Благодарю за работу, выполнено качественно и в срок)
Информация о работе
Подробнее о работе
Формирование оптимального портфеля ценных бумаг
- 36 страниц
- 2024 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Актуальность темы исследования. Портфель ценных бумаг представляет собой набор ценных бумаг, которые находятся в распоряжении инвестора. На состав портфеля ценных бумаг влияют цели, которыми руководствует инвестор, и его характер (консервативный, агрессивный и т.д.). В него могут входить как инструменты одного вида (например, акции или облигации), так и разные активы: ценные бумаги, производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы и др.). При формировании портфеля ценных бумаг инвестор руководствуется различными целями, среди которых можно выделить: получение дохода в виде дивидендов или процентов, сохранение или приумножение капитала на основе повышения рыночной стоимости ценных бумаг.
В этой связи инвестор формирует одноцелевой или сбалансированный по целям портфель, в том случае, если инвестор преследует несколько целей. Выделяют несколько типов инвесторов в зависимости от их поведения в отношении ценных бумаг: консервативные, агрессивные, опытные и изощренные. Консервативные инвесторы руководствуется обеспечением безопасности вложений, они не идут на риск. Агрессивные инвесторы, напротив, пытаются увеличить свой капитал.
Такой тип инвесторов, как умеренно-агрессивные, сочетают в себе свойства двух рассмотренные ранее категорий: они стремятся сохранить вложенные средства и в то же время получить доход (в виде процентов). Опытные инвесторы стремятся обеспечить не только высокий уровень доходности и увеличение капитала, но и высокую ликвидность входящих в портфель ценных бумаг. В свою очередь, изощренные инвесторы, преследуют цель максимизации доходов путем вложения средств в высоко рисковые активы.
Основное преимущество портфеля ценных бумаг состоит в том, что он включает в себя совокупность ценных бумаг, которая обладает инвестиционными характеристиками, недостижимыми для отдельно взятого актива, они возможны только при их комбинировании. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что оптимальным портфелем ценных бумаг считается тот, который обеспечивает оптимальное соотношение риска и доходности для инвестора. Предметом исследования является портфель ценных бумаг.
Объектом исследования является ПАО «Росбанк».
Целью данной работы является проанализировать процесс формирования оптимального портфеля ценных бумаг.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- привести стратегии формирования портфеля ценных бумаг, типы портфеля ценных бумаг;
- охарактеризовать этапы формирования портфеля ценных бумаг;
- рассмотреть методы оптимизации портфеля ценных бумаг;
- привести организационно-экономическую характеристику ПАО «Росбанк»;
- проанализировать портфель ценных бумаг ПАО «Росбанк»
- провести коэффициентный анализ основных финансовых показателей ПАО «Газпром»;
- провести оптимизацию портфеля ценных бумаг по моделям Тобина и Марковица.
К методам, применяемым в данной работе, можно отнести - анализ научной и методической литературы по исследуемой теме, обобщение и классификация научных исследований и существующего российского и иностранного опыта в области управления ценными бумагами, методы количественного и качественного анализа.
В ходе данного исследования методологической основой являлись научные работы российских ученых и практиков.
Содержание
Введение 3
1. Теоретические аспекты управления портфелем ценных бумаг 5
1.1 Стратегии формирования портфеля ценных бумаг, типы портфеля ценных бумаг 5
1.2 Этапы формирования портфеля ценных бумаг 9
1.3 Методы оптимизации портфеля ценных бумаг 12
2. Анализ управления ценными бумагами на примере ПАО «Росбанк» 16
2.1 Общая характеристика компании 16
2.2 Анализ портфеля ценных бумаг ПАО «Росбанк» 19
2.3 Оптимизация портфеля ценных бумаг по моделям Тобина и Марковица 21
Заключение 31
Библиографический список 34
Работа оформлено согласно большинству ГОСТов
По всей работе ссылки или подстрочные или в квадратных скобках (в разных работах по разному)
Делаю заказы в программе Microsoft Word в формате doc☝️. А значит открывать файл необходимо на компьютере и ТОЛЬКО через программу Microsoft Word☝️.
Не нужно открывать файл через телефон и через какую либо ДРУГУЮ программу кроме Microsoft Word☝️
Оригинальность работы повышена таким способом, как указано в моем профиле- читайте его , чтобы потом не возникало не приятных ситуаций!!
Работа прошла проверку по системе ЕТХТ, но пройдет и по системе -antiplagiat.ru, -Антиплагиат ВУЗ- (РАНХИГАС, БелЮИ,), -ЕТХТ (и документом и текстом), Руконтекст Адвего, Текст.ру, Электронная библиотека (ilibrary.rucoop.ru) и многие другие. Не проходит Финансовый институт (org.fa.ru), Плеханова, Страйк – для них нужно использовать другой способ оригинальности
Работа в формате doc, если вы поменяете формат на docx, то оригинальность может упасть, поэтому НЕ меняйте формат работы. Название файла менять можно сколько угодно
Опыт написания студенческих работ более 20 лет, поэтому можете с уверенностью скачать данную работу, вставить титульный лист и сдать преподавателю, получить оценку «5», или «4», но не ниже.
Если возникли проблемы с оригинальностью – не отправляйте на перерасчет – Напишите мне (Алексей К.) и я исправлю, если что то не так
1. Беширов, М.Д. Диверсификация как инструмент управления рисками инвестиционного портфеля / М.Д. Беширов // Московский экономический журнал. - 2020. - № 4. - С. 66.
2. Богатырев, А.Г. Инвестиционное право. - М.: Рос. право, 2022. - 272 с.
3. Богданов А.Е. Кредитование и залог имущества паевых инвестиционных фондов // Рынок ценных бумаг. - 2021. - № 7 (382). - С. 10 - 14.
4. Брюков В.В. Методика оценки управления инвестиционным портфелем // Рынок ценных бумаг. - 2023. - № 11 (314). - С. 30 - 34.
5. Булатов, В.В. Экономический рост и фондовый рынок. - М.: Наука, 2021. - 198 с.
6. Васин, М.А. Вопросы эффективности долгосрочного управления портфелем активов с фиксированной доходностью // Рынок ценных бумаг. -2022. - № 8. - С. 17 - 21.
7. Выгодчикова, И.Ю. Формирование инвестиционного портфеля с учётом рейтинга волатильности / И.Ю. Выгодчикова, А.В. Чибирев, И.Ю. Тараканов // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками. - 2020. - № 5. - С. 55-58.
8. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг. М.: Финансы и статистика, 2021. - 448 с.
9. Галкова, И.В. О защите прав инвесторов на финансовых рынках // Финансы. - 2019. - № 8. - С. 70 - 73.
10. Данилов, П.А. Управление инвестиционными портфелями: российская практика / П.А. Данилов // Молодой ученый. - 2022. - № 22(417). - С. 169-171.
11. Казанкина, О.А. Особенности формирования инвестиционного портфеля с использованием ценных бумаг иностранных эмитентов / О.А. Казанкина, В.Д. Иванов // Экономическая безопасность и качество. - 2019. - № 1(34). - С. 20-23.
12. Колганова, Е.А. Стресс-тестирование инвестиционных портфелей НПФ: несовершенства методики / Е.А. Колганова // Экономика. Бизнес. Банки. - 2019. - № 1(28). - С. 117-125.
13. Маковецкий, М.Ю. Особенности инвестиционного процесса в России // Инвестиции в России - 2022. - № 2. - С. 13 – 15.
14. Маковецкий, М.Ю. Роль рынка ценных бумаг в инвестиционном обеспечении экономического роста // Финансы и кредит. - 2022. - № 21. - С. 17 - 19.
15. Международный менеджмент / под ред. С.Э. Пивоварова, Л.С. Тарасевича, А.И. Майзеля. М.: Петер, 2021. - 576 с.
16. Миловидов, В.Д. Паевые инвестиционные фонды. М.: Анкил, ИНФРА-М, 2019. - 416 с.
17. Миловидов, В.Д. Становление паевых инвестиционных фондов в России // Рынок ценных бумаг. - 2022. - № 19. - С. 42-46.
18. Миркин, Я.И. Ценные бумаги и фондовый рынок: Профессиональный курс в Финансовой академии и Правительстве РФ. М.: Перспектива, 2020. - 536 с.
19. Никитин, П.В. Возможности технологии обучения с подкреплением в управлении инвестиционным портфелем / П.В. Никитин // Современная математика и концепции инновационного математического образования. - 2023. - Т.10, № 1. - С. 288-292.
20. Никульшин, Д.А. Влияние рискованных финансовых операций на стабильность финансового рынка // Финансы. - 2019. - № 11. - С. 60-63.
21. Осадчий В.В. Основные принципы формирования портфеля ценных бумаг // Известия высших учебных заведений. Серия «Экономика, финансы и управление производством» [Ивэкофин]. - 2021. № 03(49). - С.29-32.
22. Пашинская, Т.Ю. Прогнозирующее управление инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов и MS VAR моделью доходностей / Т.Ю. Пашинская, В.В. Домбровский // Автоматика и телемеханика. - 2021. - № 5. - С. 124-138.
23. Сергеев, А.В. Критический анализ методов управления инвестиционным портфелем / А.В. Сергеев // Мягкие измерения и вычисления. - 2021. - Т. 40, № 3. - С. 46-53.
24. Шаманаев, Е.Д. К вопросу о формировании инвестиционного портфеля / Е.Д. Шаманаев, Е.А. Разумовская // Эксперт: теория и практика. - 2021. - № 1(10). - С. 46-49.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
