Оксана очень помогла со сложным курсовым проектом по анализу рынка корпоративных облигаций. Руководитель был очень требовательный, но она справилась, причем оперативно и грамотно. Высокопрофессиональный специалист!
Информация о работе
Подробнее о работе
Стратегии управления портфелем ценных бумаг. Анализ стратегического управления портфелем
- 33 страниц
- 2020 год
- 1 просмотр
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Актуальность темы исследования. Современная экономика страны связана с управлением инвестиционными потоками. Перед инвесторами стоят задачи определения целей формирования портфеля, которые затрагивают определенные соотношения риска и доходности, потенциального роста стоимости акций и текущего дохода. В последние время, использование портфельной теории значительно расширилось, все большее число менеджеров и управляющих инвестиционных фондов применяют ее методы на практике.
В теории портфельного анализа существуют подходы, позволяющие сформировать эффективный инвестиционный портфель. Эффективный портфель - это портфель, обеспечивающий наибольшую ожидаемую доходность при заданном уровне риска, или, соответственно, наименьший риск при заданной ожидаемой доходности.
Цель данной работы – разработать рекомендации по формированию стратегии управления портфелем ценных бумаг на примере ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс».
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Изучить сущность портфельного инвестирования и принципы формирования и диверсификации портфеля ценных бумаг.
2. Исследовать виды инвестиционных стратегий.
3. Проанализировать тенденции и перспективы портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг на примере ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс».
4. Выявить перспективные направления для инвестирования на рынке ценных бумаг в 2020 году.
Объект исследования - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс».
Предмет исследования - стратегическое управление портфелем ценных бумаг .
Источниковая база исследования. При подготовке работы был использован широкий круг источников по исследуемой проблеме. В частности большую помощь оказали научные монографии, учебные пособия, статьи. Отдельно стоит отметить такие источники как федеральное законодательство, интернет-публикации и др.
Для решения поставленных задач применялись следующие основные методы исследования: абстрактно-логический, системный, статистический анализ, методы сравнительного, структурного анализа и др.
Информационная база курсовой работы включает: нормативно-правовые акты, труды ведущих ученых, статьи, опубликованные в периодических изданиях, а также Интернет-ресурсы, посвященные исследуемым проблемам портфельного инвестирования.
Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные автором методические положения, практические рекомендации и выводы могут быть использованы в деятельности субъектов рынка ценных бумаг по повышению эффективности деятельности в кратко и среднесрочном периоде.
Работа состоит из введения, 2 основных глав, заключения, библиографического списка.
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ
1.1. Сущность портфельного инвестирования и принципы формирования и диверсификации портфеля ценных бумаг
1.2. Виды инвестиционных стратегий
2. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРИМЕРЕ ОПИФ РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АЛЬФА-КАПИТАЛ ГЛОБАЛЬНЫЙ БАЛАНС»
2.1. Анализ стратегического управления портфелем
2.2. Перспективные направления для инвестирования на рынке ценных бумаг в 2020 году
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Современная экономика страны связана с управлением инвестиционными потоками. Перед инвесторами стоят задачи определения целей формирования портфеля, которые затрагивают определенные соотношения риска и доходности, потенциального роста стоимости акций и текущего дохода. В последние время, использование портфельной теории значительно расширилось, все большее число менеджеров и управляющих инвестиционных фондов применяют ее методы на практике.
1. Баранова Елизавета Сергеевна, Полковникова Снежана Алексеевна Оптимизация фондового портфеля российских ценных бумаг с использованием финансовых инструментов // Вестник ЗабГУ. 2017. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-fondovogo-portfelya-rossiyskih-tsennyh-bumag-s-ispolzovaniem-finansovyh-instrumentov (дата обращения: 30.05.2020).
2. Бричка, Е.И. Карпова, Е.Н., Жаркова, Ю.С. Анализ уязвимости рынка ценных бумаг к процессам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма/ Е.И. Бричка, Е.Н. Карпова, Ю.С.Жаркова // Ученые записки Российской академии предпринимательства, том 18. - 2019. - №3. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_41311979_93454568.pdf(дата обращения 30.05.2020)
3. Быканова Ольга Алексеевна, Ахмадеев Равиль Габдуллаевич Диверсификация портфельных инвестиций суверенных фондов // АНИ: экономика и управление. 2016. №4 (17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diversifikatsiya-portfelnyh-investitsiy-suverennyh-fondov (дата обращения: 30.05.2020).
4. Гулимова Г.Р. Методы формирования инвестиционного портфеля // Современные проблемы науки и образования. 2017. №4. С. 15.
5. Дженетова Н.В. Современные тенденции и перспективы управления рисками инвестиционного проекта предприятия // Концепт. 2016. №10. С. 45 - 47.
6. Диких В.А. Управление инвестиционными вложениями в строительство удаленной энергоэффективной недвижимости // Вестник университета. 2014. №3. С. 29 - 32.
7. Дмитриев Николай Дмитриевич Формирование инвестиционного портфеля // Стратегии бизнеса. 2019. №5 (61). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-investitsionnogo-portfelya-1 (дата обращения: 30.05.2020).
8. Домбровский Владимир Валентинович, Егорычев Федор Николаевич Сравнение стратегий управления портфелем ценных бумаг // Вестн. Том. гос. ун-та. 2000. №271. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-strategiy-upravleniya-portfelem-tsennyh-bumag (дата обращения: 30.05.2020).
9. Индекс МосБиржи, официальный сайт ПАО Московская Биржа. [Электронный ресурс] / Режим доступа: ttps://www.moex.com/ru/index/IMOEX/technical/(дата обращения 30.05.2020)
10. Карпухин, В.С. Принципы и механизм формирования портфеля ценных бумаг / В.С. Карпухин// Научный журнал.- 2019.- №7 (41). [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://clck.ru/Mzg5m (дата обращения 30.05.2020)
11. Кривошеев Олег Игоревич Поиск оптимального кредитного рычага в условиях максимизации ожидаемой скорости роста стоимости портфеля // Проблемы управления. 2015. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poisk-optimalnogo-kreditnogo-rychaga-v-usloviyah-maksimizatsii-ozhidaemoy-skorosti-rosta-stoimosti-portfelya (дата обращения: 30.05.2020).
12. Лубинец С.С., Никонова Я.И. Формирование инвестиционного портфеля физическими лицами // Национальные приоритеты и безопасность. 2016. №22. С. 58 - 59.
13. На основании показателей VIX Volat интернет-ресурса БКС Экспресс. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://bcs-express.ru/kotirovki-i-grafiki/vixvolatili(дата обращения 30.05.2020)
14. Охапкин А.Ю. Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг // Юрайт. 2016. №10. С. 25 -27.
15. ПИФ «Альфа-Капитал Глобальный баланс» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.alfacapital.ru/individual/pifs/opifa_akps/ (дата обращения: 30.05.2020).
16. Саркисов Сергей Эдуардович Формирование инвестиционного портфеля для целей инновационного развития страховой организации // РППЭ. 2014. №12 (50). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-investitsionnogo-portfelya-dlya-tseley-innovatsionnogo-razvitiya-strahovoy-organizatsii (дата обращения: 30.05.2020).
17. Симонова Е.В., Ашихина М.П., Сирош М.А. Формирование портфеля акций на российском рынке ценных бумаг // Экономика и банки. 2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-portfelya-aktsiy-na-rossiyskom-rynke-tsennyh-bumag (дата обращения: 30.05.2020).
18. Федорова И.С., Клянина Л.Н. Анализ портфеля ценных бумаг российских нефтяных компаний методом Тобина // ИВД. 2018. №2 (49). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-portfelya-tsennyh-bumag-rossiyskih-neftyanyh-kompaniy-metodom-tobina (дата обращения: 30.05.2020).
19. Федосеев Андрей Андреевич, Кочетыгов Александр Алексеевич Оптимизация портфеля ценных бумаг модифицированной моделью Марковица методом сокращения множества Парето // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016. №3-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-portfelya-tsennyh-bumag-modifitsirovannoy-modelyu-markovitsa-metodom-sokrascheniya-mnozhestva-pareto (дата обращения: 30.05.2020).
20. Шагеев Денис Анатольевич, Перегримова Ирина Михайловна Разработка сбалансированного управленческого решения по формированию инвестиционного портфеля для физического лица в историческом и современном аспекте // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-sbalansirovannogo-upravlencheskogo-resheniya-po-formirovaniyu-investitsionnogo-portfelya-dlya-fizicheskogo-litsa-v (дата обращения: 30.05.2020).
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
