Замечательно выполненная работа. Быстро и качественно. Написано интересно и по существу. К тому же раньше установленного срока. Автору огромная благодарность!
Информация о работе
Подробнее о работе
МОДЕЛЬ СКОРИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ
- 34 страниц
- 2012 год
- 199 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА.1.ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 5
1.1. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 5
1.2. СТРУКТУРА ПРОЦЕССА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 6
1.3. РОЛЬ СИСТЕМЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА КАК КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 8
1.4. СИСТЕМА КРЕДИТНОГО СКОРИНГА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК 10
ГЛАВА.2. ОБЗОР МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 16
ГЛАВА 3. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ 21
3.1ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ 21
3.2ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ 2Х КЛАССОВ 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 33
ПРИЛОЖЕНИЕ 34
1.1. Особенности рынка розничного кредитования
Рынок розничного кредитования имеет ряд особенностей, существенно отличающих его от рынка кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
1. Массовость рынка, а именно множество каналов сбыта и точек обслуживания, огромное количество клиентов. При неправильной организации работы в данном сегменте, в некоторый момент резкий рост операционных издержек, связанных с продажей и обслуживанием кредитных продуктов, может привести к падению доходности, к увеличению времени рассмотрения кредитной заявки, к замедлению или даже прекращению притока новых клиентов.
2. Сильнейшая зависимость рынка от макроэкономической конъюнктуры [1]. Конъюнктура потребительского рынка – это совокупность складывающихся на рынке в каждый данный момент условий, при которых происходит процесс продажи и покупки товаров.
...
1.2. Структура процесса розничного кредитования
Начиная работать на рынке розничного кредитования, банки традиционно какое-то время обходятся теми функциональными возможностями поддержки этого бизнеса, которые обеспечивает имеющаяся в их распоряжении банковская система (как правило, универсальная). Как и любой универсальный инструмент, такая система редко бывает рассчитана на работу с кредитами в широком масштабе хотя бы потому, что в отличие от специализированных систем оставляет сотрудникам банка довольно большой объем ручной работы. В результате темпы развития кредитного бизнеса и привлечения новых клиентов снижаются, операционные издержки банка, наоборот, резко возрастают.
Для того чтобы работа на рынке потребительского кредитования оказалась успешной и приносила прибыль, необходима автоматизация всех этапов процесса розничного кредитования, в том числе оценки кредитной заявки, обслуживания кредитов, работы с просроченной задолженностью.
...
1.3. Роль системы кредитного скоринга как конкурентного преимущества кредитной организации
В связи с возросшей конкуренцией существенными, определяющими конкурентное преимущество на рынке, факторами стали сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита, уменьшение количества предоставляемых в банк документов и снижение требований к обеспечению кредита или полное его отсутствие. Банки делают ставку на скорость и массовость. Следует отметить, что банки заинтересованы не просто в больших объемах выданных кредитов, а в больших объемах кредитов, которые будут своевременно возвращены [2].
Существует простая закономерность: чем меньше времени отводится на рассмотрение и проверку кредитной заявки, тем больше вероятность роста так называемых плохих кредитов. Для того чтобы работа на рынке потребительского кредитования оказалась успешной и приносила прибыль, необходимы эффективная автоматизация бизнес-процессов и адекватные меры, минимизирующие риски.
...
1.4. Система кредитного скоринга при рассмотрении заявок
В процессе рассмотрения кредитных заявок можно использовать два типа скоринга: скоринг заявок на кредит и скоринг мошенничества. Скоринг заявок на кредит – это оценка кредитоспособности потенциального заемщика для принятия решения о возможности предоставления кредита. Скоринг мошенничества – это оценка вероятности мошенничества потенциального заемщика.
Задача процесса рассмотрения кредитных заявок определить вероятность того, что конкретный потенциальный заемщик будет платить по запрашиваемому кредитному продукту своевременно, или, в зависимости от кредитной политики банка, с некоторым количеством просрочек, определенным банком как допустимое. Можно сформулировать задачу и с такой точки зрения: определить вероятность того, что конкретный потенциальный заемщик не вернет долг (кредит, проценты, пени и т.п.) или его часть, и какова вероятная сумма невозвращенного долга.
...
3.2 Построение модели для 2х классов
В условиях неопределенности относительно кредитоспособности заемщика остро встает вопрос о критериях отнесения его к той или иной группе риска.Непосредственной задачей скоринга в этом случае становится задача определения «надежности» клиента, решаемая с помощью статистических методов классификации «с учителем» (т.е. на основе обучающей выборки). «Надежность» в этом случае понимается как вероятностный исход двух событий: «клиент вернул кредит» и «клиент кредит не вернул». Одним из наиболее распространенных методов решения данной задачи является дискриминантный анализ (discriminant analysis).
3.2.1.Теоретические предпосылки линейного дискриминантного анализа
Дискриминантный анализ представляет собой статистический метод классификации «с учителем», т.е.
...
Список литературы
1. Демидов, А. От «ручной сборки» к кредитному конвейеру / А. Демидов, Е. Рыбкина. // Банковские технологии, №3, 2006, С.28-33.
2. Максутов, Ю. Скоринг: возможности и ограничения / Ю. Максутов. // Банковское дело, №2, 2004, С. 12-14.
3. Будина, Е.С. Применение различных типов скоринга в процессе розничного кредитования / Е.С. Будина // Научный поиск: материалы первой научной конференции аспирантов и докторантов. Экономика. Управление. Право. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. – 2009. – С.242-246.
4. Будина, Е.С. Применение системы кредитного скоринга как способ повышения конкурентоспособности кредитной организации / Е.С. Будина, А.В. Панюков // II Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие российской экономики»: Сборник научных
144 трудов. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики – М., 2009.
5. Решения на основе платформы Retail Engineering & Control – http://tscoring.ru/
6. Scorto – Системы Кредитного Скоринга – http://www.scorto.ru/.
7. Гараган, С.А. Оптимальная организация процесса рассмотрения кредитных заявок / С.А. Гараган, О.А. Павлов. // Банковское кредитование, №6, 2008.
8. Гараган, С.А. Особенности автоматизации массовой проверки благонадежности потенциальных заемщиков / С.А. Гараган, О.А. Павлов. // Банковское кредитование, № 5, 2008.
9. Гараган, С.А. Повышение адаптивности управления кредитным процессом в условиях развития и ослабления кризиса / С.А. Гараган, О.А. Павлов. // Банковское кредитование, № 4, 2009.
10. Мельникова, А.В. Оптимизация процесса предкредитной обработки. Эффективное принятие решений / А.В. Мельникова, Ю.В. Шевчук. // Банковское кредитование, № 1, 2007.
11. Консалтинговая компания «Франклин&Грант: Риск консалтинг». – http://franklin-grant.ru/ru/main/default.aspx
12. Решения на основе платформы Retail Engineering & Control – http://tscoring.ru/
13. Андреева Г. Скоринг как метод оценки кредитного риска // Корпоративные финансы http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/scoring.shtml
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
