Огромное спасибо! Все отлично.
Информация о работе
Подробнее о работе
прогнозирование на основе эконометрических моделей
- 20 страниц
- 2015 год
- 98 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Введение
Особенное место в решении прогнозных задач отводится моделям с лаговыми переменными. Это вполне естественно, так как воздействие многих экономических факторов на результирующий показатель проявляется не мгновенно, а с некоторым запаздыванием. При выработке экономической стратегии модели подобного типа позволяют получить ответ на вопрос: «Что необходимо делать сегодня, чтобы получить желаемый результат в будущем?» Можно указать ряд причин, порождающих механизмы запаздывания во взаимодействии экономических факторов:
1) Институциональные причины. В первую очередь, к этим причинам можно отнести контрактные отношения между разными хозяйствующими субъектами, предполагающие поддержание некоторой стабильности на протяжении определенного отрезка времени. Стабильность в отношениях создает стабильность экономического взаимодействия, порождающего, в свою очередь, лаговый механизм получения результатов.
2) Психологические причины. Проявление этих причин осуществляется через инерционное поведение людей. Так, люди тратят свои доходы не сразу, а постепенно. Они следуют определенному, привычному для них, образу жизни, в частности, стремятся к поддержанию достигнутого уровня жизни, приобретая при этом привычные блага даже в момент падения своих доходов. Соответственно, в самом поведении человека, в принимаемых им решениях проявляется своеобразный лаговый механизм.
3) Технологические причины. Эти причины непосредственно имеют взаимосвязь с инерционностью проявления научно-технического прогресса. Очевиден тот факт, что эффект от замены старого оборудования новым проявляется не мгновенно, а через некоторое время.
4) Механизм взаимодействия экономических характеристик. Многие экономические явления, обладая инерционностью, продолжают оказывать свое воздействие на соответствующие параметры в течение длительного пе-риода времени. К примеру, инфляция, проявившись однажды, воздействует на такие макроэкономические показатели, как уровень спроса, сбережений, безработицы, достаточно длительное время. Известный мультипликатор Кейнса оказывает положительное влияние на экономику в течение определенного временного интервала.
Целью данной работы является обоснование значимости эконометри-ческих моделей с лаговыми переменными.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач, таких как:
обосновать теоретические положения об эконометрических моде-лях с лаговыми переменными;
рассмотреть модели с распределенным лагом, их примеры.
Содержание
Введение 3
1. Общие сведения об эконометрических моделях с лаговыми переменными 5
2. Особенности моделей с распределенным лагом 13
Заключение 20
Список использованных источников 21
Заключение
Таким образом, в данной работе были рассмотрены особенности эконометрических моделей с лаговыми переменными.
Список использованных источников
1. Адамадзиев К.Р., Адамадзиева А.К. Оценка тенденций и зависимо-стей в экономике регионов: методы, модели, методика // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10–14. – С. 3194-3200.
2. Афанасьев В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебник / В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА_М, 2012. – 320 с.
3. Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель. - СПб: СП "Автокомп", 2012. - 496 с.
4. Комаров Д.М., Орлов А.И. Высокие статистические технологии: М: Институт высоких статистических технологий и эконометрики, 2011. – 372 с.
5. Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. - М.: Наука, 2009. - 296 с.
6. Практикум по эконометрике / под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 344 с.
7. Федосеев В. В. Экономико-математические методы и модели в мар-кетинге – М.: Финстатинформ, 2012. – 254 с.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
