Управление рисками международных коммерческих банков на примере Райффайзенбанк

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Современные тенденции изменения внешней среды функционирования международных коммерческих банков характеризуется высоким уровнем нестабильности. Финансово-экономический кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, начало специальной военной операции в феврале 2022 г. и проследовавшее изменение в геополитике являются в совокупности одними из наиболее ощутимых для мировой экономики событий за последние десять лет. Влияние данных факторов обуславливает нестабильность функционирования международных коммерческих банков, которые, в свою очередь, подвергаются излишним рискам и угрозам. События усилили неблагоприятные тенденции развития банковского сектора, а также стали катализаторами повышения рисков международных коммерческих банков. В данных условиях актуальным является изучение современного научного представления о системе управления рисками международных коммерческих банков.
Цель курсовой работы заключается в выработке мероприятий по совершенствованию управления рисками международного коммерческого банка на примере АО «Райффайзенбанк».
Задачи курсовой работы:
– исследовать понятие и виды рисков международного коммерческого банка;
– выделить методы управления рисками международного коммерческого банка;
– рассмотреть зарубежный опыт управления банковскими рисками;
– исследовать организационно-экономическую характеристику
АО «Райффайзенбанк».;
– выполнить горизонтальный и вертикальный анализ основных показателей АО «Райффайзенбанк»;
– определить качественный и количественный подход к оценке управления деятельностью АО «Райффайзенбанк»;
– оценить управление рисками в АО «Райффайзенбанк»;
– предложить мероприятия по совершенствованию управления рисками в АО «Райффайзенбанк»
– рассчитать экономическую эффективность предлагаемых мероприятий.
Объект исследования – процесс управления рисками международного коммерческого банка.
Предмет исследования – теоретические, методические и практические аспекты управления рисками АО «Райффайзенбанк».
Методы исследования представлены группой общенаучных и специально-научных методов, необходимых для достижения поставленной цели и решения исследовательских задач:
1) обобщение и систематизация – данные методы позволили сформировать структуру научной литературы, послужившей основой для выполнения работы, разделить её на категории, а также сгруппировать источники по исследовательским задачам, на решение которых они направлены;
2) анализ и синтез – ключевые методы данного исследования поскольку анализ применялся в ходе обработки исследовательских суждений относительно понятия банковских рисков, отдельных элементов избранной темы, синтез указанных подходов позволил сформировать авторское представление о рисках и методах управления ими;
3) экономико-статистический метод применялся в процессе построения аналитических таблиц, горизонтального и вертикального анализа
АО «Райффайзенбанк».
Информационная база исследования представлена учебными пособиями, монографиями, материалами периодической печати за авторством учёных, ранее изучавших различные аспекты управления рисками международных коммерческих банков. В структуре научных работ следует выделить исследования Ш.А. Агаян, И.Е. Александров, О.Б. Веретенникова, Е.О. Данилова и др. Кроме этого, в работе исследовались также нормативные правовые акты Центрального банка Российской Федерации. Также работа представлена электронными ресурсами, содержащими информацию о международных и национальных рейтингах АО «Райффайзенбанк», данные о финансово-экономических результатах банка.
Структура работы представлена введением, основной частью, состоящей из 3 разделов, заключения и списка использованных источников.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….. 3
РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ………………………
6
1.1. Понятие и виды рисков международного коммерческого банка............... 6
1.2. Методы управления рисками международного коммерческого банка … 10
1.3. Зарубежный опыт управления банковскими рисками……………………. 14
РАЗДЕЛ 2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»………………..…………………….........................
19
2.1 Организационно-экономическая характеристика…………………………… 19
2.2 Горизонтальный и вертикальный анализ основных показателей.…………. 23
2.3. Оценка управления рисками…………………………………………………. 29
РАЗДЕЛ 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»……………………………………………………
33
3.1. Мероприятия по совершенствованию управления рисками в
АО «Райффайзенбанк»…………………………………………………………….
33
3.2. Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий…………….. 36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………. 40
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………… 43
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………. 48

Курсовая по дисциплине финансовый менеджмент.
Оригинальность работы по Антиплагиат.ру (бесплатная версия) 74,9% (проверен 13.07.2023)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


1. Агаян, Ш. А. Управление рисками в коммерческом банке /
Ш. А. Агаян, В. К. Нигорожин // Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения: сборник статей 11-й Международной научно-практической конференции, Курск, 24–25 июня 2022 года. – Курск: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Курский филиал, 2022. – С. 30-33.
2. Александров, И.Е. Зарубежный опыт управления банковскими рисками / И. Е. Александров // Перспективы формирования новой экономики XXI века: актуальные достижения региональной науки: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, Магнитогорск, 28 марта 2017 года. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2017. – С. 211-217.
3. Борисенко, С. С. Проблемы управления финансовыми рисками в банковской деятельности / С. С. Борисенко // Молодой ученый. – 2018. – № 19 (205). — С. 31-33.
4. Болгов, С. А. Банковские риски и их классификация /
С. А. Болгов, В. Е. Павлович, Л. В. Торопова // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – № 8(66). – С. 27-32.
5. Веретенникова, О.Б. Сущность и причины возникновения кредитного риска / О. Б. Веретенникова, Е. Э. Панов // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2012. – № 6(44). – С. 55-61
6. Вылегжанина, Е. В. Система управления кредитными рисками в коммерческих банках / Е. В. Вылегжанина, А. С. Макаренко // Экономика: теория и практика. – 2018. – № 2(50). – С. 82-85.
7. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, выданная АО «Райффайзенбанк»: Лицензия № 3251, выдана Банком России 17 декабря 2014 г., без ограничения срока действия [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/about/investors/Litsenziya_Generalnaya_200215.pdf
8. Годовые отчеты АО «Райффайзенбанк» за 2020-2022 гг. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.raiffeisen.ru/about/investors/annualreport/
9. Данилова, Е.О., Макропруденциальное стресс-тестирование финансового сектора: международный опыт и подходы Банка России / Е.О. Данилова // Деньги и кредит. – 2017. – №10. – C. 3-15.
10. Дыдыкин, А.В. Зарубежная практика управления банковскими рисками / А. В. Дыдыкин // Финансы и кредит. – 2017. – № 9(441). – С. 75-80.
11. Жуков, Е.Ф. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Е.Ф. Жуков. – М.: Юнити- Дана, 2015. – 255 с.
12. Жуков, Е.Ф. Банковское дело: учебник / Е.Ф. Жуков,
Н.Д. Эриашви- ли. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 654 с.
13. Зиганшина, А. С. Управление рисками коммерческого банка /
А. С. Зиганшина, Э. Ф. Сайфутдинова // Студент года 2021: сборник статей XV Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 05 ноября 2021 года. – Пенза: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2021. – С. 38-41.
14. Исаев, Р. А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: в 2 томах. Том 1 / Р. А. Исаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 286 с.
15. Крашенинников, Н.В. Стресс-тестирование: применение к анализу финансовой устойчивости российскими и зарубежными банками /
Н. В. Крашенинников // Финансы и кредит. – 2015. – № 31(655). – С. 15-22.
16. Коваленко, О. Г. Сущность и классификация банковских рисков / О. Г. Коваленко, О. В. Игонина. // Молодой ученый. – 2016. – № 12 (116). – С. 1296-1299.
17. Лаврушин, О.И. Банк и банковские операции: учебник /
О.И. Лаврушин. – М.: Проспект. – 2016. – 268 c.
18. Марченко, А.В. Базельские соглашения: общая логика, влияние на управление рисками / А.В. Марченко, С.И. Дадыко. // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2016 г.). – Москва: Буки-Веди, 2016. – С. 12-14.
19. Матевосян, М. Г. Влияние управления рисками на эффективность деятельности коммерческого банка / М. Г. Матевосян, Т. А. Корниенко, Ю. В. Русанова // Научно-методический электронный журнал Концепт. – 2020. – № 1. – С. 178–185
20. Магзумова, Н. В. Управление рисками в коммерческих банках / Н. В. Магзумова, В. Д. Федотов // Научный вестник Южного института менеджмента. – 2018. – № 3(23). – С. 68-73.
21. Национальные рейтинги АО «Райффайзенбанк» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.raiffeisen.ru/about/ratings/
22. Нестеренко, Е. А. Управление рисками коммерческого банка: особенности обоснования дефиниции / Е. А. Нестеренко, А. С. Усманова,
Д. А. Богачева // Управление бизнесом и вызовы цифровой экономики: материалы II всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Саратов, 14 февраля 2022 года. – Саратов: Общество с ограниченной ответственностью «Амирит», 2022. – С. 65-67
23. Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией: Инструкция ЦБ РФ от 29 ноября 2020 г. N 199-И «[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70186876/
24. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 №395-1 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
25. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов,
Н.Ю. Шведова. – М.: ИТИ Технологии; Издание 4-е, доп., 2015. – 944 c.
26. Султанов О. Зарубежный опыт управления банковскими рисками / О. Султанов // Аллея науки. – 2018. – С. 62-65
27. Сколотянная, Ю.С. Система управления банковскими рисками /
Ю.С. Сколотянная, А.Ю. Аджиева // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2022. – № 5-3(87). – С. 76-78.
28. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц АО «Райффайзенбанк» №3251 от 26.07.2002 г [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.raiffeisen.ru/about/requisites/
29. Устав АО «Райффайзенбанк», утвержденный решением единственного акционера №4 от 14 июня 2020 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/about/investors/ustav_080719.pdf
30. Федорова, А.Ю., Стресс-тестирование как метод оценки финансовой устойчивости коммерческих банков / А.Ю. Федорова // Глобальные проблемы модернизации национальной экономики. – 2022. – С. 370-378.
31. Хасянова, С. Ю. Банковские риски: международные подходы к оценке и управлению / С. Ю. Хасянова. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2021. – 149 с.
32. Чугунов, В. И. Совершенствование процесса управления рисками коммерческого банка в контексте повышения его доходности / В. И. Чугунов // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2022. – № 1(40). – С. 36-41
33. Moody’s подтвердило рейтинги Группы Raiffeisen Bank International и сохранило прогноз «стабильный» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.raiffeisen.ru/about/press/releases/201150/
34. S&P понизило рейтинги Райффайзенбанка [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.interfax.ru/business/825345
35. Fitch Ratings понизило эмитенту Райффайзенбанк рейтинг до «СС» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cbonds.ru/news/1711719/