Замечательно выполненная работа. Быстро и качественно. Написано интересно и по существу. К тому же раньше установленного срока. Автору огромная благодарность!
Информация о работе
Подробнее о работе
Скоринговые модели при кредитовании физических лиц
- 27 страниц
- 2019 год
- 23 просмотра
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Глава 1. Теоретические аспекты скоринговых моделей в кредитовании
1.1.Сущность скоринговых моделей в кредитовании
Исторически скоринг как подход был впервые использован в биологических исследованиях во второй половине 30-х гг. 20 века для сортировки объектов, которые было невозможно рассортировать на основании какого-либо одного признака, а другим способом или сильно затруднено, или даже невозможно. К примеру, так сортировались черепа (по принадлежности одному или другому племени) или луковицы ирисов (по принадлежности тому или иному сорту).
Термин «скоринг» означает математический подход, с помощью которого на основании набора известных (или измеряемых) характеристик объекта прогнозируется определенная искомая характеристика, которую на момент оценки прямо измерить невозможно, при этом намеренно избегается поиск каких-либо причинно-следственных связей.
Кредитный скоринг – это использование скоринговых решений в процессе кредитования, причем как физических лиц, так и юридических (особенно предприятий малого и среднего бизнеса).
Первостепенная задача, которую решают при кредитовании с помощью скоринга, – это управление рисками.
Spiegel – большой американский ритейлер – весьма рано начал использовать кредитный скоринг. Другой такой фирмой стала Household Finance Corp. Уже в 1946 г. её президент Е.Ф. Вандерлик разработал Credit Guide Score для оценки новых заявителей, однако внедрение шло с трудом (впоследствии менеджеры его филиалов признавались, что они сначала выдавали кредиты, а потом подгоняли баллы, чтобы оправдать принятое решение).
В 1956 г. на американском финансовом рынке произошло событие, которое кардинально изменило ситуацию в сфере кредитного скоринга. Американцы – инженер Бил Файр и математик Эрл Айзек, работавшие в Стэнфордском исследовательском институте, придумали первую кредитную скоринговую модель. Партнеры разработали математический алгоритм, вычисляющий уровень кредитоспособности заемщика в цифровом выражении. Другими словами, алгоритм позволяет просчитывать кредитные риски в виде трехзначного числа, которое является кредитным рейтингом. Они организовали компанию Fair, Isaac and Company (в 2003 г. она была переименована в Fair Isaac Corporation, а в 2009 г. – FICO).
В России массовое использование скорингов в розничном кредитовании также стало уже повсеместной практикой. Российские банки активно используют и внешние скоринги FICO, и собственные скоринговые карты, разработанные в том числе и с помощью американских консультантов.
В семидесятые годы прошлого века, с одной стороны, началось бурное развитие средств вычислительной техники, а с другой – бум кредитования. И тогда скоринговые системы начало внедрять у себя большинство банков. Более того, некоторые из них разработали собственные системы, не прибегая к помощи сторонних компаний.
- рассмотреть сущность и особенности скоринговых моделей в кредитовании;
- проанализировать использование скоринговых моделей на практике.
Объект работы – ОАО «Сбербанк».
Предмет – использование скоринговых моделей при кредитовании физических лиц на примере ОАО «Сбербанк».
Глава 1. Теоретические аспекты скоринговых моделей в кредитовании
1.1.Сущность скоринговых моделей в кредитовании
Исторически скоринг как подход был впервые использован в биологических исследованиях во второй половине 30-х гг. 20 века для сортировки объектов, которые было невозможно рассортировать на основании какого-либо одного признака, а другим способом или сильно затруднено, или даже невозможно. К примеру, так сортировались черепа (по принадлежности одному или другому племени) или луковицы ирисов (по принадлежности тому или иному сорту).
...
Заключение
финансовый кризис сильно ударил банкам и учреждениям. Однако что нас убивает, делает сильнее. Чтобы в условиях банкам необходимо все свои как для возвратов выданных так и улучшения своего портфеля.
Оценка кредитоспособности занимает важное в системе кредитным риском. процессе изучения заемщика оценивается кредитования конкретного на основе состояния и характеристик заемщика. мировой практике множество подходов анализу кредитоспособности наиболее распространенными которых являются скоринг.
скоринг - это стабильная и технология. Существует удачных способов скоринга, как один наиболее распространенных - оценка рейтингование при выдаче Эта технология к тому, процесс принятия стал проще, объективнее, точнее увереннее. Применение кредитного скоринга позволяет своевременно последовательно использовать возможности для и одновременно риски на и управляемом уровне.
...
1. Андреева Г. Скоринг как метод оценки кредитного риска / Г. Андреева// Банковские технологии - № 14(98) - 2015 г.
2. Банковские риски : учебное пособие / кол. авторов ; под ред. д-ра Б23 экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. - М.: КНОРУС, 2014. - 232 с.
3. Васина Н. В. Зарубежный опыт применения скоринговых моделей для оценки финансового состояния организаций / Н. В. Васина // Омский филиал Академии бюджета и казначейства: 23.09.2014 - 35 с.
4. Власенко М. Эконометрическая модель банковского кредитования юридических лиц / Власенко М. // Банковский вестник / август 2011 - 32 с.
5. Иванов А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А. / Риск-менеджмент. // Учебно-методический комплекс. - М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2013. - 193 с.
6. Кармоков А.А. Методика анализа кредитных рисков, применяемая в коммерческих банках для юридических лиц / Кармоков А.А.// Труды 2-го Международного форума молодых ученых. - Самара: 2014. - С. 137-141.
7. Кармоков А.А. Риски кредитования физических лиц, пути их снижения и методики диверсификации /Кармоков А.А.// Материалы XIII международной научно - практической конференции: 2014. - С. 515-521.
8. Ковалёв М., Корженевская В. Методика построения банковской скоринговой модели для оценки кредитоспособности физических лиц / Сredit Europe Bank N. V. - 2011 г.
9. Лукашевич Н. С. Нечетко-логическая модель расчета кредитного рейтинга физических лиц / Н. С. Лукашевич // Управление финансовыми рисками - ?02(22)2011 - 110 с.
10. Морсман Э.М. Кредитный департамент банка: Организация эффективной работы: Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2013. - 256 с.
11. Потехина С.А. Оценка кредитоспособности ссудозаемщика как метод снижения банковских рисков: Автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук: 08.00.10. - СПб., 2012. - 23 с.
12. Регламент скоринга кредитоспособности ОАО «Сбербанк», утверждённый решением правления банка 29.11.2015 г. (с изменениями: Протокол №56 от 29.06.2016)
13. Руководство по кредитному менеджменту: Пер. с англ. / Под ред. Б. Эдвардса. - 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 464 с.
14. Румянцев А. Скоринговые системы: наука помогает бизнесу. / А. Румянцев // Финансовый Директор ISSN 1680 - 1148 7-2012: 34 с.
15. Усачёв С. Кредитный скоринг: решения desktop или enterprise // С. Усачёв: Журнал "Банки и технологии" - № 04,2013 год.
16. Свободная энциклопедия Википедия [Элетроный ресурс] / Режим доступа: http//www.wikipedia.com - Дата доступа: 12.11.2016
17. Churchill G. A., Nevin J. R., Watson R. R.//The role of credit scoring in the loan decision. Credit World. March/1987; Myers J. H., Forgy E. W. The development of numerical credit evaluation systems//Journal of American Statistical Association. September/1983
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
