Спасибо! Преподаватель поставил высший балл))
Информация о работе
Подробнее о работе
Индивидуальное задание на тему «Оптимальный портфель ценных бумаг» Определить с каким наименьшим рис
- 2 страниц
- 2018 год
- 13 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Решение данной задачи осуществим с помощью Excel.
Введем данные в рабочий лист Microsoft Excel, как показано на рисунке 2. Пусть ячейки B9 и B10 соответствуют долям рисковых вложенийx1иx2, в ячейку B8, соответствующую доле безрисковых вложений x0, введем формулу, соответствующую разности всех вложений (единицы) и вложений в акции x1 и x2, в ячейку B12 введем формулу для ожидаемой эффективности портфеля MEπ, а в ячейку B13 введем формулу для дисперсии эффективности портфеля DEπ; учтем здесь, что σ12= ρ12σ1σ2(эти формулы приводятся справа от соответствующих ячеек).
Рисунок 2.
Воспользуемся инструментом «Поиск решения». Для этого выберем в меню «Сервис» пункт «Сервис | Поиск решения…», и в появившемся окне (рисунок 3)
Отсутствует
Индивидуальное задание на тему «Оптимальный портфель ценных бумаг»
Определить, с каким наименьшим риском можно достичь 20%-ной эффективности инвестиций, если есть возможность банковских вложений и заимствований по ставке i, а на рынке ценных бумаг обращаются две акции, их ожидаемые эффективности равны соответственно r1 и r2, риски σ1 и σ2, а коэффициент корреляции доходностей данных акций равен ρ12 = 0,76 (параметры i, r1, r2, σ1, σ2 приводятся для каждого варианта в таблице 1)
Таблица 1
№ варианта Исходные данные
i
r1 r2 σ1 σ2
1 0,01 0,03 0,08 0,03 0,10
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
