Оксана очень помогла со сложным курсовым проектом по анализу рынка корпоративных облигаций. Руководитель был очень требовательный, но она справилась, причем оперативно и грамотно. Высокопрофессиональный специалист!
Информация о работе
Подробнее о работе
Моделирование на рынке ценных бумаг
- 35 страниц
- 2020 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Моделирование портфелей ценных бумаг является специфической задачей составления такого сочетания ценных бумаг, которое бы удовлетворяло выбранной инвестиционной стратегии. Выбор ценных бумаг для инвестирования при этом основывается на двух основных процессах: анализе поведения ценных бумаг на основе их исторических котировок и прогнозировании динамики их котировок в будущем.
Содержание
Введение 3
1 Теоретические понятия о рынке ценных бумаг 5
1.1 Рынок ценных бумаг в системе финансовых отношений 5
1.2 Место и функции рынка ценных бумаг в системе рынков 10
1.3 Характеристика основных показателей оценки портфельных инвестиций 12
2 Основные модели формирования портфеля ценных бумаг 14
2.1 Модель Г.Марковица 14
2.2 Индексная модель У.Шарпа 17
2.3 Модель АРТ 20
3 Сущность и проблемы в процессе оптимизации и моделирования портфелей ценных бумаг 23
3.1 Оптимизация и моделирование портфелей ценных бумаг 23
3.2 Актуальные проблемы моделирования и оптимизации портфелей ценных бумаг 28
Заключение 31
Список использованных источников 33
Прогнозирование при этом является процессом с неопределенной степень вероятности, так как на котировки ценных бумаг влияют множество факторов, от локальных до глобальных, поэтому подготовка адекватной модели является чрезвычайно трудной задачей.
Разнообразие вариантов сочетаний ценных бумаг приводит к тому, что привлекательных для инвестирования элементов значительное количество и желательным является получение как можно более полной информации о потенциальных портфелях. Что приводит к решению задачи моделирования множества портфелей ценных бумаг из определенной совокупности рыночных элементов по заданному количеству элементов в портфеле и выбранной ключевой метрике.
Список использованных источников
1. Бархатов В. И. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / В. И. Бархатов, Н. И. Кондратьев, Е. А. Бирюкова ; рецензент В. В. Смагина. – Челябинск, 2011. – с.346.
2. Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг : прошлое, настоящее, будущее : монография / Т. Б. Бердникова. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 395, [1] : табл., схем.
3. Берзон Н. И., Дорошин Д. И. Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций // Финансы и кредит. 2012. № 14. С. 21-33.
4. Газалиев, М. М. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. - М.: Дашков и К, 2015. - 160 с.
5. Галаганова, В.А., Басовин А.И. Рынок ценных бумаг: Учебник. -2-е изд. перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2015. — 448 с.
6. Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. / В. А. Галанов. - М. : ИНФРА-М, 2016.- 378 с.
7. Гузнов, А. Г. Публично – правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов. Т. Э. Рождественская. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 438 с.
8. Ивасенко А.Г. Рынок ценных бумаг: инструменты и механизмы функционирования. - Москва : КНОРУС, 2017. – 272 с.
9. Кочетков А.В. Инновационная модель формирования портфеля ценных бумаг // Финансы и кредит. - 2011. - № 42. - С. 55-58.
10. Ляменков А.К. Роль и устройство финансовых рынков в современной экономике / А.К. Ляменков, Е.А. Ляменкова // International scientific review. – 2015. - № 9. – С. 20-22.
11. Макеев, А. В.: Рынок ценных бумаг. Учебник для бакалавров / А. В. Макеев — Издательство «Дашков и К», 2016, - 47 с.
12. Мусина Э.С. Рынок ценных бумаг и его роль в экономике / Э.С. Мусина, Н.В. Бесчастнова // Математические методы и модели в исследовании современных проблем экономики и общества : сб. ст. Всерос. молодежной науч.-практ. конф. – Уфа, 2014. – С. 25-28.
13. Паламарчук И. В. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка / И. В. Паламарчук, В. В. Титова // Научные стратегии современных государств : сб. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф. – 2016. – С. 55-58.
14. Прошунин М. М. Рынок ценных бумаг как финансово-правовая категория // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер.: Юрид. науки. – 2015. – № 4. – С. 31-39.
15. Селищев, А. С. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. С. Селищев, Г. А. Маховикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 483 с.
16. Сидельцев С.В. Ключевые показатели моделирования оптимального портфеля ценных бумаг // В кн.: «Наука и молодежь в ХХI веке»: материалы II регион. студ. науч. конф., Омск, 2013. Омск: ОмГТУ, 2013. С. 144-149.
17. Сидельцев С.В. Терминология и практическое применение моделирования портфелей ценных бумаг. // В кн.: «Язык науки и техники в современном»: материалы III междунар. науч.-техн. конф., Омск, 2014. Омск: ОмГТУ, 2014. С. 254-258.
18. Сребник, Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: учеб. пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 366 с.
19. Стародубцева, Е. Б. Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. / Е. Б. Стародубцева. - М. : ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
20. Тахаутдинова С.С. Рынок ценных бумаг и его роль в экономике России // Наука, техника и образование. – 2015. - № 5. – С. 117-118
21. Труды X Международной конференции «Идентификация систем и задачи управления» SICPRO ‘15 Москва 26-29 января 2015 г. – с. 104.
22. Юрков Д. В. Оптимизационная модель диверсификации портфеля акций // Экономика природопользования. - 2011. - № 2. - С. 77-80.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
