Отличная работа, благодарю
Информация о работе
Подробнее о работе
Сборник задач с решением по дисциплине РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
- 69 страниц
- 2023 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Стандартное отклонение доходности акции А за период равно 10%, акции В 14%. Коэффициент корреляции доходностей равен 0,2. Определите ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период, если инвестор купил акции А на 15 тыс.руб., акции В на 45 тыс.руб.
Фондовый индекс состоит из акций трех компаний: А, В и С. Индекс
рассчитывается как среднее арифметическое, взвешенное по капитализации компаний. На момент начала расчета индекса цена акции А была равна 25 руб., В-30руб., С — 55 руб. Количество выпущенных акций компании А составляло 200 штук, В -— 300 штук и С - 400 штук. В момент времени Т цены акций составили: А - 32 руб., В - 45 руб., С - 44 руб., а количество выпущенных акций: А — 250 штук, В — 380 штук, С — 400 штук. Значение индекса в момент начала его расчета равно 10. Определите значение индекса в момент времени
Инвестор открыл длинные позиции по активам А и В и короткую позицию по
активу С. В момент открытия позиции акции А, В и С стоили соответственно:
340 тыс.руб., 260 тыс.руб. и 150 тыс.руб. В течение месяца акции А выросли в
цене на 16%, акции В выросли на 7%, акции С — упали на 8%. Дивиденды по
акциям не выплачивались. Через месяц инвестор закрыл все позиции. Какова
реализованная доходность портфеля инвестора за месяц? Расходами,
связанными с открытием и закрытием позиций, пренебречь.
Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 930 акций компании Х, имеющих курсовую стоимость 57 руб. за акцию, акций компании У в количестве 750 штук, имеющую курсовую стоимость 115 руб. за акцию, и облигаций в количестве 800 штук, имеющих номинал 600 руб. и курс 98%. В обращении находится 725 паев. Обязательства фонда составляют 7950 руб. Рассчитайте стоимость пая.
Ожидаемая доходность акции А составляет 26% годовых, акции В 19%
годовых. Определите ожидаемую доходность портфеля в процентах годовых,
если инвестор купил акции А на 135 тыс.руб., а акции В на 235 тыс.руб.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда составляет
9112600 рублей, а количество паев — 23700 штук. Через 1 год стоимость чистых активов этого фонда составила 11234900 рублей, а количество паев — 25400 штук. Рассчитайте доходность вложений в данный фонд, если размер надбавки составляет 0,9%, а размер скидки - 1,3%.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда составляет 2,5 млрд. руб., а количество паев — 5 млн. шт. Через один год стоимость чистых активов этого фонда составила 4 млрд. руб., а количество паев — 6 млн. шт. Рассчитайте доходность вложений в данный фонд, если размер надбавки составляет 1 %, а размер скидки — 1,1%.
Через год цена акции может иметь следующее распределение: цена акции 30 руб, 40 руб, 50 руб;
вероятность 30%, 60%, 10%. Определить математическое ожидание цены акции через год.
Доходность акции А распределена нормально. Среднее значение доходности
равно 30% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год
равно 15%. Определить с какой вероятностью через год доходность акции
может оказаться в диапазоне от нуля до 60%.
Фондовый индекс состоит из акций трех компаний: А, В и С. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое, взвешенное по капитализации компаний. На момент начала расчета индекса цена акции А была равна 25 руб., В-30руб., С- 55 руб. Количество выпущенных акций компании А составляло 200 штук, В — 300 штук и С - 400 штук. В момент времени Т цены акций составили: А — 32 руб., В — 45 руб., С - 44 руб., а количество выпущенных акций: А - 250 штук, В — 380 штук, С — 400 штук. Значение индекса в момент начала его расчета равно 10. Определите значение индекса в момент времени T
Компания выплачивает ежеквартальный дивиденд в размере 50 ед. на одну
акцию, текущая рыночная стоимость которой составляет 3000 ед. Определить текущую (дивидендную) доходность акции (в процентах годовых).
Текущая рыночная стоимость акции составляет 6200 р., дивиденд 800р. Имеет ли смысл купить эту акцию, если требуемый уровень прибыльности оценивается в 14% годовых?
Номинальная стоимость облигации 500 руб., купонная ставка 9%годовых, купонные выплаты осуществляются 4 раза в год равными частями, продолжительность текущего купонного периода 92 дня, чистый курс облигации 97,2%, дата ближайшей купонной выплаты 16 августа. Рассчитайте полную цену облигации (в руб.), если сделка совершается 11 июня.
Рассчитайте рыночную стоимость облигации номиналом 17 тыс. руб., ставкой выплачиваемого ежегодно купонного дохода 12% и сроком погашения 3 года, если ставка процента по вкладу в банке составляет 14% годовых.
Рассчитайте временную стоимость для нижеперечисленных опционов, премия по которым равна 70 руб.
I Опцион колл с ценой исполнения 300 руб. и текущей ценой базисного актива 250 руб.
II Опцион пут с ценой исполнения 300 руб. и текущей ценой базисного актива 250 руб.
III Опцион колл с ценой исполнения 270 руб. и текущей ценой базисного актива 300 руб.
IV Опцион пут с иеной исполнения 270 руб. и текущей ценой базисного актива 300 руб.
Все опционы можно разделить на три категории: опционы с прибылью; без прибыли; с убытком.
Опцион с прибылью – это такой опцион, который в случае его немедленного исполнения принесет покупателю прибыль.
Опцион без прибыли – это опцион, который при немедленном исполнении принесет держателю опциона нулевой результат.
Опцион с убытком – это опцион, который в случае немедленного исполнения принесет покупателю потери.
Опцион колл будет с прибылью, когда P>X, без прибыли – при P=X, с убытком – при P
Опцион пут будет с прибылью, когда PX. Опционы исполняются, если на момент исполнения они являются выигрышными.
При покупке опциона уплачивается премия. Она состоит из двух компонентов: внутренней стоимости и временной стоимости. Внутренняя стоимость – это разность между текущим курсом базисного актива и ценой исполнения опциона. Временная стоимость – это раность между суммой премии и внутренней стоимостью. Например, цена исполнения опциона колл 270 руб, текущий курс акции составляет 300 руб, за опцион уплачена премия 70 руб. Тогда внутренняя стоимость опциона равна:
При какой цене за наличный инструмент, покупка трехмесячного фьючерса по цене 102 руб. равноценна покупке наличного инструмента, если процентная ставка равна 16 % годовых?
1. 98 руб.
2. 100руб.
3. 104руб.
А. 1
В. 2
С. 3
D. Ни при какой из вышеперечисленных
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
