Все выполнено качественно и в срок. Спасибо автору большое!
Информация о работе
Подробнее о работе
Оценка рисков финансовых инвестиций
- 29 страниц
- 2019 год
- 3 просмотра
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Инвестиции в финансовые активы считаются эффективной формой вложения де-нежных средств. Рынок финансовых инструментов обширен и включает в себя как инве-стирование в ценные бумаги, депозиты, так и заключение срочных контрактов и вложения в драгоценные металлы.
При принятии решения об инвестировании важно оценивать не только ожидаемую доходность, но и возможные риски как индивидуальных активов, так и портфеля в целом. В рамках постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры, растущих политических рисков, увеличения неопределенности актуальным вопросом является эффективность су-ществующих методов оценки возможных рисков. В случае анализа рисков финансовых вложений необходимым условием является не только проведение качественной оценки, но и расчет конкретных показателей в количественном выражении.
Грамотная оценка рисков финансовых активов повышает эффективность управле-ния инвестиционным портфелем в целом и позволяет определить верные направления в рамках минимизации негативных аспектов.
Цели работы:
-определить понятие финансовых инвестиций, рассмотреть их виды, формы и объекты инвестирования;
-проанализировать ключевые риски финансовых инвестиций;
-рассмотреть теоретический аспект взаимосвязи риска и доходности в раз-личных моделях;
-рассмотреть методы оценки инвестиционных рисков, в том числе и с пози-ции практического применения;
-обозначить ключевые направления в рамках управления рисками финансо-вых вложений.
Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:
-исследована и проанализирована литература по заданной теме;
-сделаны соответствующие выводы и заключения.
ВВЕДЕНИЕ 5
1. ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ 6
1.1. ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 6
1.2. ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 10
2. РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 11
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКОВ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 11
2.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ РИСКА И ДОХОДНОСТИ 13
3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 16
3.1. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 16
3.2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 16
3.3. ОЦЕНКА РИСКОВ С ПОМОЩЬЮ КОЭФФИЦИЕНТОВ β И α 19
3.4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА β ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РИСКА АКЦИЙ 21
3.5. КОЭФФИЦИЕНТЫ ШАРПА И СОРТИНО 22
3.6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РИСКОВ VAR 23
4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 28
ПРИЛОЖЕНИЕ 30
Курсовая работа направлена на закрепление теоретических знаний и практических навыков в рамках дисциплины «Корпоративные финансы». Данная работа включает в себя рассмотрение понятия финансовых инвестиций, их видов и особенностей, определение ключевых рисков, присущих вложениям в финансовые инструменты, анализ методологии оценки финансовых рисков и изучение возможностей их управления. В рамках практической части представлен анализ бета-коэффициентов для металлургических компаний РФ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Антонова, И.А. Методы оценки уровня финансового риска / И.А. Антонова, Ю.А. Елисеева // Петербургский экономический журнал.– 2014. – №3.– С. 94-100.
2. Астахова, Ю.А. Особенности классификации финансовых инструментов / Ю.А. Астахова // Проблемы. Мнения. Решения.– 2012. – №24(222). – С. 51-59.
3. Берзон, Н.И. Оценка финансовых активов по критерию «риск-доходность» с учетом длитель-ности инвестирования / Н.И. Берзон // Вестник Московского университета имени С. Ю. Вит-те. – 2014. – №2. – С. 39-51.
4. Глоссарий инвестора по риск-менеджменту. Сбербанк. Управление активами. [Электронный ресурс] URL: https://www.sberbank-am.ru/upload/iblock/06e/glossary.pdf
5. Ермилова, М.И. Управление рисками компании при инвестиционной деятельности на финан-совом рынке /М.И. Ермилова // Финансы и кредит. – 2013. – №11(539). – С. 43-48.
6. Кадырбаев, И.А. Теоретические вопросы исследования инвестиционного риска, основные признаки и классификация /И.А. Кадырбаев // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2016. – №3. – С. 181-188.
7. Кандубко,А.П. Особенности и классификация систематических и несистематических рисков инвестирования / А.П. Кандубко, А.М. Колесников // Инвестиции, налогообложение, финан-совый учет. Научно-технические ведомости СПБГПУ. Экономические науки. – 2013. – №4(175). – С. 105-112.
8. Киселева, И.А. VaR – модели оценки инвестиционных рисков / И.А. Киселева // Иннов: элек-тронный научный журнал – 2017. URL: http://www.innov.ru/science/economy/var¬modeli¬otsenki-investitsionnykh/
9. Ковалев, В.В. Курс финансового менеджмента / В.В. Ковалев. – Москва: Проспект, 2016. – 504 с.
10. Крюков, П.А. Понятие финансовых инвестиций на международном валютном рынке / П.А. Крюков // Вестник Томского государственного университета. – 2016. – №3(35). – С. 124-132.
11. Кузнецова, Л.Г. Использование производных инструментов для хеджирования рисков в сфере финансовых услуг / Л.Г. Ковалева, Д.Ю. Раевский // Экономика и управление народным хо-зяйством. – 2012. – №2(25). – С. 193-200.
12. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-тальных вложений года [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 25.02.1999 N 39-ФЗ (с изменениями на 26 июля 2017 года) // СПС Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
13. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 22.04.1996 N 39-ФЗ)// СПС Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
14. Официальный сайт Московской биржи. [Электронный ресурс] URL: https://www.moex.com/
15. Пахалов, А.И. Модели рынка капитала (CAMP,APT). [Электронный ресурс] / Экономический факультет МГУ им. Ломоносова – 2016. URL: https://www.econ.msu.ru/sys/
16. Портфельные инвестиции [Электронный ресурс] / КИТФинансБрокер – 2017. URL: https://brokerkf.ru/doc/presentation/portfelnye-investitsii.pdf
17. Сакович, М.И. Риски финансовых вложений предприятия: сущность, классификация, управ-ление / М.И. Сакович // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – №27(208). – С. 92-95.
18. Слепухина, Ю.В. Риск-менеджмент на финансовых рынках / Ю.В. Слепухина – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015. – 216 с.
19. Султанов, И.А. Основы оценки финансовых рисков [Электронный ресурс] / И.А. Султанов // Управление рисками – 2017. URL: http://projectimo.ru/upravlenie-riskami/finansovye-riski.html
20. Теплова, Т.В. Инвестиции / Т.В. Теплова. — М.:Издательство Юрайт, 2011. — 724 с.
21. Пенюгалова, А.В. Диалектика понятий «финансовые инвестиции» и «спекуляций» на финан-совом рынке / А.В. Пенюгалова, С.А. Окунь // Финансы и кредит. – 2014. – №23. – С. 2-11.
22. Пенно, К.А. Экономическая сущность инвестиционных рисков [Электронный ресурс] / Пен-но К.А., Эйрих К.О. – URL: https://www.scienceforum.ru/2016/pdf/19725.pdf
23. Федоров, А.В. Основы финансовых инвестиций / А.В. Федоров –Спб. :Питер, 2015. – 151 с.
24. Управление портфелем финансовых инструментов [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/238/42238/files/chap13.pdf
25. Харитонов, С.С. Основные методы оценки финансовых рисков / С.С. Харитонов // Вестник университета. – 2015. – №3. – С. 261-266.
26. Хромова, С.В. Актуальный тренд. Финансовые инструменты: коротко о главном / С.В. Хро-мова, Е.В. Симоненко, Т.А. Морозова и др. // Материал Центра инвестиционного просвеще-ния– 2007.– С. 86-99.
27. Шамсутдинов, Ф.Ф. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] / Ф.Ф. Шам-сутдинов // ФГБОУ ВПО БашГАУ– 2010. URL: https://www.scienceforum.ru/2014/pdf/6413.pdf
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
