Огромное спасибо! Все отлично.
Информация о работе
Подробнее о работе
Охарактеризуйте понятие автокорреляции в остатках
- 11 страниц
- 2020 год
- 21 просмотр
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Актуальность темы в том, что важнейшей классической задачей при исследовании экономических временных рядов является выявление и статистическая оценка основной тенденции развития изучаемого процесса и отклонений от нее.
Автокорреляция в остатках может быть вызвана несколькими причинами, имеющими различную природу.
-Она может быть связана с исходными данными и вызвана наличием ошибок измерения в значениях результативного признака.
-В ряде случаев автокорреляция может быть следствием неправильной спецификации модели.
От истинной автокорреляции остатков следует отличать ситуации, когда причина автокорреляции заключается в неправильной спецификации функциональной формы модели. В этом случае следует изменить форму модели, а не использовать специальные методы расчета параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках.
Степень изученности. В разработке данной темы были использованы работы таких авторов как: Афанасьев В. Н., Бывшев В. А., Мхитарян В. С., Орлов А. И., Шикин Е. В., Попов А. М., Маркин Ю. П., Кремер Н. Ш. и др.
Целью данной работы является изучение понятия автокорреляции в остатках, исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:
- Рассмотреть понятие и причины автокорреляции остатков;
- Исследовать модели зависимости остатков от времени.
Структура данной работы состоит из: введения, 2 глав, заключения и списка используемой литературы.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Понятие и причины автокорреляции остатков 4
2. Пример модели зависимости остатков от времени 8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 10
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 11
По всей работе ссылки или подстрочные или в квадратных скобках (в разных работах по разному)
Работа прошла проверку по системе ЕТХТ, но пройдет и по системе -antiplagiat.ru, -Антиплагиат ВУЗ- (http://rane.antiplagiat.ru/ и др. тому подобные), -ЕТХТ (и документом и текстом), Руконтекст, проходит и польский СТРАЙК и plagiat.pl, новую систему СКОЛКОВО (самая последняя версия АП ВУЗ)
1. Айвазян С. А. Эконометрика / С. А. Айвазян, С. С. Иванова. - М.: Маркет ДС, 2010. - 104 с.
2. Афанасьев В. Н. Эконометрика / В. Н. Афанасьев, М. М. Юзбашев, Т. И. Гуляева. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 256 с.
3. Бывшев В. А. Эконометрика / В. А. Бывшев. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 480 с.
4. Кремер Н. Ш. Эконометрика / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 328 с.
5. Маркин Ю. П. Математические методы и модели в экономике / Ю. П. Маркин. - М.: Высшая школа, 2007. - 424 с.
6. Мхитарян В. С. Эконометрика / В. С. Мхитарян, М. Ю. Архипова, В. А. Балаш, О. С. Балаш, Т. А. Дуброва, В. С. Сиротин. - М.: Проспект, 2009. - 384 с.
7. Орлов А. И. Эконометрика / А. И. Орлов. - М.: Феникс, 2009. - 576 с.
8. Попов А. М. Экономико-математические методы и модели / А. М. Попов, В. Н. Сотников. - М.: Юрайт, 2011. - 480 с.
9. Шикин Е. В. Математические методы и модели в управлении / Е. В. Шикин, А. Г. Чхартишвили. - М.: КДУ, 2009. - 440 с.
10. Эконометрика / Под редакцией В. С. Мхитаряна. - М.: Проспект, 2010. - 384 с.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
