Отличная работа, благодарю
Информация о работе
Подробнее о работе
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб Срок действия контрактов 5 ме
- 1 страниц
- 2018 год
- 26 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Решение:
Между премиями европейских опционов колл (ce) и пут (pe) на одни и те же акции с одинаковой ценой исполнения (X) и сроком истечения контрактов (T) существует равенство, получившее название паритета опционов кол и пут. Оно имеет следующий вид:
ce+X1+r∙TK=pe+S,
где K – годовая база; S – цена спот акции.
При нарушении данного равенства можно получить арбитражную прибыль.
Подставляя данные, получаем:
ce=5+100-1001+0,1∙512=9 руб.
Опцион колл переоценен, поэтому равенство превращается в неравенство:
ce-pe-
Отсутствует
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов 5 месяцев. Цена опциона пут 5 руб. Цена спот акции 100 руб. Ставка без риска 10% годовых. Определить величину премии опциона колл. Определить арбитражную прибыль и перечислить действия арбитражера, если опцион колл стоить 9,5 руб.
Ответ: Премия опциона колл составляет 9 руб. Если опцион колл стоить 9,5 руб., арбитражеру следует занять 95,5 руб. до момента истечения контрактов. По окончании контрактов арбитражер исполняет пут и возвращает кредит. Прибыль составит 0,52 руб.
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
