Замечательно выполненная работа. Быстро и качественно. Написано интересно и по существу. К тому же раньше установленного срока. Автору огромная благодарность!
Информация о работе
Подробнее о работе
Методы анализа, оценки и регулирования кредитных рисков.
- 29 страниц
- 2017 год
- 108 просмотров
- 5 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Цель работы – изучение методов анализа, оценки и регулирования кредитных рисков.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….…….3
Глава 1. Теоретические основы кредитных рисков……………………………….5
1.1. Понятие и классификация кредитных рисков………………………………5
1.2. Методы оценки и минимизации кредитных рисков в банковской деятельности…………………………………………………………………………8
Глава 2. Исследование процесса управления кредитным риском на примере АО «Альфа-Банк»……………………………………………………………………….11
2.1. Общая характеристика АО «Альфа-Банк»…………………………………...11
2.2. Анализ кредитного риска АО «Альфа-Банк»………………………………..13
2.3. Совершенствование системы управления кредитным риском в АО «Альфа-Банк»………………………………………………………………………………..17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ.27
1.1. Понятие и классификация кредитных рисков
В настоящее время не существует однозначного определения термина кредитный риск. Общепринятым считается трактовка кредитного риска как вероятности потерь кредитной организацией дохода вследствие невозврата заемщиком основного долга и процентов по кредиту. Также в последнее время используется определение риска как состояния неопределенности, которое ведет к отклонению результата деятельности от планируемого в меньшую и большую сторону.1
Возникновение кредитного риска начинается с момента вступления контрагента в качестве заемщика в кредитные отношения. Оценка способности клиента исполнять обязательства указывает на степень индивидуального риска кредитора, который связан с выдачей кредита определенному заемщику. Уровень риска по предоставленным кредитам должен быть приемлем и понятен для кредитной организации.
...
1.2. Методы оценки и минимизации кредитных рисков в банковской деятельности
Оценка кредитного риска может осуществляться качественным и количественным методом оценки возможного клиента по определенным параметрам.
Качественный анализ заключается в выявлении источников факторов риска и нуждается в глубоких знаниях, опыте и интуиции в данной сфере деятельности. Проводя качественный анализ, необходимо учитывать также взаимосвязь кредитов между собой (их действия в одном регионе, секторе рынка, принадлежность одному собственнику, взаимосвязь между заемщиками какими коммерческими отношениями).
Суть количественной оценки риска – определение степени риска, являющегося количественным выражением оценки кредитной организацией кредитоспособности клиентов и кредитных операций. Такой способ иначе называется стоимостным.
...
2.1. Общая характеристика АО «Альфа-Банк»
АО «Альфа-Банк» относится к крупнейшему частному российскому банку, годом основания которого является 1990 г. По адресу: ул. Каланчевская, 27 г. Москва расположен головной офис.
Предоставление кредитов является основной операцией данного банка, что вполне объяснимо, т.к. существует неразрывная взаимосвязь между результатом кредитования, доходностью и эффективностью функционирования банка.
Среди российских банковских институтов по состоянию на 01 октября 2017 г. АО «Альфа-Банк» находился на седьмом месте (размер активов составил 2 417,69 млрд. руб.). 8
Банк насчитывает: 300 дополнительных офисов; 302 ККО; 8 опер.касс; 141 операционных офисов. Банковские филиалы расположены в Ставропольском, Хабаровском краях, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской областях, в Санкт-Петербурге).9
В первом полугодии 2017 г. размер чистого процентного дохода увеличился до 783 млн. $ (на 18.
...
2.2. Анализ кредитного риска АО «Альфа-Банк»
В последние годы, как многие российские банки, АО «Альфа-Банк» активно выдавал кредиты населению, однако многие заемщики переоценили свои возможности. Результатом стало наличие просрочек по кредиту.
Однако за прошедший год банк отмечал существенное повышение темпов роста кредитного портфеля (увеличение на 18%), преимущественно в розничном секторе, а также сохранение высокой доли необеспеченных кредитов (что балансируется преобладанием среди заемщиков крупнейших организаций с высокой степенью надежности). Доля просроченных кредитов, превышающих 90 дней, снизилась с 4.2% на начало года до 2.8% на данный момент. Как и прежде, консервативно высоким остается покрытие просроченных кредитов, превышающих 90 дней, резервами, которое достигло 107.2%. На конец первого полугодия 2017 г. ставка резервирования составила 3.0%.12
Банк отдает предпочтение кредитованию юридических лиц при наличии обеспечения гарантиями и поручительствами.
...
2.3. Совершенствование системы управления кредитным риском в АО «Альфа-Банк»
Оценка кредитного риска по каждому выданному кредиту осуществляется банком самостоятельно на постоянной основе с учетом финансового положения заемщика, качества обслуживания долга, а также всей имеющейся в распоряжении банка информации о заемщике, а именно:
-по юридическим лицам: информации о предприятии, о кредите, о кредитной истории, о расчетных счетах, о финансовом состоянии, информация о реальности деятельности клиента;
- по физическим лицам: информации о заемщике, оценке его финансового состояния, о кредите.
Оценка финансового положения заемщика проводится в соответствии с принятой методикой оценки финансового состояния и ранжируется на три группы.
...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, хотелось бы отметить, что основные задачи, поставленные в начале исследования, были решены. Нами получены следующие основные результаты.
Во-первых, определено понятие кредитных рисков и их классификация. Кредитным риском считается риск, возникающий при совершении кредитных операций, обусловленный неспособностью/нежеланием заемщика действовать согласно условиям договора.
Существует несколько основных классификаций кредитных рисков. В зависимости от источников появления рисков выделяют внешние и внутренние. В зависимости от уровня кредитных рисков бывают: минимальные риски (объем потерь составляет не больше 25% от суммы кредита), средние (потери 25-50%), высокие (потенциальные потери составляют 50-75%) и критические риски (полный невозврат средств). Помимо представленных видов кредитные риски также делят на страновой, региональный, отраслевой риск, риски клиента, производственный и платежный риск, риски проекта и риски обеспечения.
...
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
Законы и нормативные акты
1. Положение Банка России от 28.06.2017 №590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» // Вестник Банка России. – №65-66. – 04.08.2017.
2. Порядок оценки кредитного риска, формирования и использования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности // Правление АО «Альфа-Банк». – протокол № 45 от 19.09.2017 г. (рег.№827/05-ПК от 19.09.2017г.).
Монографии, учебники и периодические издания
3. Бекназарянц О.А. Кредитный риск (методика анализа и оценки) // Финансы, денежное обращение и кредит. – 2013. – №9-10. – С.31-37.
4. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Кнорус, 2014. – 448 с.
5. Караваева Ю.С. Методы оценки кредитных рисков в коммерческом банке в рамках осуществления кредитного процесса // Бюллетень науки и практики. – 2016. – №6. – С.225-233.
6. Кузьмичева И.А. Виды финансовых рисков, присущих АО «Альфа-Банка» // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – №8. – С.338-342.
7. Митрофанова К.Б. Понятие кредитного риска и факторы, на него влияющие // Молодой ученый. — 2015. — №2. — С.284-288.
8. Прокопенко К.И. Анализ кредитного риска банков и оценка качества обслуживания клиентов банками на примере одной из операций, осуществляемых банками // Молодой ученый. — 2015. — №17. — С. 485-488.
9. Соломенникова Е.А. Методы оценки и минимизации кредитных рисков в деятельности банков // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 1261–1265.
10. Спичева А.Ф. Методы оценки кредитных рисков // Актуальные вопросы экономических наук. – 2013. –№33. – С.169-174.
11. Финансово экономические риски: учебное пособие / Е.Г. Князева, Р.Ю. Луговцов, В.В. Фоменко, Л.И. Юзвович.— Екатеринбург: Изд-во урал. университета, 2015.— 112 с.
12. Юсупова О.А. Рецензия на монографию «Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования» // Финансы и кредит. – 2013. – № 9 (537). – С. 75-80.
Интернет ресурсы
13. АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Альфа-Банк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.acra-ratings.ru.
14. Альфа-Банк объявил финансовые итоги деятельности за первое полугодие 2017 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://learn.alfabank.ru.
15. Анализ кредитного риска Альфа-Банк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://analizbankov.ru.
16. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом // Банковская группа АО «Альфа-Банк». Ежеквартальный отчет. – 2015. – С.22-35 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://alfabank.ru.
17. Метод управления кредитным риском [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nyamo.su.
18. Официальный сайт АО «Альфа-Банк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://alfabank.ru.
19. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cbr.ru.
20. Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка Альфа-Банк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://analizbankov.ru.
21. Финансовый анализ банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kuap.ru.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
