спасибо за помощь!
Информация о работе
Подробнее о работе
Модели и методы портфельного инвестирования
- 54 страниц
- 2013 год
- 533 просмотра
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Модели и методы портфельного инвестирования
Введение
Глава 1 Обзор систем Internet-trading
Глава 2 Модели задач портфельного инвестирования
2.1Основы классической теории инвестиций
2.1.1Виды инвестиционного портфеля
2.1.2Доходность и риск портфеля ценных бумаг
2.2Модель Марковица
2.3Модель Шарпа
2.4Модель Тобина
2.5Модель Блэка
Глава 3 Методы решения задач портфельного инвестирования
3.1Метод множителей Лагранжа. Целесообразность применения множителей Лагранжа для решения задач портфельного инвестирования
3.2Методы квадратичного программирования. Метод Вульфа
3.3Методы решения систем алгебраических уравнений. Метод Гаусса
Глава 4 Разработка алгоритма и программы решения задачи портфельного инвестирования методом множителей Лагранжа
4.1.Разработка информационной системы, UML –диаграмма базы данных
4.1.1Требования к разрабатываемой системе
4.1.2Сущности предметной области, ER- диаграмма
4.1.3Даталогическая модель базы данных ИС.
4.2Блок-схемы алгоритмов основных расчетных функций
4.2.1Блок –схема процедуры «РасчетДолей»
4.2.2Блок –схема расчетная функция «РасчетДоли»
4.2.3Блок –схема расчетная функция «РасчетКоличестваАкций»
4.3Экранные формы приложения.
Глава 5 Разработка тестового примера с использованием данных торгов «голубых фишек»
Заключение
Список литературы
1.Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в России: выбор стратегии. – М.: Эдиториал УРСС, 2002
2.Зангвилл У.И. Нелинейное программирование. Единый подход. - М.: Советское Радио, 1973
3.Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. –М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1998.
4.Крянев А.В. Основы финансового анализа и портфельного инвестирования в рыночной экономике. – М.: МИФИ, 2000.
5.Кюнци В.Ф., Креле М.С. Нелинейное программирование, - М.: Советское радио, 1961.
6.Муртаф Б. Современное линейное программирование. - М.: Мир, 1984.
7.Нурминский Е.А., Ащепков Л.Т., Трифонов Е.В. Математические основы теории финансовых рынков. –Владивосток.: Дальневост. Ун-та, 2000.
8.Пропой А.И., Ядыкин А.Б. Параметрическое квадратичное и линейное программирование. - Автоматика и телемеханика, 1978.
9.Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. - М.: Мир, 1967.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
