Огромное спасибо! Все отлично.
Информация о работе
Подробнее о работе
Проблема оценивания взаимозависимостей систем уравнения
- 21 страниц
- 2015 год
- 583 просмотра
- 2 покупки
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Введение 3
Особенности систем взаимозависимых моделей 4
Формы представления систем взаимозависимых эконометрических моделей 9
Пример систем взаимозависимых эконометрических моделей 17
Заключение 20
Список использованной литературы 21
2. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. - 402 с.
3. Дрейпер П., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. — М.: Финансы и статистика, 1986. — Т. 1 — 365 с; Т. 2 — 379 с.
4. Емельянов А. С. Эконометрия и прогнозирование. — М.: Экономика, 1985. - С. 82-89.
5. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. Введение в количественный экономический анализ. — М.: Статистика, 1977. — 254с.
6. Ланге О. Введение в эконометрию. — М.: Прогресс, 1964. — 360 с.
7. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика: Навч. курс. - М.: Дело, 1997. - 248 с.
8. Маленво Э. Статистические методы эконометрии. — М.: Статистика, 1975. - 423 с.
9. Тинтнер Г. Введение в эконометрию. — М.: Статистика, 1965. — 368 с.
10. Фишер Ф. Проблема идентификации в эконометрии. — М.: Статистика, 1978. - 224 с.
11. Венецкий И. Г., Венецкая В. И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе: Справочник. — 2-е изд.
...
Особенности систем взаимозависимых моделей
Простейший и достаточно условный вариант эконометрической модели, описывающей динамику этих переменных на равновесном рынке, можно представить в виде следующей системы, состоящей и двух уравнений:
Qt=0+1Pt+1t,
Pt=0+1Qt+2It +2t, (1)
где Pt – ᐧсредняя ᐧцена за ᐧединицу ᐧтовара, ᐧзафиксированная на ᐧрынке в ᐧпериод t; Qt – ᐧобъем ᐧпроизводства (предложения) в ᐧпериод t; It – ᐧсредний ᐧуровень ᐧдохода ᐧпотребителя в ᐧпериод t; 0, 1 и 0, 1, 2 – ᐧкоэффициенты ᐧпервого и ᐧвторого ᐧуравнений ᐧсоответственно; 1t и 2t – ᐧошибки ᐧпервого и ᐧвторого ᐧуравнений ᐧсоответственно.
ᐧПервое ᐧуравнение ᐧсистемы (1) ᐧпоказывает, ᐧчто ᐧобъем ᐧпроизводства ᐧтовара в ᐧпериод t ᐧзависит от ᐧсложившейся на ᐧнего на ᐧрынке ᐧцены.
...
Формы представления систем взаимозависимых эконометрических моделей
Собрав по разные стороны знака равенства переменные уit и хjt и ошибки it, i=1, 2,..., т; j=1, 2,..., n; представим общий вариант системы взаимозависимых уравнений в следующем виде:
где ik и ij – коэффициенты i-го уравнения при переменных уkt и xjt соответственно; k, i=1, 2,..., т; j=0, 1,..., n; X0 0.
Взаимозависимые переменные у1, у2,..., уm обычно называют эндогенными, подчеркивая тем самым, что их расчетные значения определяются на основании модели (8.9). Переменные х1,..., хп называются экзогенными. Их значения задаются только в качестве исходных данных и в системе (8.9) они не рассчитываются.
Для ошибок системы (8.9) будем считать справедливыми предположения типа (8.3), т. е. M[it]=0; cov(it, i,t-k)=0; k=1, 2,...; Но при этом ошибки отдельных уравнений могут быть взаимозависимыми, что выражается соотношением
которое может быть справедливым для некоторых i и j .
...
Пример систем взаимозависимых эконометрических моделей
С целью исследования динамики цен и потребления электроэнергии, формирования на основе выявленных закономерностей рациональной политики в сфере электроснабжения в Росии была использована следующая система из двух взаимозависимых уравнений, по содержанию эндогенных переменных похожая на систему (1):
Здесь ik’ и ij’ – коэффициенты системы (8.
...
Заключение
“ᐧОдновременность ᐧвлияния” ᐧразличных ᐧпеременных ᐧдруг на ᐧдруга в ᐧбольшинстве ᐧслучаев ᐧможно ᐧрассматривать ᐧкак ᐧодно из ᐧдопущений ᐧмодели, ᐧцелесообразность ᐧвведения ᐧкоторого ᐧвызывается, ᐧнапример, ᐧукрупнением ᐧвременного ᐧинтервала t. В ᐧреальности ᐧвряд ли ᐧможно ᐧобнаружить ᐧрынок, на ᐧкотором ᐧравновесные ᐧцены и ᐧобъемы ᐧтоваров ᐧформировались бы ᐧодновременно. ᐧОбычно ᐧэти ᐧпоказатели ᐧизменяются в ᐧходе ᐧработы ᐧрынка на ᐧоснове ᐧпопеременной ᐧкорректировки ᐧодного из ᐧних с ᐧучетом ᐧизвестного ᐧзначения ᐧдругого. ᐧПроизводитель, ᐧреагируя на ᐧрыночные ᐧцены, ᐧвыпускает ᐧопределенное ᐧколичество ᐧтовара. С ᐧучетом ᐧнового ᐧобъема ᐧпредложения и ᐧпокупательской ᐧспособности ᐧнаселения на ᐧрынке ᐧформируется ᐧновая ᐧцена.
...
1. Джонстон Дж. Эконометрические методы. — М.: Статистика, 1980. — 444 с.
2. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. - 402 с.
3. Дрейпер П., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. — М.: Финансы и статистика, 1986. — Т. 1 — 365 с; Т. 2 — 379 с.
4. Емельянов А. С. Эконометрия и прогнозирование. — М.: Экономика, 1985. - С. 82-89.
5. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. Введение в количественный экономический анализ. — М.: Статистика, 1977. — 254с.
6. Ланге О. Введение в эконометрию. — М.: Прогресс, 1964. — 360 с.
7. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика: Навч. курс. - М.: Дело, 1997. - 248 с.
8. Маленво Э. Статистические методы эконометрии. — М.: Статистика, 1975. - 423 с.
9. Тинтнер Г. Введение в эконометрию. — М.: Статистика, 1965. — 368 с.
10. Фишер Ф. Проблема идентификации в эконометрии. — М.: Статистика, 1978. - 224 с.
11. Венецкий И. Г., Венецкая В. И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе: Справочник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Статистика, 1979. — 448 с.
12. Винн Р., Холден К. Введение в прикладной эконометрический анализ. — М: Финансы и статистика, 1981. — 294 с.
13. Геец В. М. Отраслевое прогнозирование: методологический и организационный аспекты. — К.: Наук, думка, 1990. — 120 с.
14. Гранберг А. Г. Динамические модели народного хозяйства. — М.: Экономика, 1985. — 204 с.
15. Гранберг А. Г. Статистическое моделирование и прогнозирование. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 378 с.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
