, чувствительных к изменению текущей стоимости на долевые ценные бумаги;
• ВР – это величина рыночного риска открытых позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах.
...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель курсовой работы заключалась в анализе рыночных рисков коммерческого банка и методов управления ими. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: определено понятие рыночного риска; рассмотрена классификация рыночных рисков; выявлены причины возникновения рыночных рисков; изучена сущность упарвления рыночными рисками; рассмотрен процесс управления рыночными рисками
На сегодняшний день сложидась следующая ситуация: происходить циклическое снижение номинальной доходности операций, совершаемых банком, при этом сокращается маржа, в дополнение происходит усиление зависимости от ЦБ РФ, проявляющееся в его усилении на рынке валют. Данная ситуация обуславливает усчиление роли рисков в деятельности банков.
Риск – это вероятность возникновения отрицательной прибыли, либо утраты чего-либо.
Рыночный риск - это риск, который определяется появлением некорректных данных для принятия решения высшим менеджментом.
...
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. // СПС Консультант Плюс.
2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // СПС Консультант Плюс.
3. Алексеев М.Ю. Финансы, денежное обращение, кредит / М.Ю. Алексеев. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 367 с.
4. Банковская система в современной экономике [Текст]: учеб. пособие / О. И. Лаврушин [и др.]; под ред. О. И. Лаврушина. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 2012. - 354 с.
5. Банковские риски: Учеб. пособие/Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. М., 2013.
6. Банковский менеджмент: Учеб.- практич. пособие/ А.А. Максютов. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: Альфа-Пресс, 2011.
7. Банковское дело / Под ред. проф. Г.Г. Коробовой. М., Финансы и статистика, 2011. с. 346.
8. Банковское дело: [учебник для вузов]/ Н. Г. Александрова [и др.]; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — 2-е изд. — Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. — 400 с.
9. Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Банковский аудит и его место в системе государственного надзора//Бухгалтерия и банки. -2011. -№ 2. -С. 18.
10. Белоглазова Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая; Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (ФИНЭК). — М.: ЮРАЙТ, 2011. – 422 с.
11. Вахрушина М.А. Анализ финансовой отчетности. Учебник / Вахрушина М.А., Пласкова Н.С. 2011, 367с.
12. Владимирова М.П. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие / Владимирова М.П., Козлов А.И. 2012, 2-е изд., 288с.
13. Глазов С.П. Банковское дело: учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2008.
14. Дёриг Х. -У. Универсальный банк -банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем. -М.: Междунар. отношения, 2011. -384.
15. Джордж Купер. Природа финансовых кризисов. Центральные банки, кредитные пузыри и заблуждения эффективного рынка. Пер. с англ. – СПб.: Бест Бизнес Букс. 2014
16. Жарковская Е., Арендс И. Банковское дело. – М.: Омега-Л, 2011. – 351 с.
17. Каджаева. М.Р., Дубровская, С.В. Банковские операции / М.Р. Каджаева, С.В.Дубровская. – М.: Академия, 2011. –153 с.
18. Ковалев В.В Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 512 с.
19. Ковалев В.В. Финансы предприятий: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014. – 352 с.
20. Колесников, А. А., Банковское дело - М.; Финансы и статистика, 2007 –413с.
21. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 251 с.
22. Котенков В.Н., Сазыкин Б.В. Устойчивое развитие банков России [Электронный ресурс]. -Режим доступа: www.banks4.narod.ru/statia.html.
23. Лаврушин О. И., Афанасьева О. Н., Корниенко С. Л. Банковское дело. Современная система кредитования: Учеб. пособие. М.: КноРус, 2014
24. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система кредитования: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2014
25. Литовских, А.М., Шевченко, И.К., Финансы, денежное обращение и кредит. Учебное пособие – Таганрог; ТРТУ, 2013. – 160 с.
26. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009. – 321 с.
27. Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Маркет ДС, 2007.
28. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 462 с.
29. Родина Г.А. Современные проблемы финансово-кредитных отношений: Учебное пособие/ Г. А. Родина, В. А. Неклюдов; [ВЗФЭИ. Ярославский филиал]. - Ярославль: ЯГТУ, 2011. - 211с.
30. Свиридов О.Ю. Банковское дело. – М.: Март, 2012. – 425 с.
31. Современная структура банковского сектора России и потребности национальной экономики: Монография. - / Под ред. М.А.Абрамовой. – М.: Цифровичек, 2011.
32. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: учебное пособие. – Минск: Интерпрессервис, 2011. – 365 с.
33. Черкасов, В.Е. Банковские операции: финансовый анализ - М.: Консалтбанкир, 2008. –206 с.
Валютный риск [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/valyutnyy-risk.html
34. Возможности рыночного риска [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://riskoff.ru/market-risk
35. Официальный сайт Банка России, 2014. – http://cbr.ru
36. Официальный сайт «Банки.ру», 2014. - http://banki.ru
37. Товарный риск [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.financialguide.ru/encyclopedia/tovarnyj-risk
38. Управление рисками в финансовой индустрии [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.reglament.net/bank/mng/2004_6_article.htm
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
